『壹』 證券價格服從漂移參數0.05，波動參數0.3的幾何布朗運動，當前價格為95，利率是4% 假設有種
後答案上默認為這個概率等於P［ln(S(0.5)／
『貳』 求教：如果標的股票價格不服從幾何布朗運動，那麼該權證怎麼定價
你新手吧 看你研究的東西就是新手……
『叄』 符合幾何布朗運動的圖形是不是就是服從正態分布呢
不是的，幾何布朗運動在每個時點上服從的是log正態分布。
『肆』 計算var時假設股票價格符合什麼運動
VaR 是給定置信水平下，某一金融資產或證券投資組合在未來特定的時間內的最大損失額。也就是說，如果你確定你的投資組合服從某種分布，比如說最簡單的正態分布，那麼vaule at risk就是在正態分布5%（或95%，因為正態是對稱的）的置信水平之下的...
『伍』 假設利率變動服從幾何布朗運動，怎麼求未來利率
既然是布朗運動，那利率的落點服從正態分布，也就是Random Walk，要求未來利率是不可能的，但可以求出利率落在那以區間內的概率是多少
『陸』 風險中性的求證試驗
期權定價模型
期權定價模型是期權理論分析的一個重要內容，它是金融工程研究的基礎。1973年金融學家費雪·布萊克(FischerBlack)和邁倫·斯科爾斯（Myronscholes)在美國《政治經濟學》上發表了論文《期權和公司債務的定價》，給出了歐式股票看漲期權的定價公式，即今天所稱的Black2Scholes模型，該模型被稱為「不僅在金融領域，而且在整個經濟領域中最成功的理論」，斯科爾斯因此和美國哈佛商學院的教授羅伯特·默頓（BobertC.Merton)獲得了第29屆諾貝爾經濟學獎。但Black2Scholes期權定價公式的推導過程是相當復雜的，需要用到隨機過程、隨機微分方程求解等高深的數學工具知識。Black2Scholes公式的兩個新穎和簡潔的推導，即在風險中性假設下來推導出Black2Scholes
基本假設和記號
藉助於Black2Scholes模型的原始假設條件：
（1）期權是股票的歐式看漲期權，其執行價格是K，記當前時刻為t，期權到期時間為T，股票當前價格是S，時刻的價格是ST。
（2）股票價格遵循幾何布朗運動，即logST-logS～Φ[（μ-σ22(T-t)，σT-t]其中Φ（m,n)表示均值為m，標准差為n的正態分布。
（3）允許使用全部所得賣空衍生證券。
（4）無交易費用或稅收。
（5）在衍生證券的有效期內沒有紅利支付。
（6）不存在無風險套利機會。
（7）證券交易是連續的。
（8）無風險利率是常數且對所有到期日都相同。
再假設投資者都是風險中性的，在風險中性世界裡，股票的預期收益率μ等於無風險利率r，則由假設（2），得到
logST-logS～Φr-σ2(T-t)，σT-t
由對數正態分布的特性，可知ST的期望值E(ST)表示為E(ST)=Ser(T-t)。對於不支付紅利股票的歐式看漲期權，它在到期日的價值為CT=max{ST-K，0}，期權當前價格C應是E(CT)以無風險利率貼現的結果，即C=e-r(T-t)E(CT)=e-r(T-t)E(max(ST-K,0))
『柒』 假設股票價格服從幾何布朗運動，若買一份股票，需要如何對沖
布朗運動沒法對沖滴
『捌』 某券商自營部量化策略崗的面試題
某券商自營部量化策略崗的面試題
本文為網路上流傳的某券商自營部量化策略崗的面試題，內容不太完整，僅供參考。
筆試一共八條大題，前兩題必答，後六題選三題作答。（試卷還是列印得很工整的，感覺比大學考試更正式。）
第一題，給出了一個資產組合，A、B兩證券的權重、波動率、相關系數、貝塔值。
（1）求資產組合的貝塔值
（2）求資產組合的波動率
（3）簡述CAPM模型的缺陷。
第二題，自己挑一種程序語言
（1）編寫出求兩正整數M,N之間的最大公因數的程序。
（2）忘了。
第三題，期權組合題，假設標的資產近期將會出現大波動，市場有一個CALL和一個PUT可供選擇，請構建出一個你覺得適合後市的期權套利組合，並畫出對應的盈虧圖
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第四題，假設標的遵循幾何布朗運動（就是那個隨機微分方程），利用伊藤引理求解上述SDE。
第五題，給出每期的現金流和即期利率，求出債券價格和久期。
第六題，假設有1024隻硬幣，其中有一隻是假的（正反兩面同樣圖案）。後面忘了，給出效用函數，問你願意？？？？？？（忘記了）
第七題，支持向量機SVM的原理。
第八題，結合當前宏觀經濟闡述下半年我國宏觀經濟走向以及資產配置建議。
樓主小碩，學校非985，目前在某一線券商實**，做量化方面的事情，不過很水。
『玖』 為什麼用幾何布朗運動描述股票價格
幾何布朗運動就是物理中典型的隨機運動，其特點就是不可預測，而在股市中的短期股票價格也是不可預測。