❶ 股票投資數學建模問題
風險最小就是相關系數之和最小的方案吧
投資回報率和風險的關系，就是收益期望和相關系數之間的函數
數學不好，只能亂說說了
❷ 股票價值分析案例
樓主是和我一樣選了苦逼的財管公選課么……
查了一下沒有人解答，我就自己做了下，雖然你現在肯定不需要這份答案了，但希望以後搜到的同學可以省心吧，哈哈……
路過的點個贊哈……
（1）股票價格是市場供求關系的結果，不一定反映該股票的真正價值，而股票的價值應該在股份公司持續經營中體現。因此，公司股票的價值是由公司逐年發放的股利所決定的。而股利多少與公司的經營業績有關。說到底，股票的內在價值是由公司的業績決定的。通過研究一家公司的內在價值而指導投資決策，這就是股利貼現模型的現實意義了。
(2) 1．如果公司增加股利的話，就意味著他存有的現金會減少，將來如果那些投資需要錢的話，就必須通過融資解決，比如貸款、股票增發等但是這些都是需要成本的
2．如果公司沒有什麼特別需要大量現金的項目的話，那還是作為股利發放給股東們比較好，這樣畢竟是反饋給了股東們，而如果不發掉很有可能則放在公司吃銀行利息也是浪費。
3．如果是發放股利的話，在發放日當然股票賬面價值會下降。
以上是我自己搜的
（3）這道計算題是在假設公司將全部盈餘都用來發放股利的情況下做的，也就是凈收益的增長率等於股利增長率，而且此公司的增長率很大，所以最終結果的股票價值較大，應該是對的吧
閑話不說，上過程
k=4%+1.5×﹙8%－4%﹚=10%
d1=2×(1+15%)=2.3
d2=2.3×(1+15%)=2.645
v1=2.3×pvif(10%,1)(括弧里的是下標，字母用大寫，後面的也是)+2.645×pvif(10%,2)
=4.27547
v2=2.645×(1+8%)／(10%－8%)
現值：142.83×pvif(10%,2)=117.97758
v=v1+v2=122.25(元)
~\(≧▽≦)/~啦啦啦解答完畢。
❸ 誰能給一篇有關股票投資組合的案例分析
你好.
上海大宗農產品中遠期交易（現貨交易）是繼股票、期貨後新崛起的一個交易品種，投資小，門檻低，風險可控，市場前景大，這是中國最牛的職業！響應黨的號召，投資農業的最好方式，讓我們的錢包盡快鼓起來！
上海大宗農產品中遠期交易特點
一、 資金安全：資金自由劃進劃出，銀行轉賬跟股票一樣便利(第三方監管)，客戶資金統一由建行、工行、農行託管
二、 杠桿比例小：杠桿只有1：5，所以杠桿風險低，客戶不容易爆倉
三、 最低保證金小：做一標准手上海農產品交易的保證金只需50元人民幣，
四、 交易時間長：6小時交易制，周一到周五上午9：30----11.30
下午13：30----15：30 晚上19：00----21：00
五、 交易機制：多空雙向交易 T+0交易制度
❹ 股票投資方案的模型或案例
只有券商自營盤或基金等超大資金才用模型並據此建立自動交易系統，他們的自動交易系統也是建立在股指期貨的基礎之上，和股票進行對沖，以免股票因為突發事件大起大落出現大的虧損。最說明問題的案例就是光大證券的烏龍手，據說是一個打掃衛生的"臨時工"擦了一下操盤手的鍵盤，一下子把農行拉到漲停。觸發其他超級機構的自動交易系統一起動作，大量買入銀行股，讓大盤一度接近漲停。
❺ 關於股票數模題！懸賞！
1.投資藍籌股,支柱行業股;
2.參考一下這幾年的經濟年鑒;
3.數學模型,哇!能當證券公司首席顧問.(很麻煩的,超高等的數學,海量的數據,超高速計算機運算,大學里有這個條件)
4.
------------------------實時數據,折線型,
1.每月平均市盈率增長率A;
2.每月經濟增長率B;
3.每月存貸款利率增長率C;
4.每月CPI增長率--D;
5.每月上證指數增長率E;
============================
以上5項全年之和/12,為直線型,又得出5項,進行相關性分析.
泡沫分析:主要是市盈率和指數對比,劃分一下程度:低,中,高.
❻ 股票投資的基本分析方法試題
1.用資本資產定價公式，必要報酬率R=Rf+B(Rm-Rf)，Rf是無風險報酬，Rm是市場組合預期報酬率，則R=0.04+1.3(0.1-0.04)=0.118=11.8%
2.用固定增長模型，P=D1/(r-g),D1是下一次發放股利，r為股票必要報酬率，g為股利增長率，因為最近一次發放股利=0.5元，則下一次D1=0.5*1.08=0.54,所以P=0.54/(0.118-0.08)=14.21元
這里的*是乘號。。。不好意思。。。
❼ 求：利用股票估價模型，計算A、B公司股票價值
股票估價與債券估價具有不同的特點。
債券有確定的未來收入現金流。這些現金流包括: 票
息收入和本金收入。無論票息收入還是本金都有確定發生
的時間和大小。因此債券的估價可以完全遵循折現現金流
法。
一般來講, 股票收入也包括兩部分: 股利收入和出售
時的售價。因此, 理論上股票估價也可以採用折現現金流
法, 即求一系列的股利和將來出售股票時售價的現值。
但是, 股利和將來出售股票時的售價都是不確定的,
也是很難估計的。因此, 股票估價很難用折現現金流法來
完成。事實上, 目前理論上還沒有一個准確估計股票價值
的模型問世。
不過, 在對股利做出一些假設的前提下, 我們仍然可
以遵循折現現金流法的思想去嘗試股票價值的估計。
本文在MATLAB 編程環境中建立了股票估價的兩階段和三階段模型, 並用具體的實例驗證了模型的正
確性和廣泛適應性; 最後, 使用兩階段模型進行了股票價值對初始股利、所要求的最低回報率、高速增長期以及股利
增長率的敏感性分析, 得出了股票價值對最低回報率和股利增長率最為敏感的結論。這些分析對投資決策具有一定
的參考價值。
具體模型參考：www.xxpie.cn
❽ 股票估價模型問題
2010年末每股價值 1.2（1+0.15）/1.18+1.2(1+0.15)(1+0.15)/1.18^2+1.2*1.15*1.15*1.15/1.18^3+1.2*1.15*1.15*1.15*1.1/(0.18-0.1)/1.18^3=18.69
預期收益率用財務計算器才能算出，方法同上
❾ 論文答辯 題目：股票投資分析以浦發銀行（600000）為例 在答辯中可能會提得問題及答案
浦發銀行2012 年上半年業績大幅超越市場預期
浦發銀行2012 年上半年實現歸屬股東的凈利潤171.9 億，同比增長33.5%，增速略低於我們在7 月31 日報告中的判斷（35%以上），但是大幅超出市場預期（20~25%），主要受益於良好的成本控制（成本收入比同比下降4.5 個百分點）和撥備釋放。
要點
收入增長趨勢偏弱。2 季度生息資產規模環比增長8%，但經營收入環比僅增長1%。收入增長趨勢弱於已披露業績的華夏和興業銀行：
► 2 季度凈息差環比下降。由於期末沖規模較多，期初期末余額計算得到的2 季度凈息差環比下降16bp 可能誇大了事實，但是仍體現了息差下行的方向。我們認為凈息差下行的主要原因是同業業務收益下降，如凈利息收入中同業業務的貢獻比例由去年下半年的31%降至26%，而同業資產在總資產中的佔比基本持平。
► 手續費收入受監管影響較大。環比來看，2 季度凈手續費收入增長11%，基本正常。但是上半年同比分析顯示，受監管嚴格的影響，顧問咨詢費同比下降57%，拖累了中間業務收入的表現。
資產質量如期承壓。作為以長三角為基礎的銀行，江浙滬三地貸款占浦發總貸款的40%，因此浦發在此輪江浙信貸違約潮中備受壓力。2 季度不良余額環比繼續上升14.8%，關注類貸款增長4.7%，基本符合預期。上半年逾期貸款較年初大幅增長81.6%，其中主要受90 天以內逾期貸款增長112%推動。浦發資產質量壓力較大早已是市場共識，我們已經在模型中納入2012 年不良貸款增長65%，相當於全年新增不良貸款38 億，目前上半年新增不良約18.6 億，與我們的預期基本一致。
估值與建議
維持審慎推薦。浦發目前交易於0.83 倍2012 年市凈率，當前股價已經低於上半年每股凈資產(8.69 元)。我們的測算顯示在2012年末不良率達到8.29%的情況下，浦發的凈資產才會被不良貸款侵蝕。目前的股價已經反映了較為悲觀的資產質量預期，維持審慎推薦評級。
（中金公司 2012年8月5日）