A. 股票期權的執行價格是什麼
期權合約中事先確定的買賣標的資產的價格，即期權買方在期權執行時，標的資產買賣依據的價格。
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B. 股票期權交易100問（五） 期權漲跌幅怎樣規定
經中國證監會批准，目前在上海交易所上市交易的股票期權合約品種只有「上證50ETF期權合約」。上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」，簡稱為「50ETF」，證券代碼為510050。合約類型包括認購期權和認沽期權。根據上海交易所的規定，對上證50ETF期權的漲跌幅限制如下：
（1）認購期權漲跌幅限制
認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝
認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
（2）認沽期權漲跌幅限制
認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
舉例說明：認沽期權的最大漲幅。以50ETF4月沽2700合約為例，2018年4月3日該合約的漲停價為0.3397，行權價：2.7，合約標的前收盤價（4月2日）：2.702
公式：
認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}
= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}
= max{0.0135,2.698*10%}
= max{0.0135,0.2698}
= 0.2698
50ETF4月沽2700合約的漲停價=前一交易日合約結算價+當日認沽期權最大漲幅
= 0.0699+0.2698=0.3397
參考：上海交易所-股票期權合約規格，《關於上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知》
C. 股票期權的行權價是如何確定的呢是不是有規定啊
你說的是股權激勵的行權價還是股票的權證行權價，如果你指的是前者，那具體的行權價格是依據公司的業績目標而定的，而指的是後者，他跟權證的方向，權證的比例設定等等有關
D. 什麼是股票期權的價值
股票期權價值包括兩個部分：一是內在價值，二是時間價值。
1、內在價值表示為期權持有人可以在約定時間按照比現有市場價格更優的價格買入或者賣出標的股票，只能為正數或者為零。相應地，只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。
2、時間價值則表示在期權剩餘有效期內，標的股票價格變動有利於期權持有人的可能性。期權離到期日越近，標的股票價格變動有利於期權持有人的可能性就越低，因此可以理解為時間價值越低，直至到期時其時間價值消失為零。
E. 股票期權定價和行權價格是一個概念么
股票期權定價和行權價格不是一個概念。
行權價格是指經濟行為相關方行權時所支付或者獲得的金額。增長期權的行權價格是形成標的資產投資所需要的金額;退出期權的行權價格是標的資產在未來行權時間可以賣出的價格,或者在可以轉換用途情況下標的資產在行權時的價值。
期權定價，期權價值的兩個基本構成要素是：內含價值和時間價值。期權定價，內含價值，也稱內在價值，是期權持有人因通過行權獲得股票而不是直接購買股票而實現的收益。
(5)股票期權價格怎麼定的擴展閱讀：
行權價格和權證價格緊密相關，行權價格依附於權證而存在。對認沽權證來說，行權價格高於行權期證券價格時，權證有內在價值；對認購權證來說，行權價格低於證券價格時，權證有內在價值。
期權定價模型通過考慮預計股價的波動來假設未來股價的統計分布，由此估計未來股價的各種可能性。比如布萊克-斯科爾斯模型會假設股價服從對數正態分布。該假設認為股價的小幅波動比大幅波動可能性更大。股票波動性越大，市價具有較大增加幅度的可能性越高。
F. 股票與期權價格的計算
期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由期權的購買人將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。
G. 股權激勵計劃限制性股票授予價格怎麼定
既然有股票那肯定是上市公司，，
股票的價格一般按當時的二級市場股票價格定價，
對於內部員工可以稍微打折給被激勵者
H. 股票期權的公允價值如何計算
股票期權的公允價值：期權的公允價值＝(市價－行權價）*股數。
對於股票期權，FASB認為市場價格是確定公允價值的最佳依據，企業應在同等條件下根據市場價格或可交易期權的市場價格計量股票期權的公允價值。
然而，由於股票期權是一種不可轉讓且受授權條件限制的期權，市場上極難找到與股票期權條款相同的可交易期權。因此，可以用期權定價模型來確定期權的公允價值。
在衡量股票期權的定價模型中，FASB率先推出了B-S模型。這個模型的公式雖然很復雜，但是可以解決實際中的問題，因此在實踐中B-S模型得到了廣泛的應用。
B-S模型的公式為：
C=S·N（d1）－X·exp（－r·T）·N（d2）
其中：
d1=/（σ√T）
d2=d1-σ·√T
I. 期權如何定價
在期權運用中，大部分投資者無需知道模型的計算，不用拆解定價模型，只需要了解每個模型需要哪些因素、有什麼差異、適用范圍和優缺點，然後通過在期權計算器上輸入變數即可得到期權的價格。期權行情軟體也一般會自帶期權計算器，直接給出理論價格。但是，缺點是投資者不知道這些理論價格採用的是哪個模型，也不知道輸入的無風險利率以及價格波動水平等變數是多少。不過有些期權行情軟體可以由投資者自行去設定無風險利率和波動率水平參數，另外，網上也有各種期權計算器。
在分析定價模型前，先了解一下它的原理和假設條件。
期權的定價模型源自「隨機漫步理論」，也就是認為標的資產的價格走勢是獨立的，今天的價格和昨天的價格沒有任何關系，即價格是無法預測的。另外，市場也需要是有效市場。在這個假設下，一連串的走勢產生「正態分布」，即價格都集中在平均值周圍，而且距離平均值越遠，頻率便越會下跌。
舉個例子，這種分布非常類似小孩玩的落球游戲。把球放在上方，一路下滑，最後落到底部。小球跌落在障礙物左邊和右邊的概率都是50%，自由滑落的過程形成隨機走勢，最後跌落到底部。這些球填補底部後，容易形成一個類似正態的分布。
正態分布的定義比較復雜，但我們只需了解它是對稱分布在平均值兩邊的、鍾形的曲線，並且可以找出價格最終落在各個點的概率。在所有的潛在可能中，有68.26%的可能性是分布在正負第一個標准差范圍內，有13.6%的可能性是分布在正負第二個標准差范圍內，有2.2%的可能性是分布在正負第三個標准差范圍內。
期權的定價基礎就是根據這個特徵為基礎的，即期權的模型是概率模型，計算的是以正態分布為假設基礎的理論價格。但實際標的資產的價格走勢並不一定是正態分布。比如，可能會出現像圖片中的各種不同的狀態。
應用標准偏差原理的布林帶指標，雖然理論上價格出現在三個標准偏差范圍外的概率很低，只有0.3%（1000個交易日K線中只出現3次），但實際上，出現的概率遠超過0.3%。因為期貨價格或者說股票價格不完全是標准正態分布。兩邊的概率分布有別於標准正態分布，可能更分散，也可能更集中，表現為不同的峰度。比如股票價格的分布更偏向於對數正態分布。那麼在計算期權價格的時候，有些模型會對峰度進行調整，更符合實際。
另外，像股票存在成長價值，存在平均值上移的過程，而且大幅上漲的概率比大幅下跌的概率大，那麼它的價格向上的斜率比向下的斜率大，所以平均值兩邊的百分比比例會不一樣。為了更貼近實際，有些期權定價模型也會把偏度的調整計入定價。
J. 股票期權的時間價值是怎麼計算的
期權的時間價值是指期權購買者為購買期權而實際付出的期權費超過該期權之內在價值的那部分價值，不是指授予時間到行權這一階段購買期權資產(期權行權後獲得的資產)資金的時間價值，而是包含期權到期之前的剩餘時間及相應標的資產價格波動超過期權約定價格的概率所帶來的可能的收益機會，是由期權到期之前標的資產價格變動的概率所決定的。