『壹』 同花順量化金融實驗室回測列表含義
量化交易--如何做回測？
大牛量化
2022-09-30 15:05
·
國金證券投資顧問
摘要：從0開始學量化
眾所周知，量化交易最有價值的橘坦一個早仿功能，就是回測！
一個策略好不好？
如果直接上實盤，風險大，萬一策略里有很多問題，真金白銀就這樣糟蹋了。
因此，量化軟體，就給了我們一個很好的工具，用策略跑歷史數據，通過結果，來判斷策略是否優秀。
如果覺得這個策略跑出的效果可以，那麼，就可以考慮實盤去操作。
在QMT或者P-Trade量化軟體上，有回測的選項，直接就可以進行勾選。
回測的時候，可以設置參數，一般我們是設置時間區間：
大家可以選擇牛市的時間，專門看牛市的效果，或者選熊市的時間段，看熊市的回撤如何。
這里我選擇了2019年1月1日-2022年9月29日，
這其中，是有一段牛市，也有一段熊市的。
模型因子，我選的是：（10個交易日內單針探底後股價首次超單針當日最高價）這樣的技術形態；股票池是滬深300的（大家都懂的）；
結果如下：
從回測結果可圓睜桐以看到，牛市階段，還是有不錯的超額收益。
最高有3倍凈值，滬深300最高時1.9左右，能夠超出指數接近50%的跨度漲幅；
但是在熊市階段，下跌幅度也比指數大：
滬深300從最高點到2022年9月29日，回撤35.5%；
策略收益，從最高點到2022年9月29日，回撤了40%；
因此，該策略能不能用？
我認為，大盤環境好的時候，還是可以用的。
同時，行情頗為下跌的時候，細心觀察，也是可以看出來的，如上圖。
但是整體市場差的時候，可以換應對熊市的策略；
下一期，我們講適合熊市的因子，後續我們再講因子組合，如何保證收益的同時，減少回撤。
『貳』 股票回測是什麼意思
指股票上漲一定幅度之後回落一定幅度，這個不是回測，而是回撤。回測指的是一個投資策略，在過去幾年的歷史收益表現，常用到年化收益、夏普比率、最大回撤、阿爾法、貝塔值來評估回測結果的好壞，回測結果越好，那麼未來這個策略相對來說，賺錢的概率更高。像果仁網，就可以實現從選股到歷史數據回測。
『叄』 如何看待量化交易的回測
美股研究社指出：不同風格的策略對於回測的要求是不同的，比如對於多因子選股或者趨勢策略等，需要注意的幾點是：
1. 區分好樣本內數據和樣本外數據，這個和機器學習很類似，樣本內數據用於訓練，樣本外數據用於校驗。這樣做的目的是為了避免過擬合陷阱。
2. 收益的分布，看看你回測後所有交易的收益分布，看看你的收益來源是少數的幾次大的收益還是來源多次的小的收益。來源於大的收益，你的收益波動性就很大，實盤往往會達不到你的效果。
3. 參數的穩定性。如果你某個參數過敏感，隨便調整下就對收益影響很大，那你實盤的情況和模擬盤也有很大可能會有出入。
這類策略嚴格來說，避免了一些常見的坑，還是比較容易做到回測和實盤類似的。
京東量化最新推出了一些通達信的技術指標還不錯，你們可以去看一下，應該能學到好多東西。
『肆』 想做一個通達信股票全自動程序化交易回測程序，求幫助。
在通達信功能菜單，公式系統，程序交易評測系統，這里可以回測系統，系統自帶了幾個簡單的交易系統，均線，MACD，唐奇安，等，你也可以把你自己的技術指標加上交易信號用回測，也可以做參數優化，但通達信做量化交易不適合。下面截幾張圖
舉個例子，以均線策略為例，默認均線參數是5日和20日，回測時間2016年12月21日到2018年12月21日，回策品種上證指數，結果是年化收益-0.72%勝率也只有29.41%，資金曲線也不好看，接下來參數優化，20日與14日均線 勝率能達到78.57%,年化收益6.2%，這只是個簡單的例子，不具備實用性，實際回測你要回測的時間更長，品種更多，觀測更仔細，使用參數優化要注意有可能會有過度優化，還有策略設計，回測所選交易價格，如何防止偷價，滑價等等等。
『伍』 制定了一個策略，比如5日線上穿10日線做多，反之賣出。那麼怎麼在同花順或通達信軟體上進行回測
股票操作還是以資金核心為主，無論市場消息滿天飛，莊家機構一般都是提前就獲知這些，對於我們散戶而言不如直接了當的跟庄走，莊家資金怎麼做我們怎麼做，比如我個人使用的是恆陽財經網的恆陽證券行情軟體機構版，我平時的選股賣股的過程是這樣的：第一步，設定好莊家大資金抄底活動頻繁的條件，自動篩選出符合這些資金條件股票，第二步，同時再設置好技術性支撐壓力的條件，篩選出符合條件的股票，第三步，在最終兩次篩選獲得的即符合莊家資金抄底完畢，且技術形成支撐的股票，第四步，為數不多的這些篩選好的股票中，打開5分鍾周期，看它們在5分鍾周期內有沒有庄大資金暗中抄底的股票，因為股票漲停或大漲之前比定在前3天內一般1天左右會有庄大資金暗中抄底，如果篩選的股票池中有符合5分鍾周期出現庄大資金暗中抄底的股票，全部保留，第五步，在保留的股票中選擇前期漲幅、振幅都比較活躍的，這樣當天或次日買入以後的股票漲起來才穩才快，漲幅也大，這樣雖然比較保守，但安全性相對更高一些，收益也相對更大一些。說白了，買股票就是另類投資，凡是投資就需要降低風險，增大收益性，上面的選股過程就是這個思路。個人意見僅供參考，希望對你有所幫助吧，如果有幫助就麻煩給分吧，謝謝！
『陸』 聚寬股票回測數據准確性高嗎
高首戚。聚寬量化平台具有回測功能、高速實盤交易介面、API文檔、策略庫等功能。聚寬脊困JQData提供的數據還是挺高的。聚寬量化交易櫻芹念平台是為量化愛好者量身打造的雲平台。
『柒』 什麼股票軟體可以看分時回放
同花順和東財軟體。這兩個股票軟體都盯橘族有分時回放的功能，點擊歷史重現，就可以回放分時走勢，投資者可按照需求使用。股票軟體更准確的稱謂是證券分析軟體或證券決策系統，基本股票伍宏軟體功能是信息的實時揭示（包括行情信息和資訊信息），早期的股票軟體會被凱弊叫做行情軟體。
『捌』 股票回測是什麼意思
問題一：股票回測是什麼意思 看到有網友回復說：指股票上漲一定幅度之後回落一定幅度，這個不是回測，而是回撤。回測指的是一個投資策略，在過去幾年的歷史收益表現，常用到年化收益、夏普比率、最大回撤、阿爾法、貝塔值來評估回測結果的好壞，回測結果越好，那麼未來這個策略相對來說，賺錢的概率更高。像果仁網，就可以實現從選股到歷史數據回測。
問題二：收益回測是什麼意思，股票里的？ 比如你賺了100% 市直下跌20%就是回撤20%
問題三：外匯里的回測是什麼意思 是回調、回撤的意思，意指向上突破一個平台、阻力或者均線之後再行向下的走勢，使平台、阻力或者均線形成支撐，若支撐有效，則突破成功，無效則該突破形成誘多。
反彈則是向下突破再向上的走勢。
問題四：股票回測工具APP誰用過？究竟怎麼樣？ 回頭我也去試一試這個軟體。
問題五：股票回測工具APP誰用過？究竟怎麼樣？ 說不定很受歡迎。
問題六：什麼軟體可以實現股票歷史測試功能 研究交易策略的話：Wealth-Lab Developer，MultiCharts，Amibroker必須拿下一塊，這三款是最老牌的系統化交易，測試平台。因為歷史沉澱（它們是目前世面上所有系統化平台資源最豐富的），它們的網站或網路上有眾多的公開的交易策略，這些都是極好的學習，研發自己系統的素材。
相對來講：Wealth-Lab Developer是當今世面上歷史回溯測試之王。多系統，參數多樣化，基於投資組合級的頭寸規模調整測試，可定製自己的頭寸規模調整法則。它是長線系統化交易者必備工具。
MultiCharts號稱更高版本的TradeStation，MultiCharts更開放速度也更快，支持IB自動化交易，支持遺傳演算法最佳化，支持Walk-forward 最佳化，包含國際上流行的數據供應商插件，MultiCharts的一個最關鍵特徵是兼容著名的系統化行業標準的TradeStation? EasyLanguage?。現有的EasyLanguage庫能夠在MultiCharts下使用，因為MultiCharts包含的PowerLanguage語言幾乎100%的兼容 TradeStation的EasyLanguage語言。
它是全自動交易者必備工具，如果你想用IB全自動交易全球市場的話。
Amibroker 價廉物美，資源豐富，同樣支持IB自動化交易，支持Walk-forward 最佳化，包含國際上流行的數據供應商插件。並且支持基於投資組合級的頭寸規模調整測試，可定製自己的頭寸規模調整法則。和MultiCharts比它的語言為C系，不那麼平易近人，而MultiCharts的語言接近自然語言-英語。
TB ：國內的TB幾乎可實現所有MultiCharts能寫出的交易系統，而且它和MultiCharts和TS語言和函數及運行機制是相近的，是國內日內全自動首選（TB目前最大缺點是不穩定和速度慢），不過要記住長線是大道，長線WLD是首選，我個人目前就是這樣的組合。
謝謝請採納
問題七：怎麼做選股策略的歷史回測 自己設計交易系統，然後選擇自己的交易系統進行測試，根據歷史數據可以回歸測試得出你的交易系統是贏是虧的結果。
問題八：股票回測工具APP一般在哪下載呢？ 手機上就能做回測的軟體不多的，錢錢這方便還挺全面的
『玖』 怎麼提高股票回測結果花費的時間
回測所花費的時間根據的回測的數據量,還有你策略的復雜程度有關,也和計算機配置有關.
為了想提高回測的速度最有效的辦法是升級計算機硬體,並把軟體方面做徹底優化,除了回測需要的功能,其餘全部刪除.讓系統處於極其干凈的狀態.
再有就是優化你策略的本身.
改變回測的方式,把回測拆解成幾個部分,分別回測也可以,
有很多方法可以縮短回測時間.
這要看你的具體策略,回測的目的,硬體條件.
『拾』 如何利用炒股軟體來回溯以前漲停的股票
通達信軟體有這個功能，具體操作方法如下：
設定完成點擊確定，系統開始計算，計算完成後的頁面上方顯示你設定的區間，8月1日-8月1日的漲跌幅排名。當然，在漲幅超過9.9%以上的基本就是當天漲停的股票，需要查看跌幅榜就點擊圖中綠色圈圈的【漲跌幅度】會在漲幅榜與跌幅榜之間來回切換，通過軟體最右面的下拉按鈕來翻頁查看下面的股票。（如上圖）
以上就是你需要的功能，滿意請採納！～