❶ 假設一隻股票的當前價格為100元,你預期一年股票後價格會達到108元,而且在這一
花100元買入1股股票,以24元賣出一股看漲期權
1年後若股價漲到200元,則行權獲得現金125元
融資成本：（100-24）×8%=6.08元
收益：125-100+24-6.08=42.92元
1年後若股價跌到50元,賣出股票得到現金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略為：股價上漲就持有；當股價下跌至股價與看漲期權價之和等於（76+6.08）=82.08元時拋出股票、平倉期權.
❷ 假設一股價現價53 王先生認為在以後6個月中股票的價格將會上漲，王先生購買了一份執行價格為55元
王先生認為會漲，實際不一定會漲，誰知道6個月後會什麼情況，只有正股價格大於55元，該期權才有實際價值，只有正股價格大於56元，行權才有可能保本。買渦輪一般就是賭了，大多數是為了把它賣給另外一個傻瓜。
❸ 假定無風險利率6%，市場收益率16%。一股股票今天的售價為50元，在年末將支付每股6元的紅利，貝塔值為1.2，
售價50就是買賣價格為每股50元（股價），紅利每股6元就是指該股票對應每股都有6元的紅利可得，這和股價沒任何關系，無論你的估計是50元還是5元或者500元及其他，每股都可以得紅利6元。
❹ 假設一支股票現在價格是10.50元，我掛9元賣，能賣掉嗎會按什麼價格成交
能賣價格10.48
❺ 幫忙做財務管理題
1、期望的股利增長率是多少？
g=（1-20%）*17%=13.6%
2、利用該模型得到的股票當前價值是多少？
P=D1/(K-g)=5/(15%-13.6%)=357.1
3、如果模型正確，一年後的期望股價是多少？
股票價格＝=5/13.6%*(1+13.6%)=41.8
假設當前市場的股票價格為每股50元。你將怎樣調整模型中的參數使得這一價格合理（假設其餘參數保持不變）
根據P=D1/(K-g)有三種調整方法，就是P=D1/(K-g)=50，保持兩個參數不變，計算另一個參數。
1、公司未來新投資的期望回報率
50=5/(K-g)=5/(15%-(1-20%)R)
R=6.25%
2、市場資本報酬率
50=5/(K-g)=5/(K-(1-20%)*17%)
K=3.6%
3、 固定發放率
50=5/(K-g)=5/(15%-(1-X)*17%)
X=70.6%
❻ 某上市公司的股票價格為50元/股
一個簡單的一元一次方程，很簡單咯，46X×（100%-3%）-200000＝20000000。X＝452711.788。大約發行452800股。希望採納。
❼ 關於金融工程學的問題急需。。。。。
1.
這題考的是一級二叉樹模型。
設風險中性概率為P，則有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票價格上升，該期權收益為0。若股票價格下跌，該期權收益為10。因此現在期權價值為：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
這題可以直接套用Black-Sholes公式。
S為股票現價42。
K為期權執行價格40。
r為年化無風險利率10%。
sigma為波動性20%。
T為期權期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期權價格為：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
這題應該是用利率平價理論。
F是遠期匯率。
S是當前匯率。
idollar是美元無風險利率。
ieuro是歐元無風險利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果說取兩位小數，那麼應該是不存在套利機會。
如果硬要說1.4035大於1.40，那麼套利方法是：
目前以無風險利率借入美元，以當前匯率兌換成歐元，進行無風險投資，同時做空歐元期貨。一年後把投資所得的歐元兌換回美元並償還債務。
❽ 假設一隻科創板股票價格50元,請問買賣價最多能委託多少
加上一支科創版的門票價格¥50。拍賣價格的委託應該在雲價格越低越好。
❾ 關於《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月後這個股票的價格將變。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
漲跌，都不能超過這個價值。