❶ 連續型股票與離散型股票的定義
通過引入I-線性組合及其性質,得到了樣本協方差矩陣正定的充要條件(其隨機變數是離散型的或連續型的均可),並討論了多項分布的協方差陣及樣本協方差陣的正定情況。最後,分析了離散型與連續型樣本協方差陣正定性不同的原因。
❷ 急：求任意行業5支股票歷年的信息做貝塔系數分析、選參考值的依據、理由。介紹相關的背景，目的，意義等。
告訴你做貝塔系數分析、選參考值的依據、理由。介紹相關的背景，目的，意義等。都是徒勞的。
要做好股票去研究他的完整歷史K線，哪裡你會發現你要的。
❸ 股票的波動性是按什麼指標算的
股票的波動性是按波動率指數算的，芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波動率指數(Volatility Index，VIX)或者稱之為「恐懼指數」，衡量標准普爾500指數(S&P 500 Index)期權的隱含波動率。VIX指數每日計算，代表市場對未來30天的市場波動率的預期。
類型：
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率
預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎。除此之外，人們對實際波動率的預測還可能來自經驗判斷等其他方面。
4、隱含波動率
隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產價格的實際波動率。相對於當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預測波動率，但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法，以歷史波動率作為初始預測值，根據定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調整修正，確定出波動率。
❹ 股票里的離散量是什麼意思，那兩條線怎麼看
威廉變異離散量（WVAD）由拉里·威廉姆斯（Larry Williams）所創，是一種將成交量加權的量價指標。用於測量從開盤價至收盤價期間，買賣雙方各自爆發力的程度。
其主要的理論精髓，在於重視一天中開盤到收盤之間的價位，而將此區域之上的價位視為壓力，區域之下的價位視為支撐，求取此區域占當天總波動的百分比，以便測量當天的成交量中，有多少屬於此區域。成為實際有意義的交易量。
如果區域之上的壓力較大，將促使WVAD變成負值，代表賣方的實力強大，此時應該賣出持股。如果區域之下的支撐較大，將促使WVAD變成正值，代表買方的實力雄厚，此時應該買進股票。WVAD正負之間，由於模擬測試所選用的周期相當長，測試結果也以長周期成績較佳。因此，長期投資者適合使用，
使用方法：1.WVAD由下往上穿越0 軸時，視為長期買進信號；2.WVAD由上往下穿越0 軸時，視為長期賣出信號； 3.當ADX 低於±DI時，本指標失去效用；4.長期使用WVAD指標才能獲得最佳利潤；5.本指標可與EMV 指標搭配使用。
❺ 股票中的β系數如何解釋（貝塔系數）
其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大;絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反;大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。 貝塔系數(Beta coefficient)是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。 β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。 貝塔系數反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗說的「股性」。可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作使用。當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益;相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，你應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。 為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。 更多股票學習內容請訪問棒槌網!
❻ 如何分析兩只股票的漲幅的相關系數
首先你需要選擇兩只股票的漲跌數據，比如可以是向前為其三個月的數據，或者是一年的數據，然後把兩只股票每天的漲跌數據 一一對應收集起來。
然後就可以採用簡單的相關分析，甚至其他的統計分析方法分析兩只股票的關系。
不過說實話 中國的股票數據反映的並不是經濟規律的真相，更多的是政策和市場信息的影響。
❼ 股票籌碼分布離散度高是什麼意思
意思就是說股票籌碼分布離散度高就是股東戸數增加，人均持股減少。
股票集中度或者叫籌碼集中度，用來觀察一支股票是否有大資金吸籌。 如果主力反復買進一支股票，那該股籌碼集中度就會變高，顯示出股東平均每戶持股數增加、股東人數減少；反之如果一支股票沒有主力坐莊或主力完成了出貨，它籌碼集中度就會變低，顯示出股東平均每戶持股數減少、股東人數增加。
❽ 急求β系數的測定研究報告（要有3隻以上股票的分析）
貝塔系數沒有測定股票的分析