① 什麼是標的股票價格
您選擇的股票就是標的股票 ，標的股票的價格就是您目標股票的價格。
② 求解金融工程計算題：某一協議價格為25元、有效期為6個月的歐式看漲期權價格為2元，標的股票價格為2
根據put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
③ 如果用matlab驗證股票的收盤價符合對數正態分布
先導入數據，然後取收盤價的對數值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %標准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
畫出概率分布圖
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估計
④ 期權nd1怎麼算
實際上b-s模型中的n(d1)和n(d2 )實際上指的是正態分布下的置信值
d1={ln(s/x)+[r+(σ^2)/2]*(t-t)}/[σ*(t-t)^0.5]，d2=d1-σ*(t-t)^0.5。利用相關數據先計算出d1和d2的值，然後利用正態分布表，找出對應的d1和d2所對應的置信值。
1.bs公式的原推導過程應用了偏微分方程和隨機過程中的幾何布朗運動性質（描述標的資產）和Ito公式，你要沒學過隨機和偏微估計只有火星人才能給你講懂。
2.你要是只是要得到那個形式，看一下二叉樹模型，二叉樹模型簡單易懂，自己就可以推導，且二叉樹模型取極限（時間劃分無限細）即為bs公式.
3.你要是真心要理解bs模型公式，我可以推薦一本書，姜禮尚的《期權定價的數學模型和方法》，老老實實從第一章看到第五章，只挑歐式期權看就夠了。
(4)標的股票價格服從正態分布擴展閱讀：
BS模型是由無風險套利的原則推導得來，其含義就是說如果某個權證的價格偏離了BS模型所計算的值，就有無風險套利的機會出現，而無風險套利的過程將使得權證的價格回歸至BS模型所計算的理論值。這里有一個理論基礎，即權證作為一種金融衍生產品，其完全可以通過持有一定標的證券和債券的形式復制出來，同時也完全可以通過相反的過程來對沖風險。
BS模型假設
（1）在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，也不做其他分配；
（2）股票或期權的買賣沒有交易成本；
（3）短期的無風險利率是已知的，並且在期權壽命期內保持不變；
（4）任何證券購買者能以短期的無風險利率借得任何數量的資金；
（5）允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金；
（6）看漲期權只能在到期日執行；
（7）所有證券交易都是連續發生的，股票價格隨機遊走。
成立條件
任何一個模型都是基於一定的市場假設的，Black-Scholes模型的基本假設有以下幾點：
（1）無風險利率r是已知的，為一個常數，不隨時間的變化而改變
（2）標的證券為股票，正股價格S的變化符合隨機漫步，但這種隨機漫步能夠使股票的回報率成正態分布。
（3）標的股票不分紅
（4）期權為歐式期權，即到期日才能行權
（5）整個交易過程中，不存在交易費用，沒有印花稅
（6）對賣空沒有如保證金等任何限制，投資者可自由使用賣空所得資金
在我國，當標的證券分紅除息時，權證的行權價格也做相應的除息調整，因此不需要標的證券不分紅的假設。
⑤ 為什麼假設股票價格服從正態分布是不現實的
股票價格多半不是自然形成，而是人為操縱的成份比較大，尤其受政策影響非常明顯 。
⑥ 服從正態分布的條件
請問你是要定性判斷還是定量判斷？ 一般正態分布判斷方法都是用統計軟體實現的。 我這里不是意思讓你很牛的會操作sas和Eviews等這種統計軟體，就是它們可以算出數據偏度峰度，同時為零是正態分布定義吧。 不過這種正態分布挺嚴格的，現實中沒人會就看偏度峰度來判斷的。 至於那些w檢驗t檢驗方差分析非參數檢驗，網上都有，自己看吧，那些才是主流判斷正態分布的工具。 你如果說就看看而不用數據說明問題，那就是胡扯，統計的精髓就是各種檢驗各種算，買本書自己看看吧。 以上個人見解，如要探討學術問題可以再問。
⑦ 股票收益率服從正態分布，這種假設合理嗎
其實也有點道理，里大盤越近，追蹤大盤越緊的收益率越高！希望能夠認可。
⑧ 為什麼股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利，用lnS1-lnS0來近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根據集合布朗運動可知，此收益是服從正態分布的。
⑨ 已知某股票的一年以後價格X服從對數正態分布,當前價格為十元，且期望為15，方差為4，。求其連續復合年收益
鑒於以上3個樓層的搞笑，我算了下看圖
