1. 某看跌期權執行價格為30元，該期權價格為5元。這里的期權價格是指的什麼 是期權費嗎
可以理解成是期權費，但一般期權價格更多的是理解成該期權在市場交易中的價格即俗稱的市價，原因是對於期權的賣出方或者說是發行者來說，其收取的期權費是把該期權賣出去的時候收取的，而期權在市場上流通買賣也會形成一定的價格波動的，這個價格波動最主要是看標的物的走勢表現，而對於備兌權證來說(一般看跌期權都是屬於備兌權證，備兌權證是第三方機構發行的)，備兌權證發行者可以通過市場對該權證的需求額外再增加發行該權證，把增加發行的該權證通過流通環節向市場供應，以市價賣出謀求獲取收益。
2. 某一漲期權的標的為股票M,執行價格為40美元,如果投資者以3美元的價格購入該股票價格
看漲期權，40美元的執行價格，股票價格為45時，收益為45-40-3=2；價格為35時，放棄行權，收益為-3.不知道咋換算成收益率
3. 某股票的看跌期權的執行價為65元,該股票的現價為60元,則該看跌期權的內在價值是多
期權的內在價值是指期權立即履約（即假定是一種美式期權）時的價值。
執行價65，現價60低於65，內在價值為65-60=5
4. 你擁有一個股票的看漲期權，執行價格為40美元。期權將在三個月後到期。
由題可知，是期權的賣方，出售一份看跌期權，獲得2美元期權費，這是獲得最多的收益。
假設，3個月後價格為35美元，價格比止盈價格低，買方行使期權權利，以40美元出售標的物，差價為5美元，減去期權費，最後收益3美元。對應的，虧損3美元。同理，到期價格越低，對你越不利。最多虧損38美金(價格為0)。
假設到期日標的物價格45元，買方不會執行權力，則買方虧損(2美金)期權費，而你只能賺取2美金。綜述，作為期權賣方，最多盈利2美元，最大虧損38美金。
假定到時候股票的市場價格是T；T<95 ，3份期權都不會行權。
組合收益是：20+10-15=15
95<=T<100 第一份期權（K=95）行權，由此虧損，但是虧損小於5。組合收益大於10，依次類推，發現這個組合式套利組合。
(4)某股票的看跌期權的執行價格為40元擴展閱讀：
看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；
當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。
5. 某交易員買入一看漲期權及看跌期權，看漲期權的執行價格為45美元，看
先畫出買入看漲的圖再畫出看跌的圖，進行中和。
6. 某股票的看漲期權的執行價格為65元，該股票的現價為60元，則該看漲期權的內在價值為多少
看漲期權的內在價值為： 現價-執行價-期權價格
你的題里沒有給期權的價格，假設看漲期權的價格為5元，則：60-65-5=-10元
但是，在現價低於65元時，執行該期權肯定是虧損的，不去執行則只虧一個期權費5元。
假設現在股票漲到100元，用上面公式，內在價值=100-65-5=30元
7. 急急急！ 投資者買入執行價格為42元的Y股票的看漲期權，期權費1.5元；同時，買入相同到期，執行價格為45
題少條件，這樣只能算一股的利潤，
45-40-權利金2元=3
Y股票的看漲期權不執行，所以只損失權利金1.5元
最終就是3-1.5元
8. 某投資者以每股4美元的價格買入歐式看跌期權。股票價格為43美元，執行價格為40美元。在什麼情況下
以上兩張圖對你的問題進行了詳細分析。
1、從圖中可以看到，投資者要盈利（也就是Y軸大於0）的分界線是損益平衡點（曲線與X軸的焦點），圖中用紅圈標出。損益平衡點=執行價格K-權利金P=40-4=36。因此，當股票價格<36，投資者盈利。股票價格=36，投資者達到損益平衡，收益為0。36<股票價格<40，行權，損失為執行價格K-股票價格S，損失為0至4之間。。股票價格>40，放棄行權，損失為付出的權利金4。
2、如表，當S<K，即股票價格<執行價格（40）時，投資者將行權。
3、見圖表。
9. 某股票的看跌期權的執行價為38元，期權費為3元，則當到期日股票價格為_______ 時，該期權會被執行。
某股票的看跌期權的執行價為38元，期權費為3元，則當到期日股票價格為_低於38元______ 時，該期權會被執行。
股票價格低於38元時，該期權的價值是38元-當前價，執行期權會有價值，但不一定賺錢，只有股票價格低於（38-3）=35元時，此次投資才有賺頭。
具體可看：http://ke..com/view/10620.html?wtp=tt