❶ 股票投资数学建模问题
风险最小就是相关系数之和最小的方案吧
投资回报率和风险的关系，就是收益期望和相关系数之间的函数
数学不好，只能乱说说了
❷ 股票价值分析案例
楼主是和我一样选了苦逼的财管公选课么……
查了一下没有人解答，我就自己做了下，虽然你现在肯定不需要这份答案了，但希望以后搜到的同学可以省心吧，哈哈……
路过的点个赞哈……
（1）股票价格是市场供求关系的结果，不一定反映该股票的真正价值，而股票的价值应该在股份公司持续经营中体现。因此，公司股票的价值是由公司逐年发放的股利所决定的。而股利多少与公司的经营业绩有关。说到底，股票的内在价值是由公司的业绩决定的。通过研究一家公司的内在价值而指导投资决策，这就是股利贴现模型的现实意义了。
(2) 1．如果公司增加股利的话，就意味着他存有的现金会减少，将来如果那些投资需要钱的话，就必须通过融资解决，比如贷款、股票增发等但是这些都是需要成本的
2．如果公司没有什么特别需要大量现金的项目的话，那还是作为股利发放给股东们比较好，这样毕竟是反馈给了股东们，而如果不发掉很有可能则放在公司吃银行利息也是浪费。
3．如果是发放股利的话，在发放日当然股票账面价值会下降。
以上是我自己搜的
（3）这道计算题是在假设公司将全部盈余都用来发放股利的情况下做的，也就是净收益的增长率等于股利增长率，而且此公司的增长率很大，所以最终结果的股票价值较大，应该是对的吧
闲话不说，上过程
k=4%+1.5×﹙8%－4%﹚=10%
d1=2×(1+15%)=2.3
d2=2.3×(1+15%)=2.645
v1=2.3×pvif(10%,1)(括号里的是下标，字母用大写，后面的也是)+2.645×pvif(10%,2)
=4.27547
v2=2.645×(1+8%)／(10%－8%)
现值：142.83×pvif(10%,2)=117.97758
v=v1+v2=122.25(元)
~\(≧▽≦)/~啦啦啦解答完毕。
❸ 谁能给一篇有关股票投资组合的案例分析
你好.
上海大宗农产品中远期交易（现货交易）是继股票、期货后新崛起的一个交易品种，投资小，门槛低，风险可控，市场前景大，这是中国最牛的职业！响应党的号召，投资农业的最好方式，让我们的钱包尽快鼓起来！
上海大宗农产品中远期交易特点
一、 资金安全：资金自由划进划出，银行转账跟股票一样便利(第三方监管)，客户资金统一由建行、工行、农行托管
二、 杠杆比例小：杠杆只有1：5，所以杠杆风险低，客户不容易爆仓
三、 最低保证金小：做一标准手上海农产品交易的保证金只需50元人民币，
四、 交易时间长：6小时交易制，周一到周五上午9：30----11.30
下午13：30----15：30 晚上19：00----21：00
五、 交易机制：多空双向交易 T+0交易制度
❹ 股票投资方案的模型或案例
只有券商自营盘或基金等超大资金才用模型并据此建立自动交易系统，他们的自动交易系统也是建立在股指期货的基础之上，和股票进行对冲，以免股票因为突发事件大起大落出现大的亏损。最说明问题的案例就是光大证券的乌龙手，据说是一个打扫卫生的"临时工"擦了一下操盘手的键盘，一下子把农行拉到涨停。触发其他超级机构的自动交易系统一起动作，大量买入银行股，让大盘一度接近涨停。
❺ 关于股票数模题！悬赏！
1.投资蓝筹股,支柱行业股;
2.参考一下这几年的经济年鉴;
3.数学模型,哇!能当证券公司首席顾问.(很麻烦的,超高等的数学,海量的数据,超高速计算机运算,大学里有这个条件)
4.
------------------------实时数据,折线型,
1.每月平均市盈率增长率A;
2.每月经济增长率B;
3.每月存贷款利率增长率C;
4.每月CPI增长率--D;
5.每月上证指数增长率E;
============================
以上5项全年之和/12,为直线型,又得出5项,进行相关性分析.
泡沫分析:主要是市盈率和指数对比,划分一下程度:低,中,高.
❻ 股票投资的基本分析方法试题
1.用资本资产定价公式，必要报酬率R=Rf+B(Rm-Rf)，Rf是无风险报酬，Rm是市场组合预期报酬率，则R=0.04+1.3(0.1-0.04)=0.118=11.8%
2.用固定增长模型，P=D1/(r-g),D1是下一次发放股利，r为股票必要报酬率，g为股利增长率，因为最近一次发放股利=0.5元，则下一次D1=0.5*1.08=0.54,所以P=0.54/(0.118-0.08)=14.21元
这里的*是乘号。。。不好意思。。。
❼ 求：利用股票估价模型，计算A、B公司股票价值
股票估价与债券估价具有不同的特点。
债券有确定的未来收入现金流。这些现金流包括: 票
息收入和本金收入。无论票息收入还是本金都有确定发生
的时间和大小。因此债券的估价可以完全遵循折现现金流
法。
一般来讲, 股票收入也包括两部分: 股利收入和出售
时的售价。因此, 理论上股票估价也可以采用折现现金流
法, 即求一系列的股利和将来出售股票时售价的现值。
但是, 股利和将来出售股票时的售价都是不确定的,
也是很难估计的。因此, 股票估价很难用折现现金流法来
完成。事实上, 目前理论上还没有一个准确估计股票价值
的模型问世。
不过, 在对股利做出一些假设的前提下, 我们仍然可
以遵循折现现金流法的思想去尝试股票价值的估计。
本文在MATLAB 编程环境中建立了股票估价的两阶段和三阶段模型, 并用具体的实例验证了模型的正
确性和广泛适应性; 最后, 使用两阶段模型进行了股票价值对初始股利、所要求的最低回报率、高速增长期以及股利
增长率的敏感性分析, 得出了股票价值对最低回报率和股利增长率最为敏感的结论。这些分析对投资决策具有一定
的参考价值。
具体模型参考：www.xxpie.cn
❽ 股票估价模型问题
2010年末每股价值 1.2（1+0.15）/1.18+1.2(1+0.15)(1+0.15)/1.18^2+1.2*1.15*1.15*1.15/1.18^3+1.2*1.15*1.15*1.15*1.1/(0.18-0.1)/1.18^3=18.69
预期收益率用财务计算器才能算出，方法同上
❾ 论文答辩 题目：股票投资分析以浦发银行（600000）为例 在答辩中可能会提得问题及答案
浦发银行2012 年上半年业绩大幅超越市场预期
浦发银行2012 年上半年实现归属股东的净利润171.9 亿，同比增长33.5%，增速略低于我们在7 月31 日报告中的判断（35%以上），但是大幅超出市场预期（20~25%），主要受益于良好的成本控制（成本收入比同比下降4.5 个百分点）和拨备释放。
要点
收入增长趋势偏弱。2 季度生息资产规模环比增长8%，但经营收入环比仅增长1%。收入增长趋势弱于已披露业绩的华夏和兴业银行：
► 2 季度净息差环比下降。由于期末冲规模较多，期初期末余额计算得到的2 季度净息差环比下降16bp 可能夸大了事实，但是仍体现了息差下行的方向。我们认为净息差下行的主要原因是同业业务收益下降，如净利息收入中同业业务的贡献比例由去年下半年的31%降至26%，而同业资产在总资产中的占比基本持平。
► 手续费收入受监管影响较大。环比来看，2 季度净手续费收入增长11%，基本正常。但是上半年同比分析显示，受监管严格的影响，顾问咨询费同比下降57%，拖累了中间业务收入的表现。
资产质量如期承压。作为以长三角为基础的银行，江浙沪三地贷款占浦发总贷款的40%，因此浦发在此轮江浙信贷违约潮中备受压力。2 季度不良余额环比继续上升14.8%，关注类贷款增长4.7%，基本符合预期。上半年逾期贷款较年初大幅增长81.6%，其中主要受90 天以内逾期贷款增长112%推动。浦发资产质量压力较大早已是市场共识，我们已经在模型中纳入2012 年不良贷款增长65%，相当于全年新增不良贷款38 亿，目前上半年新增不良约18.6 亿，与我们的预期基本一致。
估值与建议
维持审慎推荐。浦发目前交易于0.83 倍2012 年市净率，当前股价已经低于上半年每股净资产(8.69 元)。我们的测算显示在2012年末不良率达到8.29%的情况下，浦发的净资产才会被不良贷款侵蚀。目前的股价已经反映了较为悲观的资产质量预期，维持审慎推荐评级。
（中金公司 2012年8月5日）