『壹』 求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
直接改成arch D.r, ar(1/4) earch(1) egarch(1)应该就可以，当然后面很多人的解法也可以！
『贰』 求STATA达人分析一个线性回归的结果！！！
方程整体显著性检验F值对应的P值大于0.05，说明整个方程是不显著的
每股收益显著性检验t值对应的p值大于0.05，说明每股收益对股价的影响是不显著的
每股收益的回归系数为18.36，说明保持其他条件不变的前提下，每股收益每增加1个单位，股价就增加18.36。但是因为每股收益的回归系数没有通过t检验，所以这个结论是不成立的
这个方程很有问题，原因是只有3个观测值
『叁』 怎样在stata中用股票月收益率计算年收
可以用gen或者egen来计算
『肆』 statsby回归后怎么分析（stata）
你好，
这个取决于你的研究目标。
不是很清楚你的数据结构，不过我估计也是做市场收益率的吧。我觉得关键还是你的研究课题是啥，才能进一步确定你的实证分析。如果是描述这个市场，那么就画个直方图（histogram）或者做个描述性统计（summary），不然的话还要进一步计算。在实证金融里，通常做这种回归都是为了提取回归系数，用来估计股票的期望收益率。例如利用CAPM模型估计出来每年每家公司的α和β，然后代入该模型中可以算出期望收益率E(R) = α + β*MKT；然后残差R - E(R)可以用来代理非系统性风险，从而参与到下一步回归。
希望有所帮助，
祝好
『伍』 用stata求股指收益率时命令如下：tsset date, gen r_sp500=ln(sp500)-ln(L.sp500), 结果出现3400个缺失值
stata里的obs有11992个，而Eviews的Observations有15391个，数据都不一样，统计结果怎么会一样？
软件不会有问题的，只能是你的方法有问题，再仔细检查一下吧
『陆』 如何用stata 计算股票的收益率
可以直接用excel计算
『柒』 由于股市停盘等原因，股票收益率时间序列埠连续，在Stata中，股票收益率数据如何输入进行分析
除以时间就可以
『捌』 如何用stata求股指的对数收益率
gen id=_n
tsset id
gen r=d.lnp
『玖』 如何计算证券的期望收益率期望收益率跟什么因素有关
证券主要包括股票和债券。股票收益率计算不得不首先介绍一下资本资产定价模型（CAPM）；债券收益率计算方法比较多。
一、资本资产定价模型（CAPM）
资本资产定价模型（CAPM）是建立在马科维茨资产组合理论基础上。资本资产定价模型核心思想是将风险分为两大类，一类是系统性风险（也可称为不可分散风险、市场风险），另一类是非系统性风险（也可称为可分散风险、公司特有风险）。系统性风险无法通过分散化（Diversification）分散，而非系统性风险可以通过分散化投资策略完全分散。由于“风险越高，收益越高”，因此对于资产系统性风险需要通过风险溢价（premium）形式进行补偿，而非系统性风险不需要进行补偿。CAPM模型基本公式是：
需要注意的是，以上方法是一个粗略的计算方法，其他更为精确的方法包括利差法等可以自行学习。
『拾』 怎样用stata计算st股票的累积超额收益率
1、基金 作为一种投资工具,证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来,由基金托管人(例如银行)托管,由专业的基金管理公司管理和运用,通过投资于股票和债券等证券,实现收益的目的。 根据基金是否可以赎回，证券投资基金可分为开放式基金和封闭式基金 。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供 求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开 放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的 期限内，基金规模固定不变的投资基金。
2、国债 所谓国债就是国家借的债，即国家债券，它是国家为筹措资金而向投资者出具的书面借款凭证，承诺在一定的时期内按约定的条件，按期支付利息和到期归还本金。按国债的券面形式可分为三大品种，即：无记名式（实物）国债、凭证式国债和记帐式国债。
3、股票 股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。股票代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权。这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策。收取股息或分享红利等。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票一般可以通过买卖方式有偿转让，股东能通过股票转让收回其投资，但不能要求公司返还其出资。股东与公司之间的关系不是债权债务关系。股东是公司的所有者，以其出资额为限对公司负有限只任，承担风险，分享收益。
望采纳，谢谢！