『壹』 求教看漲期權的題目，謝謝大家！
如果購買該期權的費用+執行價格<標的股票價格，就會有盈利，也可以執行該期權。比方說在股票價格為32美元的時候，你買了執行價為35美元的看漲期權（價外），付出的費用是2美元。那當標的股票到期時的價格升到40美元時，你再花35美元行權就可以獲得現價40美元的股票了（總成本是35+2=37美元），有3美元的盈利，回報率是150%
『貳』 一個投資者以2美元的價格購買了一份基於x股票的歐式看漲期權，股票價格為40美元，執行價格為35美元。
股票價格大於37就可以行權，期權價格高於2美元就會盈利。
『叄』 一名投資者用3美元買入一個歐式看跌期權。股票價格為35美元，執行價格為30美元，在何種情況下投資者會獲利
首先你要確定多少個權可以出售一股如果2個權賣1股那麼比例就是0.5，如果1賣1比例就是1，那麼當你出售1股時實際出售所得是執行價格-比例*權價格，在這里假設是1賣1的話，實際所得=30-3=27，也就是說只有當股價跌破27時，你填權才能獲利，否則你不會填權，那麼你的損失也就是你購買的期權價，也就是$3
『肆』 投資者買入一個看漲期權，執行價格為 25 元，期權費為 4 元。同時，賣出一個標的資
先看買入的期權看漲，期權費4元意味著花出去4元，資產到期價格為50，則收益為50-25-4=21
再看賣出的看漲期權，期權費2.5元，則收入為2.5，收益為 2.5+40-50=-7.5
綜上凈收益為 21-7.5=13.5元 選b 望採納，謝謝
『伍』 一個無股息股票看漲期權的期限為6個月，當前股票價格為30美元，執行價格為28美元，無風險利率為每年8%
看漲期權下限套利是指（下文分析針對歐式期權）：
任何時刻，不付紅利的歐式看漲期權的價格應高於標的資產現價S與執行價格的貼現值Ke^-rT的差額與零的較大者。即不付紅利的歐式看漲期權價格應滿足以下關系式：
C>max(S-Ke^-rT,0)
其中，C代表看漲期權權利金；K為期權執行價格；T為期權的到期時間；S為標的資產的現價r為在T時刻到期的投資的無風險利率（連續復利）。
當S-Ke^-rT>0，且C<S-Ke^-rT時，則可以進行看漲期權下限套利。即買入看漲期權，同時做空標的資產。
從另一個角度來理解，期權下限套利的含義是指期權價格應當大於其內涵價值與零的較大者。期權的價值由內涵價值和時間價值構成。其中，期權的內涵價值是指買方立即行權所能獲得的收益。
具體到你的題目，該看漲期權的下限是max(S-Ke^-rT,0)。經計算，S-Ke^-rT為30-28^-0.08*6/12=3.0979.看漲期權的下限是max(3.0979,0)=3.0979
如果此時看漲期權價格低於3.0979，就滿足了單個看漲期權下限套利的條件，即S-Ke^-rT>0，且C<S-Ke^-rT，便可以進行套利。
看漲期權下限套利的損益曲線，類似於將買入看跌期權的損益曲線全部平移至0軸上方。損益示意圖如下（注意僅為示意圖，本題需要修改數字，我就不重畫了）
操作方式是，買入看漲期權，同時做空標的資產（股票）。簡言之，就是「買低賣高」。在實際操作中，我們還可以利用標的資產的期貨來替代標的資產現貨，實現更便捷的操作和更低的交易費用。尤其是有的國家做空股票很不方便，例如中國（我國需要融券做空，費用高，流程繁瑣）。
另外補充一下，期權套利分為三大類：一是單個期權套利，包括單個期權上限套利、單個期權下限套利；二是期權平價套利，包括買賣權平價套利、買賣權與期貨平價套利；三是多個期權價差套利，又稱為期權間價格關系套利，包括垂直價差上限套利、垂直價差下限套利、凸性價差套利、箱式套利。
『陸』 .投資者以$3的期權費購買一個執行價格為$30的看漲期權，
以下S為到期時股價
期權1的利潤：Max(0,S-30)-3
期權2的利潤：-[Max(0,S-35)-1]
分別討論S小於30，S在30到35之間，和S大於35的情況。列出總的收益方程。
當S小於30時，Max（0，S-30）和Max（0，S-35）都等於0。總收益就是－3＋1＝－2。
當S在30到35之間時，Max（0，S-30）等於S－30，Max（0，S-35）等於0。總收益是S-30－3＋1＝S-32。由此可得當價格為32元時，達到盈虧平衡點。
當S大於35時，Max（0，S-30）等於S－30，Max（0，S-35）等於S-35。總收益是S-30－3－S＋35＋1＝3。此時達到最大收益。
圖如下：橫軸是股價，縱軸是收益。
『柒』 這道題讓我覺得疑惑！為什麼買入一個股票的看跌期權，當股票跌到29以下，反而會虧5800美元！
這題目明顯是有問題的啊。。。看答案很明顯的看漲期權- -
說句難聽的，按照題目中的，當前價格為29，執行為30的賣出期權，市場上怎麼可能出現這種送錢的期權。。。只要進場就賺1美金。。。
『捌』 某投資者買入一股票,看漲期權
如果市場價高於33元/股的話期權買方是有利的，因為期權的內在價值大於零。
如果低於33元/股，是凈虧的。
現在中國沒有期權市場，所以研究這個是沒有意義的。
『玖』 投資者以3美元的價格買入一個執行價格為30美元的看漲期權並同時以1美元的價格賣出一個執行價格35看漲期權
首先要說的是這兩個期權合約是相同而反方向的。
通過分析所得：
1、當標的的價格低於30美元（不含）時，放棄買入期權，執行賣出期權，收益會隨著標的價格降低而增長
2、當標的價格在30（含）美元到35（含）美元之間時，無論如何執行能夠得到確定的套利1美元
3、當標的的價格高於於35美元（不含）時，放棄賣出期權，執行買入期權，收益會隨著標的價格上漲而增加。
『拾』 設投資者認為以後股票價格將要上升，股票的當前價格為29美元，3個月期限、行使價格為30美元的看漲
你要問的是什麼？ 這個是一個看漲期權，這種時候可以購買三個月後到期的30元看漲期權，3個月內價格確實上漲了，你就能以30塊錢的價格買到一份股票在以當前的價格賣出獲利了結。
獲利的部分就是你賣出股票的價格減去30元在減去你買期權的時候期權的價格。