① 風險管理求VaR的問題
價值
統計，經濟和數學方法;銀行和貨幣，證券，保險，金融和信貸，投資，金融危機和風險防範風險的VaR;
② 金融風險控制中Var方法的應用
VaR的定義 在正常的市場條件和給定的置信度內，用於評估和計量任何一種金融資產或證券投資組合在既定時期內所面臨的市場風險大小和可能遭受的潛在最大價值損失。比如，如果我們說某個敞口在99%的置信水平下的在險價值即VaR值為＄1000萬，這意味著平均看來，在100個交易日內該敞口的實際損失超過＄1000萬的只有1天（也即，每年有2～3天）。在數學上，VaR可表示為投資工具或組合的損益分布（P&L Distribution）的分位數（—quantile）,表達式如下：表示組合P在持有期△t內市場價值的變化。上述等式說明了損失值等於或大於VaR的概率是α，或者可以說，在α概率下，損失值是大於VaR的。也可以說，VaR的具體定義為：在一定的持有期△t內，一定的置信水平1-α下投資組合P可能的最大損失。即：例如，持有期為1天，置信水平為97.5%的VaR是10萬元，是指在未來的24小時內組合價值的最大損失超過10萬元的概率應該小於2.5%，綜合來看，可以確定應該理解為一負值，即所遭受的損失，則表示其發生的概率。
③ 風險管理中的VAR模型全稱是什麼
value at risk 在險價值
統計學及經濟數學方法;銀行與貨幣;證券與保險;金融與信貸;投資學;金融危機及其風險防範;
④ 金融風險管理 VaR的影響因素是什麼
一是持有期間的長短；二是置信區間的大小；三是觀察期間。
⑤ 什麼是 VaR風險控制技術
VAR是國際上新近發展起來的一種卓有成效的風險量化技術，它是英文Value-At-Risk的縮寫。它的一種較為通俗的定義是：未來一定時間內，在給定的條件下，任何一種金融工具和品種的市場價格的潛在最大損失。 在這個定義中包含了兩個基本因素："未來一定時間"和"給定的條件"。前者可以是一天、兩天、一周或一月等等，後者可以是經濟條件、市場條件、上市公司及所處行業、信譽條件和概率條件等等。 概率條件是VAR中的一個基本條件，也是最普遍使用的條件，它的發布與天氣預報的發布相類似。例如："時間為一天，置信水平為95%（概率），所持股票組合的VAR=10000元。"其涵義就是："明天該股票組合可有95%的把握保證，其最大損失不會超過10000元。"或者說是："明天該股票組合最大損失超過10000元只有5%的可能。"
⑥ 金融風險管理中VAR的計算。
正在復習期末考試，看到了var
第一問:
var＝σ(波動率)×α(99%置信水平為1.65，95%的置信水平為2.33)×w(總資產)
這個波動率可採用正態分布法,歷史模擬法,蒙特卡羅模擬法之一。
我不知道你有數據不，他說的任選股票，你去網路一下，應該有人發布了這類問題σ的值。
2.3問我沒看，不屬於我的考試范圍，我沒太多時間，不好意思。
我學的是金融風險管理，只不過我沒用書，學的老師的課件，你可以去網路下
⑦ 想具體了解VaR模型及其在金融風險管理中的應用 請專業人士推薦一下參考書目 有滿意答案50分
1呂曉榮 股指期貨風險管理的研究 [期刊論文] -中國外資2010(8)
2張顯柯 我國商業銀行個人金融盈利溯源——基於定量與定性方法的結合 [期刊論文] -西南金融2010(10)
3姚祿仕.徐文龍 風險價值法及其在證券投資中的應用 [期刊論文] -價值工程2008(2)
VaR模型及其在金融風險管理中的應用
VaR Model and Its Application for Managing Financial Risk
doi： 摘要：風險價值(簡稱VaR)是目前國際金融風險管理領域廣泛使用的工具,也是度量金融風險的一種新的技術標准.本文著重介紹了VaR的概念、計算及其應用,並指出VaR模型作為衡量金融市場風險的標准在我國的應用前景.作者： 張慧毅徐榮貞蔣玉潔
Author： Zhang Huiyi XV Rongzhen Jiang Yujie
作者單位： 天津科技大學經濟與管理學院,天津,300022
⑧ 風險管理中的VaR 如何計算的
計算步驟為：具體來說，在使用設定的模型估計出GARCH模型後，在「Proc」中點擊「Forecast」按鍵即可以彈出預測對話框，為了在工作文件中保存預測值，在對話框的「Series name」中需要輸入相應的名稱，「forecast name」後輸入收益率序列預測值的名稱，「GARCH」後面輸入條件方差預測值的名稱；在「Methods」項中選擇「Static」即靜態預測（向前一步預測），在「Output」中選擇「Do graph」和「Forecast evaluation」，而「sample range for forecast」採用系統默認的值即可，可得出向前一步預測的條件均值和條件方差的值；最後利用生成新序列的選項將條件均值和條件方差的序列名代入2樓中提供的式子即可。
⑨ VAR模型優缺點和主要作用有哪些
一、VaR模型的優點如下：
1、 VaR模型測量風險簡潔明了，統一了風險計量標准，管理者和投資者較容易理解掌握。
風險的測量是建立在概率論與數理統計的基礎之上，既具有很強的科學性，又表現出方法操作上的簡便性。同時，VaR 改變了在不同金融市場缺乏表示風險統一度量, 使不同術語(例如基點現值、現有頭寸等) 有統一比較標准, 使不同行業的人在探討其市場風險時有共同的語言。
另外，有了統一標准後，金融機構可以定期測算VaR值並予以公布，增強了市場透明度，有助於提高投資者對市場的把握程度，增強投資者的投資信心，穩定金融市場。
2、可以事前計算, 降低市場風險。
不像以往風險管理的方法都是在事後衡量風險大小，不僅能計算單個金融工具的風險, 還能計算由多個金融工具組成的投資組合風險。綜合考慮風險與收益因素,選擇承擔相同的風險能帶來最大收益的組合，具有較高的經營業績。
3、確定必要資本及提供監管依據。
VaR為確定抵禦市場風險的必要資本量確定了科學的依據, 使金融機構資本安排建立在精確的風險價值基礎上, 也為金融監管機構監控銀行的資本充足率提供了科學、統一、公平的標准。VaR 適用於綜合衡量包括利率風險、匯率風險、股票風險以及商品價格風險和衍生金融工具風險在內的各種市場風險。因此, 這使得金融機構可以用一個具體的指標數值(VaR) 就可以概括地反映整個金融機構或投資組合的風險狀況, 大大方便了金融機構各業務部門對有關風險信息的交流, 也方便了機構最高管理層隨時掌握機構的整體風險狀況, 因而非常有利於金融機構對風險的統一管理。同時, 監管部門也得以對該金融機構的市場風險資本充足率提出統一要求。
二、VaR的應用主要體現在：
1、，用於風險控制。目前已有超過1000家的銀行、保險公司、投資基金、養老金基金及非金融公司採用VaR方法作為金融衍生工具風險管理的手段。利用VaR方法進行風險控制，可以使每個交易員或交易單位都能確切地明了他們在進行有多大風險的金融交易，並可以為每個交易員或交易單位設置VaR限額，以防止過度投機行為的出現。如果執行嚴格的VaR管理，一些金融交易的重大虧損也許就可以完全避免。
2、用於業績評估。在金融投資中，高收益總是伴隨著高風險，交易員可能不惜冒巨大的風險去追逐巨額利潤。公司出於穩健經營的需要，必須對交易員可能的過度投機行為進行限制。所以，有必要引入考慮風險因素的業績評價指標。
3、估算風險性資本（Risk－based capital）。以VaR來估算投資者面臨市場風險時所需的適量資本，風險資本的要求是BIS對於金融監管的基本要求。下圖說明適足的風險性資本與 VaR值之間的關系，其中VaR值被視為投資者所面臨的最大可接受（可承擔）的損失金額，若發生時須以自有資本來支付，防止公司發生無法支付的情況。
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應答時間：2021-02-02，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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