㈠ 哪位大俠能給我解釋一下股票期權要具體事例，有數字為例
期權（option；option contract）又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。
目錄[隱藏]
期權特性及分類
期權合約的基本因素
期權交易原理
期權交易與期貨交易的關系
作用
風險指標
期權與期貨的區別
期權-風險指標
[編輯本段]期權特性及分類
具「零和游戲」特性，而個股期權及指數期權皆可組合，進行套利交易或避險交易。
期權主要可分為買方期權（Call Option）和賣方期權（Put Option），前者也稱為看漲期權或認購期權，後者也稱為看空期權或認沽期權。
期權交易事實上是這種權利的交易。買方有執行的權利也有不執行的權利，完全可以靈活選擇。 期權分場外期權和場內期權。場外期權交易一般由交易雙方共同達成。
期權（Option），它是在期貨[1]
㈡ 期權定價是什麼意思 是指確定期權價格嗎比如說股票期權中購買股票應該支付的價格
期權定價即權利金，期權價格是由買賣雙方競價產生的。期權價格分成兩部分，即內涵價值和時間價值。期權價格＝內涵價值+時間價值。
期權定價是通過期權定價模型給期權確定一個價格，就是確定期權的價格，不過通過模型定的價是一個理論價格，在二級市場上流通的期權價格要受供求雙方的影響。
http://blog.eastmoney.com/laoniu998
㈢ 上市公司股票期權定價
自己不熟悉的交易品種，不要隨意參與而且期權也不是一個合法的交易品種和交易平台，自己小心一點。
㈣ 什麼是股票期權，下述理解是否正確 假設當前某公司股票價格為每股10元， 董事會批准給某高管10萬
對應的是現貨，就是一手交錢，一手交貨。期貨嘛，打個比方我想買你的小麥（股票）現在商量好半年後小麥收了買給我一萬斤，一斤一元，到期後不管市場價是多少都按一元買給我。現在我先付你一斤一毛錢的定金（這就是購買期權）共一千塊。商量好的日期到了小麥市場價格是一塊一，我們還是按一塊一斤成交（行權），我賺了。如果到期小麥市場價是九毛，我就不要了（不行權）定金歸你。
㈤ 期權價值評估方法中的布萊克－斯科爾斯期權定價模型的七個假設是什麼
布萊克－斯科爾斯期權定價模型的七個假設:
1.在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，也不做其他分配；
2.股票或期權的買賣沒有交易成本；
3.短期的無風險利率是已知的，並且在期權壽命期內保持不變；
4.任何證券購買者能以短期的無風險利率借得任何數量的資金；
5.允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金；
6.看漲期權只能在到期日執行；
7.所有證券交易都是連續發生的，股票價格隨機遊走。
㈥ 淺析股權價值和期望收益率的實證分析！
大多人對個股期權出資都是相當感興趣，因而在市場上呈現了不少對於期權出資的技巧，這也讓出資者們目不暇接。相同的有很多人對期權品種之間的不同點及效果有需求，下面筆者就來為咱們共享對股權價值和期望收益率的實證剖析！
股權價值和期權收益率
在出資過程中，咱們會遇到這樣的疑問：為什麼期權價格不是實在概率下的期望收益?為什麼要用風險中性測度?下面舉例和咱們回答：
假定無分紅股票S價格是1，那麼其股價上漲到2或下跌到0.5的機率就會有一半。假定無風險利率是0，那麼其期望收益便是0.5.之所以會用風險中性測度是由於，風險中性測度並不是咱們所了解的出資者風險是中性的，而是在風險中性測度中，出資者能夠用期望收益方法來定價期權。
從上文中，咱們了解了用風險中性測度定價的原因，那是不是就能夠了解為不論股價上漲(下降)的概率怎樣都對期權價格沒有影響呢?下面咱們持續來學習。
咱們先假定市場可買賣財物是債券、股票，那麼咱們就能夠買入2/3份股票，賣出1/3債券，經過核算咱們能夠發現到最後的所得收益是相同的，這和股票價格上升、下降概率沒有聯系。那有出資者就會這樣以為：已然能夠經過構建仿製組合來仿製期權終究收益，那麼期權價格就應該是構建這一財物組合的本錢。但假定期權價格和仿製組合價格不相同，就會存在arbitrage，因而期權價格和股票期望收益無關，只和當下財物有關。
因而，期權終究收益是能夠經過構建動態財物組合仿製，期權價格就等於構建該財物組合的本錢，它只和財物當時價格有關，咱們能夠說股票期望收益對定價並沒有多大影響。但不能否定期望收益和期權價格之間的聯系，由於它對股價有影響，進而對期權價格也會有所影響。
以上是對股權價值和期望收益率的實證剖析，期望能夠對諸位股民帶來協助，歡迎採用！
㈦ capm實證分析里單個股票的月收益率是怎麼算的
您好
月收益率和30日收益率是兩種計算方式：
月收益率——每個自然月的第一個交易日和最後一個交易日的單位凈值變化值與第一個交易日的單位凈值的比。
公式：（月最後一個交易日的單位凈值 - 月第一個交易日的單位凈值）/月第一個交易日的單位凈值 = 月收益率
30日收益率——今天和之前第29個交易日的單位凈值變化值與之前第29個交易日的單位凈值的比。
公式：（今天的單位凈值 - 之前第29個交易日的單位凈值）/之前第29個交易日的單位凈值 = 30日收益率
下面是我原創的網路經驗一共十六期，您的所有問題都在裡面了。
http://jingyan..com/article/066074d67e1651c3c21cb0cd.html
http://jingyan..com/magazine/4329
http://jingyan..com/magazine/5582
http://jingyan..com/magazine/6277
http://jingyan..com/magazine/7499
http://jingyan..com/magazine/7440
您好
㈧ 期權價格與股票價格的關系
這要看是認購期權還是認沽期權了，如果是認購期權，某股票的期權價格是與某股票價格走勢相一致的，股票價格漲，期權價格也漲。C=S-K
如果說是認沽期權，股票價格與期權價格呈反方向，股票價格漲，期權價格會下跌。P=K-S