『壹』 如何用stata求股指的對數收益率
gen id=_n
tsset id
gen r=d.lnp
『貳』 stata怎麼用命令計算有幾個變數
stata怎麼用命令計算有幾個變數
dis `c(k)'可以看到數據中含有的變數的個數。
不過這個命令會把「股票代碼」和「日期」也包含在內。
『叄』 求統計大神！~怎麼用stata來分析股票價格漲跌限制的磁吸效應
logit模型不復雜的，復雜的是你的研究設計要考慮哪些因素的分析
『肆』 怎樣在stata中用股票月收益率計算年收
可以用gen或者egen來計算
『伍』 誰會使用R軟體或者stata等分析一段時間內股票的數據，要求如下
可以的，你的問題都是可以做，但是非常費時間，要具體詳談
我替別人做這類的數據分析蠻多的
『陸』 如何stata中把股票代碼調整為六位數
調整類型即可
『柒』 如何用stata 計算股票的收益率
可以直接用excel計算
『捌』 請教，stata 如何定義時間序列 股票交
reg y x1 x2 x3predict e,r就可以生成變數命為e的殘差
『玖』 stata用兩個變數merge
你沒有說清楚問題，兩個文件里的公司代碼是identical的么？ 就是說兩個文件中公司代碼都只對應一個年份么？如果是這樣，直接merge 公司代碼就行。。。如果兩個文件中是那種類似於panel data的結構，就是同一個公司有好幾個年份的觀測值，那麼你就先generate a new variable based on year and id. 兩個文件都生成一個新的variable, 然後用這個新的merge.
『拾』 用stata求股指收益率時命令如下：tsset date, gen r_sp500=ln(sp500)-ln(L.sp500), 結果出現3400個缺失值
stata里的obs有11992個，而Eviews的Observations有15391個，數據都不一樣，統計結果怎麼會一樣？
軟體不會有問題的，只能是你的方法有問題，再仔細檢查一下吧