Ⅰ 市場有效性是指市場根據信息自動調整股票價格對能力或者說將什麼進行整合的速
有效性是相對的。
對於內幕者和專業機構，他們第一時間知道消息市場還未反應時就做出了最適合的操作，那麼市場對他們來說是無效的。
相反，等消息傳開普通人才知道，市場已經同步了，可以說對於普通人來說是有效的。
明白了自己普通人的處境，那麼相信有效市場論，以當前K線均線為依據做出相對應的操作是簡單可行的唯一方法，利弗莫爾的追隨理論就是有效論的極致，也是散戶的搭便車的致勝法寶。
Ⅱ 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它
（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售
Ⅲ 沒有被市場組合包括的證券價格將下降,收益率將上升,產生套利機會
被市場組合包括後，就有很多指數基金購買這個股票（指數基金是復制指數走勢的，基本就包括市場組合那些股票），對股票的需求上升，價格就上去了。當一隻股票被排除出市場組合後，證券價格會因為市場需求下降而降低，相應的，收益率（股息率）就上升了，產生套利機會。
Ⅳ 目前股票市場股票價格最高的股票是什麼名字
指數實時行情
打開
http://quote.eastmoney.com/center/list.html#2850017_0 深市
http://quote.eastmoney.com/center/list.html#10 上市
點擊最新價 就會顯示目前股市某隻股票的最高價格。
Ⅳ 假設有一攬子股票組合與某指數構成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6％，且預計1個月後
模擬指數的股票組合應該用連續復利來計算，就是e^rT，首先
100萬元的組合一個月後的價值為100*e^(0.06*1/12)=100.5013萬元，分紅1萬元，剩餘股票組合價值為99.5013萬元，不考慮現金1萬元，則兩個月後的股票組合合理價格為99.5013*e^(0.06*1/12)=100.5013萬元，選100.49W
Ⅵ 假設你有30000元投資於如下四種股票（見表2),同時已知無風險利率為4%,市場組合的期望報酬
還出來個期望報酬？你這是買股票，不是買保險，也不是做應用題！而且3萬塊錢還分成4份，這倉位管理的，也是服了……
Ⅶ 股票組合三個月的合理價格
如果上面的回答答案是對的，則可以理解為6%/12*3為三個月期的假定利率，10000的現金紅利是市場年利率中的，因此應該扣除，1000元為紅利所得稅！1000000*（1+1。5%）-10000*（1-10%紅利稅）=1005100，跟你說的不符，則可以推算出應該是稅後價！1000000*（1+1。5%）-10000*（1+10%紅利稅）=1004900！
Ⅷ 股票價格指數收益率和市場組合收益率是否是一個概念
不是。
市場組合收益率是用公式 R(mt)=[I(t)-I(t-1)]/I(t-1) 來計算
其中R(mt)為市場組合的收益率;I(t),I(t-1) 分別表示市場組合在t,t-1時點的指數,這里的指數即使說的股票價格指數
而股票價格指數要看進行什麼形式的交易，一般是買賣價差凈收益除以買入時的價格