可以试着探索一下summary(lm(y~x))到底是什么。 首先看一下summary(lm(y~x))是什么数据类型： > m class(summary(m)) [1] "summary.lm" #可以看到，lm的结果是一个"summary.lm" 对象。这有些显而易见。好吧，继续探索。 R语言中所有的对象都建立在一些native data structures之上，那么summary(lm(y~x)的native data structure是什么呢？可以用mode()命令查看。
㈡ 对数据框作回归分析r语言代码怎么写
Class.forName("xx.xx")等同于Class.forName("xx.xx",true,CALLClass.class.getClassLoader())，第二个参数(bool)表示装载类的时候是否初始化该类，即调用类的静态块的语句及初始化静态成员变量。 ClassLoader loader = Thread.currentThread.getContextClassLoader(); //也可以用
㈢ 如何用R语言提取股票行情数据
最上边一行菜单栏倒数第二个“高级”-“关联任务定义”-选取最右边从上到下第二个按钮，找到2009年决算任务安装路径-确定。 然后 最上边一行菜单栏正数第二个“录入”-“上年数据提取”即可 提取完了，注意修改与去年不同的科目代码！
㈣ 用R语言把如下数据做线性回归的代码
最主要是找到异常连接的主程序；
如果暂时解决，可以用ipsec（Linux下用iptables）阻止连接请求。
㈤ 基于R语言实现Lasso回归分析
基于R语言实现Lasso回归分析
主要步骤：
将数据存成csv格式，逗号分隔
在R中，读取数据，然后将数据转成矩阵形式
加载lars包，先安装
调用lars函数
确定Cp值最小的步数
确定筛选出的变量，并计算回归系数
具体代码如下：
需要注意的地方：
1、数据读取的方法，这里用的file.choose( )，这样做的好处是，会弹出窗口让你选择你要加载进来的文件，免去了输入路径的苦恼。
2、数据要转为矩阵形式
3、（la） 可以看到R方，这里为0.66，略低
4、图如何看？ summary的结果里，第1步是Cp最小的，在图里，看到第1步与横轴0.0的交界处，只有变量1是非0的。所以筛选出的是nongyangungun
Ps: R语言只学习了数据输入，及一些简单的处理，图形可视化部分尚未学习，等论文写完了，再把这部分认真学习一下~~在这里立个flag
㈥ 如何在r语言中抓取股票数据并分析论文
用quantomd包
然后getsymbols函数
分析论文 要看你研究方向
如果是看影响因素 一般回归就行
如果看股票波动和预测 可能需要时间序列
㈦ 如何用R语言做线性相关回归分析
可以直接用corrcoef(x,y)函数啊……
例如，求出已知的x，y向量的相关系数矩阵R，则输入
R=corrcoef(x,y)
然后调用 max(max(R))，可以求出最大值
㈧ 如何用R 语言 建立 股票价格的时间序列
在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。
问题出在第一步，如何将股票价格转换为时间序列。
我想用的语句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 项该如何填？
因为股票的交易日是一周五天的。 那么这个frequency 该如何设置呢？
我知道通常frequency= 12 为月度数据，frequency= 4 为季度数据，frequency= 1 为年度数据 但日数据怎么写我就不知道了
初学R语言，还望各位大侠多多帮助。
㈨ R语言 广义加性模型GAM
原文链接：http://tecdat.cn/?p=20882
1导言
这篇文章探讨了为什么使用广义相加模型是一个不错的选择。为此，我们首先需要看一下线性回归，看看为什么在某些情况下它可能不是最佳选择。
2回归模型
假设我们有一些带有两个属性Y和X的数据。如果它们是线性相关的，则它们可能看起来像这样：
a<-ggplot(my_data, aes(x=X,y=Y))+geom_point()+
为了检查这种关系，我们可以使用回归模型。线性回归是一种使用X来预测变量Y的方法。将其应用于我们的数据将预测成红线的一组值：
a+geom_smooth(col="red", method="lm")+
这就是“直线方程式”。根据此等式，我们可以从直线在y轴上开始的位置（“截距”或α）开始描述，并且每个单位的x都增加了多少y（“斜率”），我们将它称为x的系数，或称为β）。还有一点自然的波动，如果没有的话，所有的点都将是完美的。我们将此称为“残差”（ϵ）。数学上是：
10它比线性模型好吗？
让我们对比具有相同数据的普通线性回归模型：
我们的方差分析函数在这里执行了f检验，我们的GAM模型明显优于线性回归。
11小结
所以，我们看了什么是回归模型，我们是如何解释一个变量y和另一个变量x的。其中一个基本假设是线性关系，但情况并非总是这样。当关系在x的范围内变化时，我们可以使用函数来改变这个形状。一个很好的方法是在“结”点处将光滑曲线链接在一起，我们称之为“样条曲线”
我们可以在常规回归中使用这些样条曲线，但是如果我们在GAM的背景中使用它们，我们同时估计了回归模型以及如何使我们的模型更光滑。
上面的示例显示了基于样条的GAM，其拟合度比线性回归模型好得多。
12参考：
NELDER, J. A. & WEDDERBURN, R. W. M. 1972. Generalized Linear Models. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 135, 370-384.
HARRELL, F. E., JR. 2001. Regression Modeling Strategies, New York, Springer-Verlag New York.
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（1）plot(lm.ridge(GDP~Consume+Investment+IO+Population+Jobless+Goods,data=dat,lambda=seq(0,0.3,0.001)))#和线性回归类似，这个plot可以画出岭迹图，lambda=seq(0,0.3,0.001)设置范围和间隔，可以观察岭迹图，人工选择，但是这样主观性较强。（2）select(lm.ridge(GDP~Consume+Investment+IO+Population+Jobless+Goods,data=dat,lambda=seq(0,0.3,0.001)))#利用select函数找出最优岭参数lambda,会有三个值，任选一个即可。lm.ridge(GDP~Consume+Investment+IO+Population+Jobless+Goods,data=dat,lambda=0.09)#通过（1）或（2）把选取的lmbda参数写到岭回归函数中去，在这里lambda=0.09。