❶ R軟體中導入的數據如何做自相關散點圖
首先，下載並安裝好R軟體。打開R軟體，可以看到R軟體主窗口。
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為了方便編輯代碼，一般不在主窗口直接輸入程序。我們可以點擊「文件——新建程序腳本」，出現R編輯器。我們將在此輸入需要運行的命令。
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使用因子格式輸入數據。這里輸入兩組數據，以便後面說明詳細使用方法。
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輸入命令plot(x)，表示繪制序列x的散點圖。選中程序，右鍵，點擊「運行當前行或選中代碼」，運行程序。按F5鍵或者Ctrl+R鍵也可以實現。在圖標顯示框出現散點圖了。
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輸入命令plot(x,y)，其中x表示自變數，y是因變數,生成y關於x的散點圖。運行命令，即出現散點圖。
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再增加一組數據，用coplot函數繪制多變數的散點圖。coplot(x~m|y)表示在不同的y值下，x關於m的散點圖。
❷ R語言怎麼求一階自相關系數
方法有很多，給你個例子吧
> m = c(2,3,1,23,4,45,2,31,23,1)
> a = acf(m)
> a
Autocorrelations of series 『m』, by lag
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.000 -0.342 0.352 -0.104 -0.175 -0.111 -0.128 -0.064 0.010 0.064
0到9階的自相關都有了
❸ 如何用R語言提取股票行情數據
你好，關於股票價格有關的開盤價格，當日最高價格，當日最低價格，收盤價格，股票交易量；和調整後的價格；
DIA.Open 當日開盤價格
DIA.High 當日最高價格
DIA.Low 當日最低價格
DIA.Close 當日收盤價格
DIA.Volume 當日股票交易量
DIA.Adjusted 當日調整後的價格
❹ 如何在r語言中抓取股票數據並分析論文
用quantomd包
然後getsymbols函數
分析論文 要看你研究方向
如果是看影響因素 一般回歸就行
如果看股票波動和預測 可能需要時間序列
❺ R軟體中自相關圖和自相關系數怎麼分析
你用的是R軟體吧。自相關系數圖縱坐標怎麼會是時間？你把命令貼出來看看
❻ 正在學慣用R語言編寫股票自動交易軟體，但是對股票以及R語言都知之甚少。求高手指點。
我和你一樣，也在學，大智慧新一代，通達信，和飛狐這幾個你任選一個先學，以後慢慢的都會了。飛狐相對要復雜一些，要想編出功能更強大的公式，飛狐里還會用到VBS和JS腳本，還會用到C語言，別的公式不會用到這些。
❼ 在R語言中怎麼計算一個數據的延遲k樣本自相關系數
關於譜能量，有這樣一種解釋，你可以試著去算一算信號可以分成能量信號與功率信號，非周期能量信號具有能量譜密度，是傅立葉變換的平方，功率信號具有功率譜密度，其與自相關函數是一對傅立葉變換對，等於傅立葉變換的平方/區間長度。不能混淆。能量信號是沒有功率譜的。胡廣書老師的書上找到這么一段話，「隨機信號在時間上是無限的，在樣本上也是無窮多，因此隨機信號的能量是無限的，它應是功率信號。功率信號不滿足付里葉變換的絕對可積的條件，因此其付里葉變換是不存在的。如確定性的正弦函數的付里葉變換是不存在，只有引入了沖激函數才求得其付里葉變換。因此，對隨機信號的頻譜分析，不再簡單的是頻譜，而是功率譜。」對於確定性信號而言，裡面存在能量信號，是沒有功率譜密度的，也存在功率信號，是有功率譜密度的。所以信號的頻譜與是否是確定性信號沒有必然聯系。以下論點來源於研學論壇：頻譜是信號的傅立葉變換。它描述了信號在各個頻率上的分布大小。頻譜的平方(當能量有限，平均功率為0時稱為能量譜)描述了信號能量在各個頻率上的分布大小。計算過程中，都是通過樣本數據的快速傅立葉變換來計算。但不同的是，信號的頻譜是復數，包含幅頻響應和相頻響應，重復計算時的結果基本相同。而隨機信號的功率譜也可以對數據進行FFT，但必須計算模值的平方，因為功率譜是實數。而且換一組樣本後，計算的結果略有不同，因為隨機信號的樣本取值不同。要得到真實的功率譜必須進行多次平均，次數越多越好。根據parseval定理，信號傅氏變換模平方被定義為能量譜，即單位頻率范圍內包含的信號能量。自然，能量跟功率有一個時間平均的關系，所以，能量譜密度在時間上平均就得到了功率譜。matlab實現經典功率譜估計fft做出來是頻譜，psd做出來是功率譜；功率譜丟失了頻譜的相位信息；頻譜不同的信號其功率譜是可能相同的；功率譜是幅度取模後平方，結果是個實數matlab中自功率譜密度直接用psd函數就可以求，按照matlab的說法，psd能實現Welch法估計，即相當於用改進的平均周期圖法來求取隨機信號的功率譜密度估計。psd求出的結果應該更光滑吧。1、直接法：直接法又稱周期圖法，它是把隨機序列x(n)的N個觀測數據視為一能量有限的序列，直接計算x(n)的離散傅立葉變換，得X(k)，然後再取其幅值的平方，並除以N，作為序列x(n)真實功率譜的估計。Matlab代碼示例：clear;Fs=1000; %采樣頻率n=0:1/Fs:1;%產生含有雜訊的序列xn=cos(2*pi*40*n)+3*cos(2*pi*100*n)+randn(size(n));window=boxcar(length(xn)); %矩形窗nfft=1024;[Pxx,f]=periodogram(xn,window,nfft,Fs); %直接法plot(f,10*log10(Pxx));2、間接法：間接法先由序列x(n)估計出自相關函數R(n)，然後對R(n)進行傅立葉變換，便得到x(n)的功率譜估計。Matlab代碼示例：clear;Fs=1000; %采樣頻率n=0:1/Fs:1;%產生含有雜訊的序列xn=cos(2*pi*40*n)+3*cos(2*pi*100*n)+randn(size(n));nfft=1024;cxn=xcorr(xn,'unbiased'); %計算序列的自相關函數CXk=fft(cxn,nfft);Pxx=abs(CXk);index=0:round(nfft/2-1);k=index*Fs/nfft;plot_Pxx=10*log10(Pxx(index+1));plot(k,plot_Pxx);3、改進的直接法：對於直接法的功率譜估計，當數據長度N太大時，譜曲線起伏加劇，若N太小，譜的解析度又不好，因此需要改進。3.1、Bartlett法Bartlett平均周期圖的方法是將N點的有限長序列x(n)分段求周期圖再平均。Matlab代碼示例：clear；Fs=1000;n=0:1/Fs:1;xn=cos(2*pi*40*n)+3*cos(2*pi*100*n)+randn(size(n));nfft=1024;window=boxcar(length(n)); %矩形窗noverlap=0; %數據無重疊p=0.9; %置信概率[Pxx,Pxxc]=psd(xn,nfft,Fs,window,noverlap,p);index=0:round(nfft/2-1);k=index*Fs/nfft;plot_Pxx=10*log10(Pxx(index+1));plot_Pxxc=10*log10(Pxxc(index+1));figure(1)plot(k,plot_Pxx);pause;figure(2)plot(k,[plot_Pxx plot_Pxx-plot_Pxxc plot_Pxx+plot_Pxxc]);3.2、Welch法Welch法對Bartlett法進行了兩方面的修正，一是選擇適當的窗函數w(n)，並再周期圖計算前直接加進去，加窗的優點是無論什麼樣的窗函數均可使譜估計非負。二是在分段時，可使各段之間有重疊，這樣會使方差減小。Matlab代碼示例：clear;Fs=1000;n=0:1/Fs:1;xn=cos(2*pi*40*n)+3*cos(2*pi*100*n)+randn(size(n));nfft=1024;window=boxcar(100); %矩形窗window1=hamming(100); %海明窗window2=blackman(100); %blackman窗noverlap=20; %數據無重疊range='half'; %頻率間隔為[0 Fs/2]，只計算一半的頻率[Pxx,f]=pwelch(xn,window,noverlap,nfft,Fs,range);[Pxx1,f]=pwelch(xn,window1,noverlap,nfft,Fs,range);[Pxx2,f]=pwelch(xn,window2,noverlap,nfft,Fs,range);plot_Pxx=10*log10(Pxx);plot_Pxx1=10*log10(Pxx1);plot_Pxx2=10*log10(Pxx2);figure(1)plot(f,plot_Pxx);pause;figure(2)plot(f,plot_Pxx1);pause;figure(3)plot(f,plot_Pxx2);
❽ r語言中，求自相關系數cov cov(x, y = NULL, use = "everything", method = c("pearson", "kendall", "spe
cov用來算列於列之間的協方差
cor求的是列於列之間的相關系數
內部參數兩者是一致的
x就是你要計算的矩陣
method是你要計算的方法
這里給出的分別是
皮爾森
肯德爾，斯皮爾曼三種
任選一個就行
❾ 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列
在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票價格轉換為時間序列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了
初學R語言，還望各位大俠多多幫助。
❿ 怎麼檢驗有沒有自相關r語言時間序列
R語言自相關檢驗函數 :acf
acf(x, lag.max = NULL,
type = c("correlation", "covariance", "partial"),
plot = TRUE, na.action = na.fail, demean = TRUE, ...)
詳情見幫助文件>?acf