❶ 跪求一個隨機微分方程的matlqb小程序m文件，能夠在matlab上直接運行，最好有數值分析的那種。
可參考下面的文章：
Desmond J. Higham. An Algorithmic Introction to Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations
SIAM Review 2001, Vol. 43, No. 3, pp. 525-546
文章鏈接見參考資料，我在教育網下載沒問題，如果你不能下載，可留郵箱，我發給你。
裡面舉了10個例子，都有詳細的代碼，足夠你用的了。
❷ 求證布朗運動-隨機微分方程課程
sqr(·)表示平方根
(1) Y滿足的方程，用Ito公式即可
dY=2(2-X)Xdt+2Xsqr(X)dBt+XdBt=(5X-2X^2)dt+2Xsqr(X)dBt
(2) 先把X的微分方程攜程積分形式，積分限是從0到t，下面省略不寫
Xt=X0+∫(2-Xs)ds+∫sqr(Xs)dBs ，兩邊取期望，最後一項是鞅，期望為0，變為
EXt=EX0+E∫(2-Xs)ds
=EX0+∫E(2-Xs)ds
=EX0+2t-∫EXsds
令f(t)=EXt，則
❸ 科森多爾的《隨機微分方程 第6版》（Stochstic Differential Equations）有中文版的嗎 有的話發個網址
那個書已經很簡單了。如果覺得太困難 沒有什麼更簡單的入門教材的。不過可以推薦你看一些別的東西：比如rret的書 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/11253753.html?from=like你得先把概率論學的很不錯 才能讀SDE啊
然後Oksendal的書主要是基本Brownian motion的隨機積分，因此推薦讀：
Brownian Motion (Peter M rters, Yuval Peres)
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14314124.html?retcode=0
此書後面前面是介紹布朗運動，前兩張必須熟練。後面有伊藤積分的內容。
另外提醒：書，必須讀國外教材。讀原著的好處是，原著的寫作會比較優美，翻譯之後難免意思有確實。但中文可做參考。
祝你好運。
❹ 隨機微分方程是解決什麼問題的
《隨機微分方程》（第6版）是《Universitext》叢書之一，是一部理想的研究生教材。2006年由世界圖書出版社出版。該書內容做了較大的修改和補充，包括鞅表示論、變分不等式和隨機控制等內容，書後附有部分習題解答和提示。隨機微分方程在數學以外的許多領域有著廣泛的應用，它對數學領域中的許多分支起著有效的聯結作用。
❺ 如何用matlab來擬合隨機微分方程
matlab在數學上的功能非常的強大!線性 非線性 微分 常微分 求導 以及各種解析解 數值解的優化方程 都可以解。不是三言兩語能說清楚的。買本專業的書看看吧。matlab堪稱經典之作!
❻ 求解隨機微分方程
sqr(·)表示平方根
(1) Y滿足的方程，用Ito公式即可
dY=2(2-X)Xdt+2Xsqr(X)dBt+XdBt=(5X-2X^2)dt+2Xsqr(X)dBt
(2) 先把X的微分方程攜程積分形式，積分限是從0到t，下面省略不寫
Xt=X0+∫(2-Xs)ds+∫sqr(Xs)dBs ，兩邊取期望，最後一項是鞅，期望為0，變為
EXt=EX0+E∫(2-Xs)ds
=EX0+∫E(2-Xs)ds
=EX0+2t-∫EXsds
令f(t)=EXt，則
f(t)=EX0+2t-∫f(s)ds，寫成常微方程為
f'(t)+f(t)-2=0 且初始條件為f(0)=EX0
解得EXt=f(t)=(EX0-2)e^(-t)+2
❼ 什麼是隨機微分方程，求舉個實際例子
微分方程中含有隨機參數或隨機過程(函數)或隨機初始值或隨機邊界值的叫隨機微分方程：
舉個簡單的例子：
1) my'『+cy'+ky =f(t) f(t) -- 平穩隨機過程的一個樣本函數； 求y(t);
2) my'『+cy'+ky =0 其中 m～N（0，1）；求自由振動y(t).
等等
❽ 如何利用已知樣本數據求解隨機微分方程的參數估計
Logistic模型因其方程的數學上簡單線性關系和符合種群生態學宏觀經驗而具有很高的實用價值，長期以來被人們廣泛使用，但是由於種群生態系統中常受到白雜訊的干擾，所以研究隨機Logistic方程有了很好的實際意義.本文每一章均採用常微分方程的相關結論作為引子，對比引出相應的隨機微分方程，作為重點討論的是更一般化的隨機Gilpin-Ayala方程dN(t)=N(t)[1-〔N(t)/K〕θ](rdt+βdB(t))其用冪函數的表達式來更好的刻畫各種密度制約機制，具有一般代表性，其中θ為密度制約參數，θ＜1，θ=1，θ＞1分別描述欠Logistic種群增長模型、Logistic增長、過Logistic增長模型三種不同的種群生長狀態，研究隨機化的Gilpin-Ayala方程更符合實際意義，為此本文以隨機微分方程理論和統計學方法作為工具，探討隨機種群生態模型的正解存在唯一性和參數估計問題.