㈠ 一個投資者以2美元的價格購買了一份基於x股票的歐式看漲期權，股票價格為40美元，執行價格為35美元。
股票價格大於37就可以行權，期權價格高於2美元就會盈利。
㈡ 假設股票當前價格為1，在股票第一次漲到H的時候你有權利得到1元，若市場利率為0，該期權價格為多少
問題不是很明確，假設期權行權，可以讓你獲利1元，那期權的內在價值就是1元，但期權的價格除了包括內在價值，還包括時間價值，本問題時間價值不確定。
根據經典的B-S期權定價公式，可以確定期權的價格大致和6個因素有關，標的市場價，期權行權價，到期時間，利率，波動率，標的分紅等影響。分紅和利率一般不考慮，本期還有到期時間和波動率不確定，所以只能計算不出期權的價格，只能計算出內在價值為1元。
㈢ 如果股票在期權到期那天價格為53美元那麼對執行價格為45美元的戴爾股票10月份到期看漲期權的投資者而言，
53-45-5
㈣ 如果股票在期權到期日那一天價格的價格為53美元，那麼對於一個執行價格為45美元的戴爾股票10月份到
看漲期權：由於是看漲期權，到期時標的股票價格高於行權價格，故此對期權行權，行權收益為53-45=8美元，扣除購買看漲期權費，凈收益為8-5=3美元。
看跌期權：由於是看跌期權，到期時標的股票價格高於行權價格，故此對期權不行權，行權相當於用45美元的價格賣出市價為53美元的股票，不行權其凈損失為購買看跌期權費1美元。
㈤ 一名投資者用3美元買入一個歐式看跌期權。股票價格為35美元，執行價格為30美元，在何種情況下投資者會獲利
首先你要確定多少個權可以出售一股如果2個權賣1股那麼比例就是0.5，如果1賣1比例就是1，那麼當你出售1股時實際出售所得是執行價格-比例*權價格，在這里假設是1賣1的話，實際所得=30-3=27，也就是說只有當股價跌破27時，你填權才能獲利，否則你不會填權，那麼你的損失也就是你購買的期權價，也就是$3
㈥ 期貨期權題目，需要詳細計算過程。
Put option: 5.302
Delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S
K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正態分布表
Delta=dV/dS
㈦ 一個無股息股票看漲期權的期限為6個月，當前股票價格為30美元，執行價格為28美元，無風險利率為每年8%
看漲期權下限套利是指（下文分析針對歐式期權）：
任何時刻，不付紅利的歐式看漲期權的價格應高於標的資產現價S與執行價格的貼現值Ke^-rT的差額與零的較大者。即不付紅利的歐式看漲期權價格應滿足以下關系式：
C>max(S-Ke^-rT,0)
其中，C代表看漲期權權利金；K為期權執行價格；T為期權的到期時間；S為標的資產的現價r為在T時刻到期的投資的無風險利率（連續復利）。
當S-Ke^-rT>0，且C<S-Ke^-rT時，則可以進行看漲期權下限套利。即買入看漲期權，同時做空標的資產。
從另一個角度來理解，期權下限套利的含義是指期權價格應當大於其內涵價值與零的較大者。期權的價值由內涵價值和時間價值構成。其中，期權的內涵價值是指買方立即行權所能獲得的收益。
具體到你的題目，該看漲期權的下限是max(S-Ke^-rT,0)。經計算，S-Ke^-rT為30-28^-0.08*6/12=3.0979.看漲期權的下限是max(3.0979,0)=3.0979
如果此時看漲期權價格低於3.0979，就滿足了單個看漲期權下限套利的條件，即S-Ke^-rT>0，且C<S-Ke^-rT，便可以進行套利。
看漲期權下限套利的損益曲線，類似於將買入看跌期權的損益曲線全部平移至0軸上方。損益示意圖如下（注意僅為示意圖，本題需要修改數字，我就不重畫了）
操作方式是，買入看漲期權，同時做空標的資產（股票）。簡言之，就是「買低賣高」。在實際操作中，我們還可以利用標的資產的期貨來替代標的資產現貨，實現更便捷的操作和更低的交易費用。尤其是有的國家做空股票很不方便，例如中國（我國需要融券做空，費用高，流程繁瑣）。
另外補充一下，期權套利分為三大類：一是單個期權套利，包括單個期權上限套利、單個期權下限套利；二是期權平價套利，包括買賣權平價套利、買賣權與期貨平價套利；三是多個期權價差套利，又稱為期權間價格關系套利，包括垂直價差上限套利、垂直價差下限套利、凸性價差套利、箱式套利。
㈧ 現在是5月份,一個交易員賣出了一個9月份到期的看漲期權,其執行價格為20美元.股票價格為18美元,期權價格為
歐式看漲期權的空頭，運用公式，k等於20，Sd等於25，和0比較較小加的期權費2，結果為負3
㈨ 這五個題 求答案 要有步驟！ 謝謝1.假設股票當前價格40美元 假設六個
重述：
定價160時，收入為150*55%*160=13200
定價140時，收入為150*65%*140=13650
定價120時，收入為150*75%*120=13500
定價100時，收入為150*85%*100=12750
假設：曲線為中間高兩側低，可試一元二次回歸，設二次回歸模型。
建立：
設y=收入，x為房價，y=ax^2+bx+c
求解：
將以上四組數據帶入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
進而：求收入最高時的定價
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75時，每天收入最高