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r语言股票分析案例

发布时间: 2021-07-09 00:21:17

⑴ 正在学习用R语言编写股票自动交易软件,但是对股票以及R语言都知之甚少。求高手指点。

我和你一样,也在学,大智慧新一代,通达信,和飞狐这几个你任选一个先学,以后慢慢的都会了。飞狐相对要复杂一些,要想编出功能更强大的公式,飞狐里还会用到VBS和JS脚本,还会用到C语言,别的公式不会用到这些。

⑵ R语言 广义加性模型GAM

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20882

1导言

这篇文章探讨了为什么使用广义相加模型是一个不错的选择。为此,我们首先需要看一下线性回归,看看为什么在某些情况下它可能不是最佳选择。


2回归模型

假设我们有一些带有两个属性Y和X的数据。如果它们是线性相关的,则它们可能看起来像这样:

a<-ggplot(my_data, aes(x=X,y=Y))+geom_point()+

为了检查这种关系,我们可以使用回归模型。线性回归是一种使用X来预测变量Y的方法。将其应用于我们的数据将预测成红线的一组值:

a+geom_smooth(col="red", method="lm")+

这就是“直线方程式”。根据此等式,我们可以从直线在y轴上开始的位置(“截距”或α)开始描述,并且每个单位的x都增加了多少y(“斜率”),我们将它称为x的系数,或称为β)。还有一点自然的波动,如果没有的话,所有的点都将是完美的。我们将此称为“残差”(ϵ)。数学上是:

  • #### Method: GCV Optimizer: magic## Smoothing parameter selection converged after 4 iterations.## The RMS GCV score gradient at convergence was 1.107369e-05 .## The Hessian was positive definite.## Model rank = 10 / 10#### Basis dimension (k) checking results. Low p-value (k-index<1) may## indicate that k is too low, especially if edf is close to k'.#### k' edf k-index p-value## s(X) 9.00 6.09 1.1 0.97

  • 10它比线性模型好吗?

    让我们对比具有相同数据的普通线性回归模型:

  • anova(my_lm, my_gam)

  • ## Analysis of Variance Table#### Model 1: Y ~ X## Model 2: Y ~ s(X, bs = "cr")## Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)## 1 298.00 88154## 2 292.91 60613 5.0873 27540 26.161 < 2.2e-16 ***## ---## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

  • 我们的方差分析函数在这里执行了f检验,我们的GAM模型明显优于线性回归。

    11小结

    所以,我们看了什么是回归模型,我们是如何解释一个变量y和另一个变量x的。其中一个基本假设是线性关系,但情况并非总是这样。当关系在x的范围内变化时,我们可以使用函数来改变这个形状。一个很好的方法是在“结”点处将光滑曲线链接在一起,我们称之为“样条曲线”

    我们可以在常规回归中使用这些样条曲线,但是如果我们在GAM的背景中使用它们,我们同时估计了回归模型以及如何使我们的模型更光滑。

    上面的示例显示了基于样条的GAM,其拟合度比线性回归模型好得多。

    12参考:

  • NELDER, J. A. & WEDDERBURN, R. W. M. 1972. Generalized Linear Models. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 135, 370-384.

  • HARRELL, F. E., JR. 2001. Regression Modeling Strategies, New York, Springer-Verlag New York.

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    9.R语言如何在生存分析与Cox回归中计算IDI,NRI指标

    ⑶ 如何用统计R软件画股票K线图的均线,以10日均线为例吧。。。 麻烦给下code, 会追加金币的,多谢!!!

    重新下载数据
    在菜单的“工具”里有选项

    设置问题,你可以手工输入ma+回车键,看看是不是出现均线了。
    如果在分时走势下,05+回车。

    网络慢,数据没有刷新出来

    ⑷ 如何用R语言提取股票行情数据

    你好,关于股票价格有关的开盘价格,当日最高价格,当日最低价格,收盘价格,股票交易量;和调整后的价格;

    DIA.Open 当日开盘价格

    DIA.High 当日最高价格

    DIA.Low 当日最低价格

    DIA.Close 当日收盘价格

    DIA.Volume 当日股票交易量

    DIA.Adjusted 当日调整后的价格

    ⑸ 如何在r语言中抓取股票数据并分析论文

    用quantomd包
    然后getsymbols函数

    分析论文 要看你研究方向
    如果是看影响因素 一般回归就行
    如果看股票波动和预测 可能需要时间序列

    ⑹ r语言经典实例 有些案例没有给出数据集怎么办

    我也有这本书,读完了,我当时敲代码时用R自带的那些很多的标准数据集或者自己的一些数据集,没有书上的数据集。不过后面章节有些相似的数据集比较麻烦,我也没有尝试。
    学习主要是学会R的语法函数等知识,并没有必要按照它的代码一步步的敲,从中领悟了知识点和原理,书就放一边了,偶尔做个参考。

    ⑺ 股票价值分析案例

    楼主是和我一样选了苦逼的财管公选课么……
    查了一下没有人解答,我就自己做了下,虽然你现在肯定不需要这份答案了,但希望以后搜到的同学可以省心吧,哈哈……
    路过的点个赞哈……
    (1)股票价格是市场供求关系的结果,不一定反映该股票的真正价值,而股票的价值应该在股份公司持续经营中体现。因此,公司股票的价值是由公司逐年发放的股利所决定的。而股利多少与公司的经营业绩有关。说到底,股票的内在价值是由公司的业绩决定的。通过研究一家公司的内在价值而指导投资决策,这就是股利贴现模型的现实意义了。
    (2) 1.如果公司增加股利的话,就意味着他存有的现金会减少,将来如果那些投资需要钱的话,就必须通过融资解决,比如贷款、股票增发等但是这些都是需要成本的
    2.如果公司没有什么特别需要大量现金的项目的话,那还是作为股利发放给股东们比较好,这样毕竟是反馈给了股东们,而如果不发掉很有可能则放在公司吃银行利息也是浪费。
    3.如果是发放股利的话,在发放日当然股票账面价值会下降。
    以上是我自己搜的
    (3)这道计算题是在假设公司将全部盈余都用来发放股利的情况下做的,也就是净收益的增长率等于股利增长率,而且此公司的增长率很大,所以最终结果的股票价值较大,应该是对的吧
    闲话不说,上过程
    k=4%+1.5×﹙8%-4%﹚=10%
    d1=2×(1+15%)=2.3
    d2=2.3×(1+15%)=2.645
    v1=2.3×pvif(10%,1)(括号里的是下标,字母用大写,后面的也是)+2.645×pvif(10%,2)
    =4.27547
    v2=2.645×(1+8%)/(10%-8%)
    现值:142.83×pvif(10%,2)=117.97758
    v=v1+v2=122.25(元)
    ~\(≧▽≦)/~啦啦啦解答完毕。