① 假定股票現價為1 0 0，求解看跌期權的價值。
股票沒有期權呀。
現在連股票權證都沒有。
只有股指期貨有看漲或看跌。
股指期貨以滬深300為基準，每浮動一點為300元。
② 為什麼股票價格為零時，看漲期權價值也為零
其實不能這么說，股價是不可能為0的，只能說是當現價等於你進場價是，其持有的看漲期權的價值為零。因為沒有價差
③ 當股票價格達到多高時，美式看跌期權價值幾乎為零
期權要約定一個行權價格，當行權的標的物的價格比行權價高時，看跌期權的價值就為零。
例如：某看跌期權的行權價是10元，若標的物價格是9元時，該期權的理論價值是10-9=1元，當標的物的價格超過10元時，該期權的價值為零。
我想知道的是，一般來說，要股票價格多高時我可以判定這張期權的價值幾乎為零了？
當股票的價格高過認沽權證行權價時，認沽權證的理論價格已是零了。以後能不能有價值，很難有一個數據量化。只能觀察股票的走勢，自己依據經驗判斷一下，股票能否下跌。從而判定能不能購買該權證。
您知道現在為止，有這個研究嗎？
很抱歉，不知道。
④ 看跌期權,當股價為0時,期權內在價值也為0嗎
在牛市中的看跌期權應該沒什麼價值，如果真的股價為0了，看跌期權的價值反而大漲。好好看一看看跌期權到底是什麼東西，不要亂交易。
⑤ 股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近 （看漲期權）這句話是啥意思
當S足夠大時，看漲期權C肯定是實值期權，C=S-X
S足夠大，意味著X已經變得微不足道，所以此時C的價格基本等於S的價格了，也就是兩個價值線逐漸貼近
⑥ 期權定價的二叉樹方法，如圖，為什麼股價變為22美元，期權價值將為1美元
這是看漲期權吧，這里的價值主要指內在價值，即期權的購入者立即行使期權所能獲得的收益，所以當股票價格為22美元時，行權，這時候將獲利22-21=1美元，大概就這個意思
⑦ 為什麼股票價值為0期權價值為0
期權的意思是到一定時候可以以約定的價格購買其股票，股票都為0了，還沒有使用的期權有價值嗎？
⑧ 假設股票當前價格為1，在股票第一次漲到H的時候你有權利得到1元，若市場利率為0，該期權價格為多少
問題不是很明確，假設期權行權，可以讓你獲利1元，那期權的內在價值就是1元，但期權的價格除了包括內在價值，還包括時間價值，本問題時間價值不確定。
根據經典的B-S期權定價公式，可以確定期權的價格大致和6個因素有關，標的市場價，期權行權價，到期時間，利率，波動率，標的分紅等影響。分紅和利率一般不考慮，本期還有到期時間和波動率不確定，所以只能計算不出期權的價格，只能計算出內在價值為1元。
⑨ 對於執行價格為100的看跌期權,當股票價格分別為105元,100元,以及95元是何種期權內在價值
股票價格95元， 期權為實值期權，內在價值為5元；
股票價格100元，期權為平值期權，內在價值為0元；
股票價格105元，期權為虛值期權，內在價值為0元。