⑴ R語言怎麼把股票日收盤價轉換成對數收益率
知道一系列收盤價向量X,length=1000,求對數收益率的R語言代碼
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
運行結錯誤辦
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
錯誤於file(file, "rt") : 打鏈結
外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
打文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
錯誤: 意外符號 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
錯誤: 意外符號 in "log return"
⑵ 股指期貨對數收益率問題求助
股指期貨的盈利是按保證金比例算的。
目前，我國推出的股指期貨的保證金按5、6月是合約價值的15%，9月、12月是合約價值18%。
所以，假如你賬戶有50萬，現在的點數假設是3000點，你現在買多1手，買的是5、6月合約，你需要繳納保15%的證金即13.5萬，如果漲了50點即到了3050點。那麼你現在的收益為：
3050*300-（3000*300）=15000
也就是說你用了13.5萬元作了一筆90萬元的生意，賺了1.5萬元。所謂的杠桿就是這個意思。
⑶ 股票收益率為什麼要用對數收益率,請問各位大俠，對數收益率有什麼優勢
因為常用的時間序列分析的模型，都要求隨機變數是二階矩平穩，很明顯價格序列通常是I（1）過程，或者是廣義維納過程。這一類過程二階矩不平穩，很多模型不適用，所以要進行對數轉換，變成平穩的序列。
對數收益率的時序可加性能夠使用另外兩個利器：中心極限定理和大數定律。假設初始資金 X_0（假設等於 1），ln(X_T) = ln(X_T/X_0) 就是整個T期的對數收益率。對數收益率的最大好處是可加性，把單期的對數收益率相加就得到整體的對數收益率。
(3)股票對數收益率分析擴展閱讀：
影響股票收益率的因素：
1、企業分配政策：由於不同企業所處發展階段不同，經營效率不同，現金流量狀況不同及規模擴張動力大小不同，因此會有不同的分配政策。這會直接影響紅利分配的數量及紅利分配的形式，也對資本增值收益產生間接影響。
2、企業所處行業特徵：通常企業所處行業若為成長性行業、高科技行業，由於這些行業成長性高，發展前景廣闊而被市場看好，因此市場預期趨同使這類股票受到追捧，從而有較高的市場價或存在著較高的價格上升潛力。反之處於傳統產業甚至夕陽產業的企業，股票價格表現一般不會很好，從而投資難以獲得差價收入。
3、宏觀經濟狀況：宏觀經濟狀況是股價變化的重要外部因素，具體包括經濟增長周期、經濟政策及經濟指標變化特徵等。宏觀經濟狀況好，企業業績增長外部環境好，股價容易上漲。
⑷ 各位大俠，對數收益率有什麼優勢
為什麼在做實證時股票市場的日收益率都用對數收益率（Rt=ln(Pt/Pt-1）) , 而不是等於(Pt-Pt-1)/Pt-1？
處理股票收益率數據的時候人們傾向於使用「ln」，也就是continuous compounding。按照數學邏輯推導，在價格序列變動性很小的情況下，這兩個收益率的結果是近似相等的，根據極限定理，當r無窮小，兩者基本無差別。
另外就是對於使用「ln」處理一方面是的數據更加平滑，克服數據本身的異方差；同時「ln」處理能夠達到價格上漲下架的對稱性，即數據的對稱性。另外還要講到「ln」的後續處理可以得到一些有用數據，這包括差分後的增長率，求導後的彈性系數。
⑸ 如何用Excel計算股票收益率
在表格中輸入買入價和現價可得收益率
D列計算公式「=ROUND((C2-B2)/B2*100,2)」
⑹ 對股票對數收益率序列的一階差分可以嘛有什麼經濟含義
取對數：
1.如果各個解釋變數的數值差距很大，可以對數值高的變數取對數，使得各變數在同一數量層次，估計方程的結果易於解釋和書寫。
2.符合經濟理論的假設。比如X變數增加百分之幾，對Y變數有多大影響。即半彈性，彈性方程。
3.取對數通常會縮小變數的取值范圍，使得估計值對因變數和自變數的異常觀測不那麼明顯
差分：
1.計量中需要廣義差分方法的時候，如時間序列一階單整變為弱相關，序列相關用廣義差分修正，兩時期面板數據作差分控制非觀測效應（這個貌似不是對變數差分了。。）
對數差分：
第一次看到是在Ben S.Bernanke&Harold James合著的《大蕭條中的金本位制，通貨緊縮與金融危機：一個國際比較》。作者基於24個國家的面板數據集，實證研究從通貨緊縮到產出的各種傳遞機制的重要性時，做的回歸。各個國家的工業產值的對數差分作為被解釋變數，批發價格指數的對數差分，名義出口額的對數差分，名義工資的對數差分等變數作為解釋變數。題主看不懂他為什麼要將變數做對數差分處理。
⑺ 什麼是股票的對數回報率從哪裡能下載到數據
同花順軟體里有
⑻ 一隻股票的年對數收益率服從均值為0.1
是骨科的年對數收益率服從均值為零點兒一，這個說明這個古詩的股價是非常低的。
⑼ 滬深300的對數收益率，說的是什麼收益率啊周的還是日的還是K的怎麼看啊
都是股神，都在研究這些指標，哈哈！
哥們 現實點 你天天研究這些股票能賺到錢嗎！
心態好點就OK了 ，不要去研究什麼指標什麼軟體了，
如果真的有用那麼80%的人都賺到錢了！
這些都是一些工具輔助的看看就可以！