❶ ETF如何跟蹤指數
指數基金跟蹤指數的方法大體可以分為完全復製法和抽樣復製法兩種。
抽樣復製法比完全復製法復雜得多,同時增加了一些主觀方法。完全復製法是指基金經理參照某一指數,買入構成該指數的所有成份股,並保持基金投資組合中各股票的權重與標的指數中各成份股的權重完全一致。基金經理完全被動操作,只有在某一成份股被指數剔除時才賣出該股票,而在指數加入新成份股時才買入股票。
抽樣復製法是指在標的指數成份股數量較多、個別成份股流動性不足等情況下,基金為了降低交易成本而採取的一些復雜的計算程序。根據個股行業、市值等指標,在指數成份股中選取更有代表性的樣本股,並參照指數成份股的權重來設計樣本股的組合比例。同時保證基金收益率可以比較准確地追蹤目標指數收益率的變化。抽樣復制的目標是以最低的交易成本構建樣本組合,實現組合收益與指數漲跌基本一致。
指數跟蹤技術的選擇主要與被跟蹤指數的成份股數量和產品定位有關,一般來說,成份股少的指數對應的指數基金宜採用全復制的跟蹤方法,成份股數量較多的指數則宜採用抽樣復制的跟蹤方法。
❷ 羅素指數的種類
1、羅素3000指數(Russell 3000 Index):包含了美國3,000家最大市值的公司股票，以加權平均的方法來編定的指數。
2、羅素1000指數(Russell 1000 Index):是在羅素3000指數中市值最大的首1,000家公司股票的加權平均數而編定。此指數大約包含了羅素3000指數中的公司的市場總值的92%，約價值121億美元。
3、羅素2000指數(Russell 2000 Index): 創立時間:由FrankRussell公司創立於1972年，成份指數股股數2000家，則是羅素3000指數中市值最小的2000支股票構成。此指數大約包含了羅素3000指數11%的市場總值。
❸ ETF與股票之間究竟如何實現互換套利
以50ETF舉例：
這個是可交易型指數基金，對應的是相應的指數的成分股，基金經理按照成分股的權重，買入籃子股票，然後分成若干份基金份額供大家買賣。
當此基金的價格高於對應成分股的價格1%以上時，套利機會出現，此時大家可以買入這些成分股，換取基金份額，然後已基金價格賣出，這是的差價就是實現的盈利！
當此基金的價格低於一籃子股票的價格1%以上時，此時反向套利的機會出現，大家買入基金，然後和基金公司換取一籃子股票，再在市場賣出股票，實現了盈利。
以上就是ETF套利的兩種方法，不知有沒有說明白，謝謝！
❹ ETF在股票市場上是什麼意思
參與路徑如下
君弘APP-行情-更多-基金-ETF基金
《兩融余額連升，大行情要來了？
免責聲明：本資訊內容僅供參考，不構成對所述證券買賣的意見。投資者不應以本資訊作為投資決策的唯一參考因素。市場有風險，投資須謹慎。
❺ 請推薦ETF代表性的股票
從指數覆蓋程度，代表性，交投活躍度等幾個主要方面衡量，在此列舉幾個跟蹤對應代表指數的基金，僅供參考，如下
1. 滬深300指數(如、華泰博瑞300ETF等)
該指數的成份股橫跨深滬兩地證券市場，以兩市300隻規模大、流動性好的股票為成份股，其市值在A股總市值中佔八成比重，凈利潤更是佔九成以上，具有極強的市場代表性，能夠比較全面地反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況
2. 深圳100指數（易方達深證100ETF、）
該指數包含了深圳證券市場A股流通市值最大、成交最活躍的100隻成份股，其成份股代表了深圳A股市場的核心優質資產，成長性較強。
3. 中證100指數（大成中證100ETF）
該指數也是一個跨市場指數，成份股是在滬深300指數的基礎上再精選的100隻藍籌股票。
4. 上證50指數（華夏上證50ETF）
該指數包含上證流通市值最大的50隻股票，是大盤藍籌股的集中代表，其中金融保險業佔比超過50%
5. 中小板指數 （159902 華夏中小板ETF）
該指數代表中小市值股票，具有高成長性的特徵，但是風險也比較高。由於市值較小，往往成為短期資金炒作的目標。
6. 中證500指數（南方中證500ETF）
中證500指數綜合反映滬深證券市場內小市值公司的整體狀況。中證指數有限公司以滬深300指數為基礎，構建了包括大盤、中盤、小盤、大中盤、中小盤和大中小盤指數在內的規模指數體系。
7. 創業板指數（易方達創業板ETF）
創業板指數從創業板股票中選取100隻組成樣本股，以反映創業板市場層次的運行情況。
❻ 如何看ETF基金的日均交易量和市值（市價）
ETF 是英文全稱Exchange Traded Fund的縮寫,字面翻譯為「交易所交易基金 」(實際上,國內以前大都採用這一名稱),但為了突出ETF這一金融 產品的內涵和本質特點,現在一般將ETF稱為「交易型開放式指數基金 」。
ETF是一種跟蹤「標的指數」變化,且在交易所上市的開放式基金,投資者可以像買賣股票那樣,通過買賣ETF,從而實現對指數的買賣。因此,ETF可以理解為「股票化的指數投資產品」。
從本質上講,ETF屬於開放式基金的一種特殊類型,它綜合了封閉式基金 和開放式基金的優點,投資者既可以向基金管理公司 申購或贖回基金份額,同時,又可以像封閉式基金一樣在證券市場 上按市場價格買賣ETF份額。不過,ETF的申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票,這是ETF有別於其它開放式基金的主要特徵之一。
ETF可同時在一級市場上申贖和二級市場上交易買賣，並具有實時凈值與實時市值兩種價格。理論上，兩種價格應相等，但實際上由於供求等原因，兩種價格往往不等，有時ETF的市值會高於凈值（溢價），有時折價，這就給投資者在兩個市場套利提供了機會。
根據上交所有關規定，買賣、申贖ETF產品份額時,當日申購的基金份額,同日可賣出,但不得贖回；當日買入的基金份額,同日可贖回,但不得賣出；當日贖回的證券,同日可賣出,但不得用於申購基金份額；當日買入的證券,同日可用於申購基金份額,但不得賣出。
說白了，單獨在一級或二級市場上，進行ETF交易均不能實現T+0交易。不過，若在一級和二級市場上雙邊交易，可以變相實現T+0交易。這種交易機制為ETF套利「打開了一扇窗」。
當ETF二級市場價格小於基金單位凈值時，通過二級市場買進ETF，然後於一級市場贖回一籃子股票，再於二級市場中賣掉股票，賺取之間的差價。比如，投資者現有資金100.30萬元，上證50ETF二級市場價格1元，基金單位凈值為1.05元，在場內買入基金份額100萬份，再將買入的基金份額贖回，並將贖回的一籃子股票賣出變現，獲利為104.06萬元減去100.30萬元等於3.76萬元（除去0.5%的申購贖回費、0.3%的基金交易費、0.4%的證券交易費等相關費用）。
反之，當ETF基金單位凈值小於二級市場價格時，首先在二級市場買進一籃子股票，然後在一級市場申購ETF，再於二級市場中以高於基金單位凈值的價格將申購得到的ETF賣出，賺取之間的差價。
從ETF的套利機制不難看出，對於普通中小投資者來說，在交易所出手買入ETF時，應以接近基金份額凈值的市價買賣，尤其不要在折價或者溢價較高時追漲（殺跌），以免因套利砸盤而遭受損失。
❼ 請問ETF指數基金交易時用的是實時的交易價格，浮動盈虧顯示的也是與平均持倉價相比較的盈虧么
我來了，你一定不炒股的對吧。
ETF既然你選擇場內購買了，跟凈值就無關了，你不用管他的。
比如50ETF，昨天你如果按照收盤價格買入，是3。985，現在10:18分最新價格呢是4。013，那麼按照現在的價格來算啊，你的浮動盈虧就是0。028每份（4。013－－3。985，不計算手續費的情況下）。你的交易軟體上會有明細列給你的，成交多少，成本多少，保本價格多少（保本價格就是成本＋手續費），現價多少，盈虧多少，市值多少。會列的非常的清楚，而且也是實時的在更新的，你刷新就可以看見動態了。
再次重申一句，既然場內購買，就不要管凈值，凈值是給場外申購的人看的。你不用看也不用比較哦。市價購買跟市價來比較就是盈虧。
❽ 關於交易型開放式指數基金（ETF）的問題
ETF與一般開放式基金的區別： 1.交易地點不同 ：開放式基金一般是需要去銀行、或者網上銀行來申購或者贖回，而ETF都是在證券公司開完戶以後，直接利用電腦上的證券公司交易軟體來進行。行業術語把前者叫做一級市場（類似於商店和顧客之間的交易），而後者叫做二級市場（類似於顧客和顧客之間的交易）。需要說明的是，大部分的證券公司軟體其實都涵蓋了開放式基金的一級市場的申購贖回功能，所以即使操作一般開放式基金，都根本沒必要去銀行，任何一個大一點的證券公司的交易軟體所能申購的開放式基金種類都比任何一家銀行多。利用行情交易軟體，用買入賣出的方式（一般叫股票交易模塊）可以操作股票、債券、權證、封閉基金、ETF等，用申購贖回的方式（一般叫基金交易模塊）就可以操作一般開放式基金。注意：ETF基金的操作是在股票交易模塊中的。 2.交易方式不同： 開放式基金的操作叫做申購贖回，申購一般是拿1000元的整數倍去買一定數量份額的基金，扣除申購費以後，一般是xxxx.xx份。而ETF做買入和賣出，一般是買100的整數股，或者整數手（1手=100股），需要支付包括手續費在內的xxxx.xx元錢。需要說明的是ETF也可以像開放式基金一樣在一級市場申購贖回，但完全不需要這么做，從時間和費率上都不如二級市場合算。而且制度允許兩個市場上的基金可以互相轉換，這樣有時甚至可能會產生套利機會，但也由於時間和成本的關系，套利往往會變成賠本，所以幾乎沒有人這樣切換。但這種制度的設計使得場內價格的折價率大大降低，這是一個極大的好處，後文會詳細分析。 3.交易費率不同： 一般開放式基金申購時要付1.2%的申購費，贖回時要付0.5%的贖回費，一申一贖就是2%。而根據一般證券公司的交易費率，ETF的買入費是和封閉基金一樣的，一般只有千分之三，賣出費也同樣是千分之三，最低每次是5元。我所在的國泰君安證券買入賣出費分別只有千分之二點五，所以一買一賣合計才0.5%。這樣從手續費的角度上就大大節省了75%，低廉的交易成本，能夠大大方便波段操作。 4.周轉時間不同： 開放式基金一般申購兩個工作日以後才能看到份額，即T+2，贖回需要等T+5個工作日，資金才會回到賬面上。而ETF，買入賣出都是T+1交易，即在買入以後，根據當時的盤中價格，馬上就能知道花費了多少錢，盤中時時刻刻的價格變化都能體現在你的賬戶上，而且下一個交易日就可以賣出，賣出以後錢馬上就回到賬面上，如果要取出這些錢，需要再等一天，但如果要買另一個投資品，就可以馬上操作。所以，實際上ETF有些時候也可以理解成T+0。 5.基金份額不同： 開放式基金由於每天都有人申購贖回，所以總的基金份數是每天都在變化的。而ETF只是在投資者之間來回折騰，所以在二級市場上的ETF的基金總的份額和封閉基金是一樣的，都是相對不變的。而一級市場上的ETF的份額和開放式基金一樣，每天都有變化。前文也說過，雖然允許兩個市場上的基金進行轉換套利，但幾乎沒有人這么做。 6.價格來源不同： 開放式基金都是真實價格，根據持有股票市值當天的漲跌，以及當天基金的總份額，能夠計算出一個真實價格，這個價格一般每天晚上9點左右才能通過各種網站查詢到，讓人等的十分鬧心。而ETF都有兩個價格，一個是和開放式基金一樣的真實價格，而另一個則是由二級市場上的盤中波動決定的，這樣盤中的價格就時刻波動，而且在每天下午3點的時候就會產生一個收盤價。每天的收盤價都是二級市場上的基民根據當天大盤的漲跌來推動形成的，所以會圍繞真實價格上下波動（當天的一級市場真實價格要等到晚上9點左右才能查到）牛市中大部分時候收盤價都會比真實價值低一點，形成折價。少數時候收盤價會比真實價值高一些，形成溢價。而且如果一段時間里總是出現溢價，那說明人們買入很瘋狂，所以牛市已經到了高潮，隨時可能大跌。 ETF的優勢分析如下： 1.費率優勢： 參考上文的「交易費率不同」一段，一般的開放式基金申購、贖回的2%費率，無形之間大大擠壓了基民的利潤，同時也大大增加了波段操作的成本。而ETF合計0.5%的超低費率大大方便了波段操作。 2.時間優勢： ETF的高效資金流動性，使得當天逃頂然後隨時抄底成為可能。這一點開放式基金永遠無法做到，等贖回後5個工作日資金才會到賬，那時候估計都反彈回來很高了。所以當大家都明白ETF的優勢以後，就沒有必要再去申購開放式基金了，這個道理就像老基民很少買低價基金一樣。 3.逃跑容易： 這點是相對於股票而言的。ETF很少出現漲跌停，特別是跌停幾乎不會出現，因為基金持有的股票一般多達幾十種，不可能各個都跌停，而且基金一般也不會滿倉股票，總有一定的流動現金，所以才不會出現跌停。因此行情不好時，當別人的股票因為連續跌停板而無法賣出的時候，我們的ETF卻可以隨時大搖大擺輕松而出。 4.折價率很小： 這是ETF和封閉式基金的最大區別，封閉基金其實也是有兩個價格的，但封閉基金只在二級市場交易，所以客觀上就只有一個價格了，而這個盤中交易價格一般比真實價值低很多，折價率常常保持在30%左右，即明明真實價格1.3元，場內的封閉基金價格也一般就1元，這個高折價率一直會持續到封閉基金到期之前。而ETF所設計的兩個市場可以切換的交易機制極大地保證了折價率永遠不會很大。因此ETF的每天波動幅度也自然都比封閉式基金小，所以即使封閉式基金出現跌停時，ETF一般也不會跌停。
求採納
❾ 羅素指數的具有如下三個優勢
1、以市值而非委員會的主觀判斷來決定股票在指數當中的位置。
2、在全球市場覆蓋1萬100支股票，或曰全球可交易股票的98%(排除流動性極差的股票)，羅素的新指數可謂廣泛，而且在其內在結構層面基本消除了投資漏洞或者投資重疊的問題。
3、那些以國家來畫分指數的作法忽略了不同國家股票在市值層面的巨大差異。
❿ 羅素指數的羅素的投資組合影響
羅素的嚴格原則基本保證消除了其它指數可能出現的一些問題：大股東擁有的股票不在企業可交易股票之列引發股票在市場上的實際狀況和指數中的狀況脫節；如果某人將較受歡迎的國內股票和工業化市場指數組合在一起，就會忽略加拿大股票；某些國家的股市可能是被少數大型股票或者眾多小型股票所統治，使得進一步的市值分區失去意義。
在羅素看來，當今時代是屬於跨國企業和全球市場的，因此美國國內股票和海外股票這樣的畫分已經落伍。相反，從投資者的角度看來，市值才是最有價值的標准。