㈠ 二叉树和B-S期权定价，分别是什么意思
由于这个流派把可转债的本质看成是期权，所以其模型大多直接套用来自国外对期权的成熟研究成果。目前国际上的期权定价方法五花八门，主流的主要有四种：Black-Scholes方法（简称 B-S）、二叉树定价法、蒙特卡罗模拟法以及有保值参数和杠杆效应的解析表达式等等。其中 Black-Scholes 方法是这里面唯一的解析方法，而其余三种都是数值法。
需要提醒的是，大多数定价模型即使在 140 元以上，也会根据数学计算推荐买入；虽然可能获得更高收益，但也增加了亏损的可能，对风险极端厌恶的投资者最好心中有数。
㈡ 期权二叉树定价公式怎么保证没有套利几乎
你问的是实际问题，还是学习上的。如果是学习上的，期权价格为标的资产上涨下跌概率的期望值就没有套利。简单给你个例子，看涨权，标的股票当前100，上涨概率10%，涨幅50%，跌幅30%，跌概率90%。求期权价值，按期望计算看涨权的价值应该为5元。100*150%*0.1+0*0.9*0.7。这就是叉树定价的本质思想。如果是实际问题，思路一致，但是概率和幅度的难以确定导致无套利模型很难发挥。个人观点，仅供参考。
㈢ 期权股价二叉树模型是什么
http://ke..com/view/1690053.htm
㈣ 期权定价的二叉树方法，如图，为什么股价变为22美元，期权价值将为1美元
这是看涨期权吧，这里的价值主要指内在价值，即期权的购入者立即行使期权所能获得的收益，所以当股票价格为22美元时，行权，这时候将获利22-21=1美元，大概就这个意思
㈤ CPA期权二叉树定价模型问题（两期模型）
这个二叉树模型里面数据都是这么假定的，解释如下。
上升22.56%，就是s*1.2256；
然后再下降18.4%，就是再乘以（1-18.4%）即0.816；
不难发现，在给出的精确度条件下：1.2256与0.816之间是互为倒数的关系，
即（1+22.56%）*（1-18.4%）=1。
所以在50的价格基础上上升在下降，与先下降再上升，结果都回归在50。
㈥ 期权定价的二叉树模型
㈦ 期权二叉树定价问题
向上向下概率多少？0.5？我拿个0.5算的，17.59。先从左到右，再从右到左。
确定数据对是欧式啊，美式略有不同的。
㈧ 二叉树期权定价模型的概述
二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。
㈨ 二叉树期权定价模型 风险中性和动态复制
风险中性：
假设股票基期价格为S(0)，每期上涨幅度为U，下跌幅度为D，无风险收益率为r每年，每期间隔为t，期权行权价格为K，讨论欧式看涨期权，可以做出如下股票价格二叉树：
S(0)*U*U
/
S(0)*U
/ \
S(0) S(0)*U*D
\ /
S(0)*D
\
S(0)*D*D
通过末期股票价格和行权价格K可以计算出末期期权价值
f(uu) f(ud) f(dd)
根据风险中性假设，股票每期上涨的概率是p=[e^(rt)-d]/(u-d)
则f(u)=e^(-rt)*[f(uu)*p+f(ud)*(1-p)]
f(d)=e^(-rt)*[f(ud)*p+f(dd)*(1-p)]
f(0)=e^(-rt)*[f(u)*p+f(d)*(1-p)]
联立：f(0)=e^(-2rt)*[f(uu)*p^2+2f(ud)*p*(1-p)+f(dd)*(1-p)^2]