⑴ 濟南二機床集團有限公司上市股票代碼是多少
濟南二機床集團有限公司沒有上市，所以沒有股票代碼。
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⑵ 事件研究法的市場模式
估計某一事件發生或公布後，對於股價影響，必須建立股票報酬率的「預期模式」，以估計「預期報酬」(expected returns)。股票報酬率的預期模式有很多種，應用最廣的是「市場模式」 (Market Model)。市場模式假設個股股票的報酬率與市場報酬率間存在線性關系，並以市場報酬率建立股價報酬率之回歸模式，公式如下：
Rit=αi +βi Rmt +εi,t
Rit：表示 i 公司 t 期的報酬率，計算方式為 (該股X日時收盤價–該股[X-1]日時收盤價) / 市場[X-1]日時收盤價。 Rmt：表示 t 期的市場加權指數股票之報酬率，計算方式為 (市場X日時收盤指數–市場[X-1]日時收盤指數) / 市場[X-1]日時收盤指數。 αi：表示回歸截距項。 εit：表示回歸殘差項。 βi：表示回歸斜率。
建立股票報酬率的「預期模式」
針對誤差項的部分，根據Fama(1968)、Beja(1972)及Fama(1973)之研究，市場模式有下列之假設： E（εit）=0 Cov（ εiτ , εiγ）= ,τ,γ 〔t1, t2〕 Cov（ εit , Rmt）=0
因此，經由以上所示之公式，可求得個別證券在「事件期」某一期之「預期報酬率」，即為：Rit=ai + bi Rmt
Rit ：表示 i 公司t期之預期報酬率，經由估計期計算得來。 Rmt：表第t期市場加權指數股票之報酬率。
估計平均異常報酬率(AAR)、累積異常報酬率(CAR)
一但估計出「預期報酬率」，也就可以得到異常報酬率。為了了解某一特定事件之異常報酬率或累積效果的行為，並且提供有關異常報酬率，何時開始出現關聯以及何時結束，採用異常報酬率 (AR) 及累積異常報酬率 (CAR) 以看出此項反應。
異常報酬 (Abnormal Returns , ARit) 指以事件期的實際報酬減去事件期的預期報酬：ARit=Rit－Rit
ARit：表示 i 公司第t期之異常報酬率。 Rit ：表示 i 公司第t期之實際報酬率。 Rit ：表示 i 公司第t期之預期報酬率。
累積異常報酬率 (Cumulative Abnormal Returns, CAR( T ))，則為特定期間內每日異常報酬率的累加值。
如果異常報酬率為「正」，我們可以推論事件對股價有正的影響；如果異常報酬率為「負」，我們可以推論事件對股價有負的影響。但只知道正負仍不夠，因為我們不確定此種影響是否足夠明顯，因此必須進行「顯著性檢定」。
