① 對於執行價格為100的看跌期權,當股票價格分別為105元,100元,以及95元是何種期權內在價值
股票價格95元， 期權為實值期權，內在價值為5元；
股票價格100元，期權為平值期權，內在價值為0元；
股票價格105元，期權為虛值期權，內在價值為0元。
② 如果股票價格上漲則該股票的看跌期權價格會怎麼樣看漲期權價格會怎麼樣
股票漲跌要靠技術分析的了啊 看K線圖 你去自己買個炒股軟體就可以了省心 直接打開就知道要買什麼股了 我用了華中私募預警系統的軟體好幾年了 股票都不要我自己怎麼操心
③ 價內期權、價外期權、看漲期權、看跌期權、通俗易懂的解釋是分別是什麼
價內價外看漲看跌重大性組合下，有可能產生四中情形：1）重大價內看跌期權 2）重大價內看漲期權；3）重大價外看跌期權；4）重大價外看漲期權。
重大先不管。
先解釋看漲看跌，要點有兩個：
1）所謂看漲看跌，主要是拿將來的市價與手中可以行使的行權價相比。如果預期將來市價高於行權價，則看漲，反之看跌。
2）看漲期權是金融資產賣出方擁有的，可以在日後按約定行權價重新買回標的的行權，要注意的是看漲期權對應的只能是買入的權利。
看跌期權是金融資產買入方擁有的，可以在日後按固約行權價將買入的標的賣出的行權，要注意的是看跌期權對應的只能是賣出的權利。
例如，A向B賣出金融資產，另外附上的是看漲期權，那麼A支付期權價後獲得看漲期權，將來可以將金融資產按約定的行權價從B處重新回購。如果附上看跌期權，B支付期權價後獲得看跌期權，將來可以將金融資產按照約定的行權價賣給A。
那麼因為市價變動與約定的行權價間往往不一致，則會在看漲期權中出現對A有利或不利的情況，在看跌期權中出現對B有利或不利的情況。不管如何，只要是對行權人有利的，就是價內期權，對行權人不利的，沒有行權價值的，就是價外期權。
組合起來解釋：
1）價內看漲期權：按照以上分析，意味著預期市價將高於行權價，且最終市價波動結果相符，對行權者A有利。例如A、B約定行權價為10萬，A看漲市價，後來金融資產的市價上升到11萬，按照規定，A可以回購金融資產或放棄行權。那麼這種情況對A行權有利，A會行權從B處以低於市價回購金融資產。
2）價外看漲期權：意味著預期市價將高於行權價，但最終市價波動結果卻相反，對行權者A不利。例如A、B約定行權價為10萬，A看漲市價，後來金融資產的市價沒有上升到10萬以上，而是9萬。按照規定，A可以回購金融資產或放棄行權。但是這種情況下，A完全可以從外部市場中以9萬元購買同類金融資產而不需要多支付1萬元從B處回購金融資產，因此，市價波動結果對A行權不利，A不會行權。
3）價內看跌期權：意味著預期市價將低於行權價，且最終市價波動結果相符，對行權者B有利。例如A、B約定行權價為10萬，B看跌市價，後來金融資產的市價跌到9萬。按照規定，B可以向A賣出金融資產或放棄行權。這種情況下，B如果拿到外部市場賣只能獲得9萬，但是B可以以10萬賣回給A，因此市價波動結果對B行權有利，B會行權。
4）價外看跌期權：意味著預期將來市價低於行權價，但最終市價波動結果卻相反，對行權者B不利。例如A、B約定行權價為10萬，B看跌市價，後來金融資產的市價沒有下跌到10萬以下，而是11萬。按照規定，B可以向A賣出金融資產或放棄行權。但是這種情況下，B完全可以將金融資產拿到外部市場去以11萬價格賣出，如果賣回給A則會少獲利1萬。市價波動結果對B行權不利，因此，B不會行權。
有沒有重大這個title則是在以上分析中再加入可能性的因素。例如重大價外看跌期權，則意味著將來市價極有可能低於行權價，結果對行權者不利，行權者行權的可能性極低。
歸納如下：
項目 行權方 行權方式 市價波動結果 行權結果 金融資產風險報酬
是否轉移
重大價內看漲期權 A 向B回購 市價>行權價 行權 沒有轉移
重大價外看漲期權 A 向B回購 市價<行權價 不行權 轉移
重大價內看跌期權 B 賣回給A 市價<行權價 行權 沒有轉移
重大價外看跌期權 B 賣回給A 市價>行權價 不行權 轉移
從上述分析可以看出，無論是重大價外看跌或是看漲期權，金融資產最終極有可能不會回到A手中，金融資產的風險報酬幾乎完全轉移給B。因此，在A將金融資產轉移給B，且附有重大價外看漲或看跌期權時，應當終止確認金融資產。
以上。
完全是自己手打的。
④ 看漲期權和看跌期權的計算
買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。
所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元時，股票賺2塊，看漲期權可行權可不行權，看跌期權不行權，收益2-5=-3元
下跌到5元時，股票虧5元，看跌期權賺3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你說做這個組合的人腦子是不是壞掉了……
⑤ 當股票價格達到多高時，美式看跌期權價值幾乎為零
期權要約定一個行權價格，當行權的標的物的價格比行權價高時，看跌期權的價值就為零。
例如：某看跌期權的行權價是10元，若標的物價格是9元時，該期權的理論價值是10-9=1元，當標的物的價格超過10元時，該期權的價值為零。
我想知道的是，一般來說，要股票價格多高時我可以判定這張期權的價值幾乎為零了？
當股票的價格高過認沽權證行權價時，認沽權證的理論價格已是零了。以後能不能有價值，很難有一個數據量化。只能觀察股票的走勢，自己依據經驗判斷一下，股票能否下跌。從而判定能不能購買該權證。
您知道現在為止，有這個研究嗎？
很抱歉，不知道。
⑥ 股票上漲時的看跌期權行權價格
看跌期權：如果行權價格高於標的資產當前價格，那麼屬於實值期權，低於標的資產當前價格，則屬於虛值期權，等於標的資產價格，就是平值期權。 行權價格與權利金的價格是同向的（對於看跌期權），對於賣方來說因為權利金的定價是根據相關公式進行定價而不是主觀判斷的，公式包括：BS模型，二叉樹模型，蒙特卡洛模擬等等。權利金影響的參數包括：時間，波動率，無風險利率、行權價格、資產目前價格等等，
⑦ 如果股票價格上漲,則該股票的看跌期權價格
如果股票處於上升過程中，那麼買入看跌期權就是一文不值的，白給別人送錢。
⑧ 如何利用看漲期權和看跌期權計算股價
都不給懸賞分還叫巨謝？呵呵呵呵呵。
行情上漲到15元時：
股票賺了15-10=5元（除去手續費等）；看漲期權賺了15-12-2=1元；看跌期權選擇不執行，則只損失期權費3元。合計賺了3元。
行情為12元時：
股票賺了12-10=2元（除去手續費等）；看漲期權只損失期權費2元；看跌期權選擇不執行，則只損失期權費3元。合計損失3元。
⑨ 股票現價<交割價格,應該是看跌期權嗎
期權的看漲看跌不是根據價格的高低來判斷的，而是根據對價格的預期來判斷。
看漲期權：例如某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要上漲到105左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100再買進500股，
看跌期權：同樣，某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要下跌到95左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100賣出這100股。
這里約定的價格（即交個價格）可以高於市場價也可以低於或等於市場價，不能作為區分看漲或看跌的依據。當到期後的市場價（S）高於執行價（K）時看漲期權的買方行權更有利，當到期後的市場價（S）低於執行價（K）時看跌期權的買方行權更有利。