❶ 已知某種標的資產為股票的歐式看跌期權的執行價格為50美元,期權到期日為3個月,股
因為它的隱含波動率是27.23%
❷ 甲賣出1份A股票的歐式看漲期權,9月份到期,協議價格為20元.現在是5月份,A股票價格
你沒有表述清楚，賣出期權還會分 賣出看漲和看出看跌兩種。還有權利金多少也沒有說明白，這個問題很難回答。
你可以試用一下我們公司的期權平台， 也是歐式期權，但在到期日之前可以轉讓，除了股指期權意外，還有外匯、貴金屬、有色金屬，品種蠻多，
周期是7天到182天，除了傳統期權之外，還有歐洲數字期權和歐洲數字區間期權，品種和玩法都蠻多的，你有空可以試試
❸ 對一個歐式看跌期權，已知股票的現價為19元，其連續分紅比率2%，波動率50%，期限為6個月，執行價為17元
連續分紅直接用r-d 替代r 就完了 把r=3.5 帶回BS-put就行
❹ 對於同一股票的歐式看漲期權及看跌期權的執行價格均為20,美元,期限都是3個月,兩個
這是一個錯誤定價產生的套利機會，可以簡單的用Put Call Parity來檢驗（C + PV(x) = P + S）。只要等式不成立，就說明存在定價錯誤。（現實中當然是不可能存在的，）
具體的套利方法如下：
期初以無風險利率借19美元，買入一隻股票。同時賣出一個看漲期權（收到3美元），買入一個看跌期權（支付3美元），期權總成本為0。這種期權的組合被稱作Synthetic Forward Contract（合成遠期合約），無論到期日標的股票價格是多少，都會以20美元賣出，相當於一個遠期合約。
持有股票一個月以後收到1元股息。
持有股票三個月後，無論股價是多少，都以20元賣出，收到20美元。（高於20，賣出的看漲期權被對方行使，需要以20美元賣給對方；低於20，則行駛買入的看跌期權，以20美元賣給看跌期權的賣方）
歸還本息（三個月利息大約19*10%*3/12=0.475），大約19.5左右，剩餘0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。這期間無論股票價格如何變動，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。
❺ 已知某種標的資產為股票的歐式看跌期權的執行價格為50美元，期權到期日為3個月，股票目前市場價格為4
因為它的隱含波動率是27.23%。
持有股票三個月後，無論股價是多少，都以20元賣出，收到20美元。
歸還本息（三個月利息大約19*10%*3/12=0.475），大約19.5左右，剩餘0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。這期間無論股票價格如何變動，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。
Call-Put平價公式為P+S=C+Ke^[-r(T-t)]
根據平價公式依題意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。
把相關數值代入平價公式可得1+50<8+45/(1+10%)^(1/4)=51.94，存在套利機會。
應該通過持有該期權標的物和買入看跌期權，並且賣出看漲期權構成一個套利頭寸組合。
(5)某股票的歐式看跌期權執行價格為20元擴展閱讀：
隱含波動率是把權證的價格代入BS模型中反算出來的，它反映了投資者對未來標的證券波動率的預期。市場上沒有其他的國電電力權證，所以得不到國電電力未來波動率預期的參考數據，那麼投資者在計算國電權證的理論價值時，可以參考歷史波動率（觀察樣本可以是最近一年）。
正常情況下，波動率作為股票的一種屬性，不易發生大的變化。但是如果投資者預計未來標的證券的波動率會略微增大或減小，那麼就可以在歷史波動率的基礎上適當增減，作為輸入計算器的波動率參數。
❻ .標的股票價格為31元，執行價格為30元，無風險利率為10%，3個月期的歐式看漲期權價格為3元
（1）當市場價格低於2.25元時有套利機會，你可以以市價買入，以2.25元賣出
（2）當市場價格低於1元時有套利機會，你可以以市價買入，以1元賣出
❼ 某股票的看漲期權的價格為2元，執行價格為20元，如果到期時股票價格為
利潤就是3元每股，一張合約多少股，每股利潤乘以股數減去合約交易費用，就是總收入。
❽ 【求解】歐式看漲期權價格 計算題
對於第一問，用股票和無風險貸款來復制。借入B元的無風險利率的貸款，然後購買N單位的股票，使得一年後該組合的價值和期權的價值相等。於是得到方程組：
N*Sup - B*（1+r ） = 5 ； N*Sdown - B*（1+r ）= 0。其中Sup、Sdown為上升下降後的股票價格，r為無風險利率8%.於是可以解出N和B，然後N*S - B就是現在期權的價格，S為股票現價。這是根據一價定律，用一個資產組合來完全復制期權的未來現金流，那麼現在該組合的價格就是期權的價格。
對於第二問，思路完全一樣。只是看跌的時候，股票上漲了期權不行權，到期價值為0；股票下跌了期權行權，到期價值為5。也就是把上邊的兩個方程右邊的數交換一下。
希望對你有所幫助。
❾ 一隻股票的歐式看漲期權喝歐式看跌期權的執行價格均為20美元，且都在3個月後到期 期權價格均為3美元 無風
這位仁兄是做FRM的assig嗎？哈哈。這題不算難，看看書基本上能做出來