㈠ 二叉樹和B-S期權定價，分別是什麼意思
由於這個流派把可轉債的本質看成是期權，所以其模型大多直接套用來自國外對期權的成熟研究成果。目前國際上的期權定價方法五花八門，主流的主要有四種：Black-Scholes方法（簡稱 B-S）、二叉樹定價法、蒙特卡羅模擬法以及有保值參數和杠桿效應的解析表達式等等。其中 Black-Scholes 方法是這裡面唯一的解析方法，而其餘三種都是數值法。
需要提醒的是，大多數定價模型即使在 140 元以上，也會根據數學計算推薦買入；雖然可能獲得更高收益，但也增加了虧損的可能，對風險極端厭惡的投資者最好心中有數。
㈡ 期權二叉樹定價公式怎麼保證沒有套利幾乎
你問的是實際問題，還是學習上的。如果是學習上的，期權價格為標的資產上漲下跌概率的期望值就沒有套利。簡單給你個例子，看漲權，標的股票當前100，上漲概率10%，漲幅50%，跌幅30%，跌概率90%。求期權價值，按期望計算看漲權的價值應該為5元。100*150%*0.1+0*0.9*0.7。這就是叉樹定價的本質思想。如果是實際問題，思路一致，但是概率和幅度的難以確定導致無套利模型很難發揮。個人觀點，僅供參考。
㈢ 期權股價二叉樹模型是什麼
http://ke..com/view/1690053.htm
㈣ 期權定價的二叉樹方法，如圖，為什麼股價變為22美元，期權價值將為1美元
這是看漲期權吧，這里的價值主要指內在價值，即期權的購入者立即行使期權所能獲得的收益，所以當股票價格為22美元時，行權，這時候將獲利22-21=1美元，大概就這個意思
㈤ CPA期權二叉樹定價模型問題（兩期模型）
這個二叉樹模型裡面數據都是這么假定的，解釋如下。
上升22.56%，就是s*1.2256；
然後再下降18.4%，就是再乘以（1-18.4%）即0.816；
不難發現，在給出的精確度條件下：1.2256與0.816之間是互為倒數的關系，
即（1+22.56%）*（1-18.4%）=1。
所以在50的價格基礎上上升在下降，與先下降再上升，結果都回歸在50。
㈥ 期權定價的二叉樹模型
㈦ 期權二叉樹定價問題
向上向下概率多少？0.5？我拿個0.5算的，17.59。先從左到右，再從右到左。
確定數據對是歐式啊，美式略有不同的。
㈧ 二叉樹期權定價模型的概述
二項期權定價模型假設股價波動只有向上和向下兩個方向，且假設在整個考察期內，股價每次向上(或向下)波動的概率和幅度不變。模型將考察的存續期分為若干階段，根據股價的歷史波動率模擬出正股在整個存續期內所有可能的發展路徑，並對每一路徑上的每一節點計算權證行權收益和用貼現法計算出的權證價格。對於美式權證，由於可以提前行權，每一節點上權證的理論價格應為權證行權收益和貼現計算出的權證價格兩者較大者。
㈨ 二叉樹期權定價模型 風險中性和動態復制
風險中性：
假設股票基期價格為S(0)，每期上漲幅度為U，下跌幅度為D，無風險收益率為r每年，每期間隔為t，期權行權價格為K，討論歐式看漲期權，可以做出如下股票價格二叉樹：
S(0)*U*U
/
S(0)*U
/ \
S(0) S(0)*U*D
\ /
S(0)*D
\
S(0)*D*D
通過末期股票價格和行權價格K可以計算出末期期權價值
f(uu) f(ud) f(dd)
根據風險中性假設，股票每期上漲的概率是p=[e^(rt)-d]/(u-d)
則f(u)=e^(-rt)*[f(uu)*p+f(ud)*(1-p)]
f(d)=e^(-rt)*[f(ud)*p+f(dd)*(1-p)]
f(0)=e^(-rt)*[f(u)*p+f(d)*(1-p)]
聯立：f(0)=e^(-2rt)*[f(uu)*p^2+2f(ud)*p*(1-p)+f(dd)*(1-p)^2]