① 某人買入一份看漲期權和同品種看跌期權一份,假如目前該股市價為18元
買入看漲期權，執行價格為19元，意味著當到期時市場價格大於19元時，客戶可以按19元的價格買入股票，當市價低於19元時，客戶按市價買入股票。當客戶行權，買入股票的實際成本=19+3=22元。
客戶買入看跌期權，執行價格為26元，代表當市場匯率小於26元時，客戶可以按26元行權賣出股票，賣出股票的實際收益=26-2=24元。
1、當到期時市場價小於19元時，客戶買入的看漲期權不行權，看跌期權行權。客戶賣出股票得到的收入=24元，客戶買入股票的成本=市場價+3<19+3=22，客戶每股盈利>2元，每手盈利>200元。
2、到期時市場價格在19-26元之間，客戶兩個期權都行權。客戶買入股票的成本=22元，賣出股票的收入=24元，每股盈利2元，一個合約盈利200元。
3、到期時市場價格大於26元，客戶買入看漲期權行權，買入看跌期權放棄行權，按市價賣出股票。客戶買入股票的成本=22元，賣出股票的成本=市場價-2元>26-2=24元，每股盈利>2元，一個合約盈利大於200元。
② 什麼是行權價格 股票期權的行權價格 行權價格
行權價格是指發行人發行權證時所約定的，權證持有人向發行人購買或出售標的證券的價格。
實際意義：
行權價格和權證價格緊密相關，行權價格依附於權證而存在。對認沽權證來說，行權價格高於行權期證券價格時，權證有內在價值；對認購權證來說，行權價格低於證券價格時，權證有內在價值。
因此行權價格成為定價權證的重要標尺，公式是
認購權證價格=到期證券價格-行權價格
認沽權證價格=行權價格-到期證券價格
影響：
行權價愈低，看漲期權的價格愈高；行權價愈高，看漲期權的價格愈低，二者呈現反向關系。理由很簡單，標的物目前的價格保持100元不動，行權價越低，看漲期權的履約價值越高；行權價越高，看漲期權的履約價值越低。
看跌期權方面，行權價越高，看跌期權的價格越高；行權價越低，看跌期權的價格越低，二者呈現正向關系。因為行權價越高，看跌期權的履約價值越大。
③ 激勵計劃授予的股票期權的行權價格為9元 是什麼意思
激勵計劃授予的股票期權的行權價格為9元是指：
符合期權的條件的員工，可以在一定的時間內以價格9元買入公司的股票。所以員工們必須得努力工作讓公司的股價處於9元之上，這樣他們才能額外的享受9元買的所帶來的差價利潤。
股票期權是上市公司給予企業高級管理人員和技術骨幹在一定期限內以一種事先約定的價格購買公司普通股的權利。
股票期權是一種不同於職工股的嶄新激勵機制，它能有效地把企業高級人才與其自身利益很好地結合起來。
股票期權的行使會增加公司的所有者權益。是由持有者向公司購買未發行在外的流通股，即是直接從公司購買而非從二級市場購買。
④ 公司授予激勵對象每一份股票期權的行權價格為15元；授予激勵對象每一股限制性股票價格為7元是什麼意思
股票期權，是指一個公司授予其員工在一定的期限內（如10年），按照固定的期權價格購買一定份額的公司股票的權利。行使期權時，享有期權的員工只需支付期權價格，而不管當日股票的交易價是多少，就可得到期權項下的股票。期權價格和當日交易價之間的差額就是該員工的獲利。
舉個例子來說：
一家上市公司給一位管理層1萬股股票期權，執行價格為每股30元。他的一位同事則獲得3500股限制性股票。5年後，股票期權持有人可能會執行所有的期權買入股票，而他的同事也能夠出售所有的限制性股票。如果5年後股票價格升至60元，股票期權持有人將獲得30萬元的稅前收入，而他的同事通過出售股票將獲得21萬元的稅前收入。如果股價5年後跌至15元，股權將不值得執行，而持有限制性股票的人通過出售股票將獲得52500元的稅前收入。比較稅前收入，可以看出股票市價的變動直接決定了兩者的收益。
⑤ 看漲期權，行權價格為10元，買入時權利金為2元，最後標的股票價格為11元，行權虧一元，放棄虧2元，對嗎
對的，如果你行權，相當於對方按10元一股把股票賣給你，你轉手11元賣出，賺1元，但權利金成本為2元，實際你虧1元。如果放棄行權，你的虧損就是權利金2元。
所以要注意：買入期權合約，一定要在虛值期權和市值期權中合理選擇！
⑥ 一支看漲期權的行權價格為10今天的股價為10.26期權費為1.10問是實值期權還是虛值期權為什麼
如果行權的話那麼是11.10，這樣就沒有行權的必要了，那麼這個期權相當是沒有任何價值，應該屬於虛值期權
⑦ 股票期權的行權價格是啥意思有什麼用處
行權價格是指發行人發行權證時所約定的，權證持有人向發行人購買或出售標的證券的價格。
行權價格和權證價格緊密相關，行權價格依附於權證而存在。對認沽權證來說，行權價格高於行權期證券價格時，權證有內在價值；對認購權證來說，行權價格低於證券價格時，權證有內在價值。
因此行權價格成為定價權證的重要標尺，公式是：
認購權證價格=到期證券價格-行權價格
認沽權證價格=行權價格-到期證券價格
⑧ 假設某看漲期權的Delta為0.8，當前股票價格是10元，看漲期權的價格是2元，當股票價格從10元變化到11元時，
第一種方法收益30%=3000元，第二種方法收益是20個合約，每個合約收益500元共計10000元。謝謝採納