1. 股票期權價格變動的影響因素有哪些
您好，股票期權價格變動的影響因素包括：合約標的當前價格、股票期權的行權價、股票期權的到期剩餘時間、當前的無風險利率、合約標的的預期波動率、分紅率等。
2. 期權價格的問題
這個是基於無套利的定價。如果收益不歸屬於期權持有人，那麼標的資產產生的收益就會使得標的資產的價格下降。比如說股票分紅，分紅不屬於期權持有人，股票現價100，分紅1元，那麼就會立刻使得股票現價變為99元，如果期權執行價格為110，那麼看漲期權行權可能性下降，所以看漲權價格應該下降，看跌期權價格上升。其他資產道理一樣。期權的這些性質與期貨便利收益、儲藏成本等性質、效果一致。
3. 股票期權價格的影響因素有哪些
1、標的股票價格：由於認購期權的內在價值等於股票價格減去行權價格，所以當股票的價格上升時，認購期權的價值也要上升。同理，由於認沽期權的內在價值等於行權價格減去股票價格，所以當股票價格上升時，認沽期權的價值在下降。
2、行權價格：當行權價格上升時，認購期權的價值下降，認沽期權的價值上升。
3、市場無風險利率：市場無風險利率通常是取為短期國債的利率。它是影響期權價值最為復雜的一個因素。一方面，當市場無風險利率上升時，人們對股票未來的預期收益率就會提高，從而導致認購期權的價值上升，認沽期權的價值下降。
另一方面，當市場無風險利率上升時，股票的價格往往會下跌，這就造成認購期權的價值下降，而認沽期權的價值反而上升了。然而在現實交易中，往往前一個原因更佔主導位置，但有時兩個原因導致的凈效應也可能使認購期權的價值隨著無風險利率增加而減少，認沽期權的價值隨著無風險利率增加而增加。
4、股票價格的波動率：股票價格的波動率是用來度量未來股票價格的不確定性的。如果股票價格的波動率越大，那麼股票價格就以更大的可能性上漲或下跌。對於認購期權，由於股票上漲的幅度變大，持有者獲利的可能性就越大，同時他最多順勢權利金，所以認購期權的價值隨著波動率的增大而增大。
對於認沽期權，由於股票下跌的幅度也變大，持有者獲利的可能性也會變大，同時他最多損失權利金，所以認沽期權的價值也隨著波動率的增大而正大。從上面來看，波動率對於認購、認沽期權的影響，效果是一樣的。
(3)股票現價影響期權價格擴展閱讀：
期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數量固定而有限。期權交易中，期權合約不但有月份的差異，還有執行價格、買權與賣權的差異。不但如此，隨著期貨價格的波動，還要掛出新的執行價格的期權合約，因此期權合約的數量較多。
期權與期貨各具優點與缺點。期權的好處在於風險限制特性，但卻需要投資者付出權利金成本，只有在標的物價格的變動彌補權利金後才能獲利。但是，期權的出現，無論是在投資機會或是風險管理方面，都給具有不同需求的投資者提供了更加靈活的選擇。
4. 股票現價<交割價格,應該是看跌期權嗎
期權的看漲看跌不是根據價格的高低來判斷的，而是根據對價格的預期來判斷。
看漲期權：例如某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要上漲到105左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100再買進500股，
看跌期權：同樣，某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要下跌到95左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100賣出這100股。
這里約定的價格（即交個價格）可以高於市場價也可以低於或等於市場價，不能作為區分看漲或看跌的依據。當到期後的市場價（S）高於執行價（K）時看漲期權的買方行權更有利，當到期後的市場價（S）低於執行價（K）時看跌期權的買方行權更有利。
5. 股票期權價格受哪些因素影響
股票期權價格 受兩面因素影響，第一是受標的股票價格的影響，第二是受行權日期的遠近影響， 不考慮標的股價的情況下，離行權日越近，期權價格越低
6. 賣出執行價高於現價的看跌期權有什麼影響
分享一個比較傻瓜的辦法幫助你記憶和理解（我學的時候總結的）：看跌期權里的「看跌」，看什麼跌？看的是股票價格跌，看是什麼意思?就是「希望」，也就是說看跌即是希望股票價格跌；
同樣，看漲期權里的看漲，也就是希望股票價格漲。看跌期權的持有者約定的是在未來某一時間點賣出某一資產（如股票），我們發揮一下同理心，假如我們擁有一份看跌期權，未來是有權賣出股票的，而我賣出的價格，即執行價格是150，那我是不是希望股價低於150以下，是140，130，120......越低越好？假如你是看跌期權的持有者，你希望股票價格跌且低於執行價格，股價跌得越多，執行價格與股價的差值越大，你所獲得的盈利（在算上期權權費之前)就越大。
反之，如果股價高於執行價格，高得越多，你的虧損就越多，那這個時候你就會選擇放棄行使期權，這時候你的虧損就只有權費而已。可見，期權的虧損是一定的，或者說有保障的。
7. 某股票的看漲期權的執行價格為65元，該股票的現價為60元，則該看漲期權的內在價值為多少
看漲期權的內在價值為： 現價-執行價-期權價格
你的題里沒有給期權的價格，假設看漲期權的價格為5元，則：60-65-5=-10元
但是，在現價低於65元時，執行該期權肯定是虧損的，不去執行則只虧一個期權費5元。
假設現在股票漲到100元，用上面公式，內在價值=100-65-5=30元
8. 利率提高對期權價格的影響
利率對期權價格的影響不是很直接，短期內對期權價格的影響也不大。
可以從兩個方面的效應來分析，一方面，無風險利率上升會使期權標的資產的預期收益率上升，另一方面，無風險利率的上升會使得期權持有者未來收益的現值會相應減少，這兩種效應都會使看跌期權的價格下降。
對看漲期權而言，第一種效應將使看漲期權的價格上升，第二種效應將使看漲期權的價格下降。
看漲期權的價格究竟是上升還是下降，取決於兩種效應的比較。
通常情況下，第一種效應的影響將起主導作用，即隨著無風險利率的上升，看漲期權的價格也是上升的。
(8)股票現價影響期權價格擴展閱讀:
期權的價格與期貨交易價格一樣， 是由交易雙方競價產生的。影響期權價格的基本因素主要有:
1、標的物價格；
2、執行價格;
3、標的物價格波動率;
4、距到期日前剩餘時間;
5、無風險利率;
6、標的物在持有期的收益。
9. 股票方差變化對期權價格有什麼影響
假設股票的期末價格分布為20-60美元，若股票的市場價格是36.36美元，看跌期權的市場價格是1.
14美元，看漲期權的市場價格是10.23美元。現在假設某些事件的出現增加了股票期末價格的不確定性，以前它的年末價格確信落在20~60美元之間，而現在只能相信落在10~70美元之間。股票期末價格的分布和看漲期權、看跌期權期末價格的分布分別為10~70美元和。0~40美元、0~20美元。股票期末價格的預期價值仍然是40美元，並假設投資為風險中性，其市場價格仍為36.
36美元。
當股票價格保持不變時，看漲期權和看跌期權的價格都上漲。現在先考慮看漲期權期末價格的概率分布，其條件預期值現在是20美元。如果上述概率分布為實際總概率的2/3，則看漲期權的預期價格為13.
33美元。因此它的市場價格為12.12美元，價格上升超過了18%。為什麼看漲期權的價格會上升呢?現在股票價格能上升到70美元那麼高，這就意味著期權價格能上升到40美元那麼高。而以一前它的最高可能期末價格是30美元，盡管股票最低可能價格現在為10美元是事實，但作為看漲期權的持有者並不關心這一點，因為股票價格一旦跌到30美元以下，那投資者的期權無論如何是沒有價值的了。股票價格方差的增大使投資者的投資潛在收益上限上升，而下跌時對投資者沒有影響。可以認為，期權的零價值概率現在變大了(由33.3%替代了25%);而無論如何，這比由長方形概率分布的條件預期價值增加的補償來得大。
現在再來分析一個看跌期權的概率分布，其條件預期價值是10美元。上述概率分布為實際總概率的1/3，這個看跌期權的預期價值為3.
33美元，它的市場價格為3.03美元，幾乎上升了200%股票價格方差的增大再次使投資潛在收益上界上升。
根據上述分析，可以得出有關股票的期權行為的兩個重要結論:
(1)股票價格的方差越大，則這種股票的看漲期權和看跌期權的市場價格越高。
(2)如果給定股票價格方差的變化，則具有負的內在價值的期權價格變化比具有正的內在價值的期權價格變化的絕對百分率要大。
股票價格的方差實際上是在期權定價和在期權基礎上開發投資策略的一個關鍵因素。盡管股票價格方差有時在長達數月甚至數年時間內保持不變，但也會發生突然的戲劇性變化。這種股票的期權價格變會發生變化。因此，認識股票價格方差發生變化後不久期權價格的迅速變化，理解期權價格這些變化的含義，是開發期權投資策略的一個重要方面。
綜上所述，當股票的價格上升的時候，看漲期權的價格將會上升，看跌期權的價格將下降。股票價格和期權價格之間關系曲線的切線斜率的絕對值可以告訴投資者執行期權的概率。就市場價格變化的百分比而言，期權市場價格的波動性比股票投資更大，而且具有負的內在價值的期權比具有正的內在價值的期權有更大的波動性。股票價格方差的增加將使股票的期權價格上升，由此引起的具有正內在價值期權價格百分比變化將小於具有負內在價值期權價格百分比變化。
10. 股票期權價格變動的影響因素有哪些
股票期權價格變動的影響因素包括：合約標的當前價格、股票期權的行權價、股票期權的到期剩餘時間、當前的無風險利率、合約標的的預期波動率、分紅率等。