㈠ excel中期權定價模型怎麼求解股價波動率
簡單的話就通過隱含波動率的曲面進行插值，如果想精確的話，是遠比B-S順推麻煩N倍，呵呵
㈡ 如何建立EXCEL定價模型
到目前為止,定價沒有固定的模型,定價是一個比較重要的事情,涉及公司戰略,常用的定價法有成本加成法,留存利潤法,還用其他方法,一般情況,必須先計算出產品的成本,這是定價的基礎,在成本的基礎上,再加上一定的比例子,或都根據分析市場上同類產品他們的訂價,選擇具有竟爭優勢的方法來定價,顯示出本企業產品高的性價比,高價值!
㈢ 怎麼用EXCEL做CAPM模型
CAPM（資本資產定價模型）是從企業收益和市場收益的協方差中推導出企業的權益成本：
Re=Rf+β{E（rm）- Rf}
Rf :是無風險收益率，比如取一定期限的國債年利率；
E（rm）：是市場投資組合的預期收益（市場期望回報率）；
β：風險系數。是企業特定風險度量Cov(r,rm )/Var(rm）
一、β是公司股票收益對市場收益的回歸系數
下面將通過中國交建（601800）近11個月價格與收益數據和代表整個股市的上證指數收益數據，並對相關收益進行回歸。
1、在這對相關收益進行了回歸處理，比如601800在7月收益正常數據應該是5.05%，但是我們通過對數處理LN(3.95/3.76)進行了回歸，主要是以下幾個原因：
（1）對數處理是為了讓變數變平穩，這樣建模後的各種檢驗就有意義了。如果變數本身就是平穩變數就不用取對數。
(2)一般來說，對各數據取對數之後不會改變數據的性質和關系，且所得到的數據易消除異方差問題；同時，取對數以後，經濟變數具有彈性的含義，所以一般對變數取對數形式。
㈣ 怎麼用excel計算布萊克斯科爾斯模型
本詞條缺少名片圖，補充相關內容使詞條更完整，還能快速升級，趕緊來編輯吧！
1997年10月10日，第二十九屆諾貝爾經濟學獎授予了兩位美國學者，哈佛商學院教授羅伯特·默頓(RoBert Merton)和斯坦福大學教授邁倫·斯克爾斯(Myron Scholes)。他們創立和發展的布萊克——斯克爾斯期權定價模型(Black Scholes Option Pricing Model)為包括股票、債券、貨幣、商品在內的新興衍生金融市場的各種以市價價格變動定價的衍生金融工具的合理定價奠定了基礎。
㈤ 計算股票價值的公式
內在價值V=股利/（R-G）其中股利是當前股息；R為資本成本=8%，當然還有些書籍顯示，R為合理的貼現率；G是股利增長率。本年價值為：2.5/(10%-5%)，下一年為2.5*（1+10%）/(10%-5%)=55。大部分的收益都以股利形式支付給股東，股東在從股價上獲得很大收益的情況下使用。根據本人理解應該屬於高配息率的大笨象公司，而不是成長型公司。因為成長型公司要求公司不斷成長，所以多數不配發股息或者極度少的股息，而是把錢再投入公司進行再投資，而不是以股息發送。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》
㈥ 股票價值計算公式詳細計算方法
內在價值V=股利/（R-G）其中股利是當前股息；R為資本成本=8%，當然還有些書籍顯示，R為合理的貼現率；G是股利增長率。
本年價值為： 2.5/(10%-5%) 下一年為 2.5*（1+10%）/(10%-5%)=55。
大部分的收益都以股利形式支付給股東，股東無從股價上獲得很大收益的情況下使用。根據本人理解應該屬於高配息率的大笨象公司，而不是成長型公司。因為成長型公司要求公司不斷成長，所以多數不配發股息或者極度少的股息，而是把錢再投入公司進行再投資，而不是以股息發送。
您可登錄會計學堂官網，免費領取10G會計學習資料；關注會計學堂，學習更多會計知識。