⑴ 證券價格服從漂移參數0.05，波動參數0.3的幾何布朗運動，當前價格為95，利率是4% 假設有種
後答案上默認為這個概率等於P［ln(S(0.5)／
⑵ 用B-S公式每隔半天計算一個期權價格,那麼漂移率是用月漂移率乘以半天還是計算出每半天的漂移率呢
volatility是波動性（或波動率），可以參考歷史股價的變動計算，但實際市場上多是用隱含波動率（ImpliedVolatility）n即根據B－S模型和市場上期權費的報價計算出的補充一：呵呵通過歷史波動率是沒法得出隱含波動率的，只能是隱含波動率與期權費之間有推導關系628在外匯交易期權市場上期權的報價其實不是期權費而直接是隱含波動率了0617
⑶ 請問什麼是價值漂移謝謝大家。
盈餘公告後公司股價會發生一次與公告信息積極程度正相關的變化，是對有效市場假說的挑戰。
⑷ 什麼是股票價格的漂移率
股票價格的漂移率是指在F2分價表中，某一價位的成交量中，主動性買入所佔的比率。 每一筆成交的買入數量和賣出數量總是相等的，但有主動被動之別。
它的理論基礎是：不論股價在移動平均線之上或之下，只要偏離距離過遠，就會向移動平均線趨近，據此計算股價偏離移動平均線百分比的大小來判斷買賣時機。
⑸ 在技術指標中，只有未來函數才能引起信號的漂移么
沒有未來函數的指標也會出現信號漂移。關鍵是信號的周期性決定。比如：當日最高信號，隨著當日周期盤中的價格變化，它會波動漂移（例：某股開盤8元，上午收盤8.30元，它的最高價信號是8.30元。下午股票價格到了8.35元，此時8.30元的信號就會消失，信號就反映在8。35元處），但是到了下午收盤不破8.35之後，它的信號就鎖定了，就不會再變化了。第二天開盤，昨日的最高價信號不會消失。
⑹ 飛狐交易師K線失真，如下圖，這是什麼原因造成的，有些股票的某一天的K線出現大的漂移或上或下，請幫忙
一般這種情況是伺服器出錯造成的,更換一下伺服器就好了.
⑺ 怎樣把股票傅立葉變換產生的漂移減小
太復雜了，玩票這么多年第一次聽說，漲見識！！強烈關注中
⑻ 股票指標會漂移怎麼解釋
這個問題你提的有點大！這樣給你說吧！股市在交易時間是動態的。股價和股指都是反映的當時的情況！盤中動態選股是看的實時指標！當出現異動時，指標也會發生改變！也許就是你提到的「漂移」吧！你可以在盤中隨便看個個股的5分鍾線！以ma為例！每5分鍾就會有根k線。10分鍾後的5看一定是變化的！呵呵！歡迎交流！
⑼ 改寫 買入 選股，買入條件會飄逸嗎
V1:=EMA(CLOSE,60)-EMA(CLOSE,300);
V2:=EMA(V1,300);
V3:=(CLOSE-LLV(LOW,8))/(HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;
V4:=SMA(V3,2,1);
V5:=SMA(V4,2,1);
V6:=CLOSE/REF(CLOSE,3)>=1.1;
V7:=BACKSET(V6,3);
買入:V7ANDCOUNT(V7,3)=1;
顯示「使用未來數據」提示的函數是「BAKCSET 」，你可以請原作者將這個函數使用其他的方法替代、實現同等功能，畢竟使用未來函數存在非常大的風險；
http://..com/question/560974935511865244.html?oldq=1
⑽ 中國股市存在盈餘公告後的價格漂移嗎
中國股票市場盈餘公告後的價格漂移的具體形態不同於其他國家,
在盈餘公告後,壞消息組異常收益持續上升,好消息組異常收益持續下降,
存在著買入壞消息組賣出好消息組的套利機會。