㈠ 什麼叫「方差-協方差矩陣」
是同樣的東西，只不過方差-協方差矩陣是更為精確的說法，因為對於多維隨機變數，他的對角線元素其實是每維向量本身的方差。
一般來講，在金融數學或者測繪數學中傾向於說方差-協方差矩陣，而理論的概率統計學中一般說協方差矩陣。二者沒什麼區別，只是沿襲各領域的習慣說法而已。
㈡ 金融統計分析題目，關於方差—協方差矩陣，求股票投資組合風險
每支股票本身都有風險的存在，本人一向不提倡同時持有多支股票，若從你現在單一的層面分析的話，你可以0.6,0.3,0.1
㈢ 方差協方差矩陣
方差-協方差矩陣多數會指樣本矩陣，而協方差陣多數是總體的參數。
你用得是spss吧，Dunnett's test是用來比較組間均值的。當組間方差相等這一原假設被否定，若仍要進行Dunnett's test，便會讓你（Tamhane's T2, t檢驗進行配對比較。 Dunnett's T3，採用基於學生氏最大模的成對比較法。Games-Howell，Games-Howell比較，該方法較靈活。Dunnett's C，採用基於學生氏極值的成對比較法。）四選一 。 一般是第二種啦，在混合模式帶入樣本方差-協方差矩陣 在樣本容量相差不大時 均值檢驗的結果是比較可信的
㈣ 協方差矩陣怎麼看
在統計學與概率論中，協方差矩陣（也稱離差矩陣、方差-協方差矩陣）是一個矩陣，其 i, j 位置的元素是第 i 個與第 j 個隨機向量（即隨機變數構成的向量）之間的協方差。這是從標量隨機變數到高維度隨機向量的自然推廣。
均值為的復隨機標量變數的方差定義如下（使用共軛復數）：
其中復數的共軛記為。
如果 是一個復列向量,則取其共軛轉置，得到一個方陣:
其中為共軛轉置, 它對於標量也成立，因為標量的轉置還是標量。
㈤ 股票的方差協方差矩陣怎麼算
按價格（分為單位）和100比
㈥ 方差 標准差 協方差 有什麼區別
1、其區別是：
（1）方差(Variance)是實際值與期望值之差的平方平均數。
（2）而標准差(Standard
deviation)是方差的算術平方根。
（3）協方差用的比較少，主要是度量兩個變數的相關性（在股票方面有應用）。
2、方差的定義：（variance)是在概率論和統計方差衡量 隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量
隨機變數和其 數學期望（即
均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的
平均數。在許多實際問題中，研究方差即偏離程度有著重要意義。方差是衡量源數據和期望值相差的度量值。
3、標准差的定義：標准差（Standard
Deviation）
，中文環境中又常稱 均方差，標准差是離均差平方的算術平均數的平方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組組數據，標准差未必相同。
4、協方差的定義：協方差分析是建立在 方差分析和
回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。
方差分析是從質量因子的角度探討因素不同水平對實驗指標影響的差異。一般說來，質量因子是可以人為控制的。
回歸分析是從數量因子的角度出發，通過建立 回歸方程來研究實驗指標與一個（或幾個）因子之間的數量關系。但大多數情況下，數量因子是不可以人為加以控制的。
㈦ 已知四個股票CDEF在投資組合中的佔比,也知道了他們的協方差矩陣,怎麼求出投資組合的收益率和方差
四個股票，還有點兒麻煩，要加4*4=16項，設權重分別為w1, w2, w3, w4
協方差矩陣的16項分別為m11到m44，則投資組合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14
+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24
+w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34
+w4*w1*m41+w4*w2*m42+w4*w3*m43+w4*w4*m44
㈧ 股票收益率，方差，協方差計算
股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
方差計算公式：
(8)股票的方差協方差矩陣怎麼看擴展閱讀：
股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：
1、本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。
2、持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。
3、折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。
㈨ 什麼是協方差/協方差矩陣/矩陣特徵值
標准差和方差一般是用來描述一維數據的，但現實生活中我們常常會遇到含有多維數據的數據集，最簡單的是大家上學時免不了要統計多個學科的考試成績。面對這樣的數據集，我們當然可以按照每一維獨立的計算其方差，協方差就是這樣一種用來度量兩個隨機變數關系的統計量