『壹』 一道有關股票指數期貨的計算題
根據你的條件，在以下假設前提下：
1.不考慮手續費問題
2.6個月期合約250美元/份，418.75點，摺合該合約價值每點0.597美元。
可以得出一下計算：
((419.85-410.45)-（421.75-418.75))*0.597=(9.4-3)*0.597=3.582美元
結論：
不考慮手續費情況下，盈利為3.582美元。
『貳』 關於股指期貨的幾道選擇題
1、C
2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D
『叄』 誰能給個股指期貨套期保值的例題啊！
要不LZ參考一下這個？股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300股指期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票組合實施空頭套期保值。假設11月29日IF0703滬深300股指期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））IF0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時IF0703滬深300股指期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.1萬元，正好彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將正好抵消在股票市場的盈利。需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。
『肆』 一道股指期貨的選擇題
一般地說，期指合約相對於現指，多了相應時間內的持倉成本，因此，股指期貨合約的合理價格我們可以表示為：F（t；T）=s（t）+s（t）×（r-d）×（T-t）/365；
s（t）為t時刻的現貨指數，r為融資年利率，d為年股息率，T為交割時間。舉例來說，目前A股市場分紅公司年股息率在2.6%左右，假設融資年利率r=6%，按照8月7日現貨滬深300指數1224.1來算，那麼以10月7日交割的期指合理價格F（8月7日，10月7日）=1224.1+1224.1×（6%-2.6%）×1/6=1231.04。
下面計算股指期貨合約的無套利區間，基本數據假設同上，又假設投資人要求的回報率與市場融資利差為1%；期貨合約的交易雙邊手續費為0.2個指數點；市場沖擊成本0.2個指數點；股票交易雙邊手續費及市場沖擊成本為1%。那麼折算成指數點來看，借貸利率差成本為1224.1×1%×1/6=2.04，股票交易雙邊手續費及市場沖擊成本1224.1×1%=12.24，期貨交易雙邊手續費及市場沖擊成本為0.4，合計TC=12.24+2.04+0.4=14.68。
前面已經求得10月7日期指合約的合理價格為1231.04點，那麼套利區間上界為1231.04+14.68=1245.72點，套利區間下界為1231.04-14.68=1216.36點，無套利區間為[1216.36，1245.72]。
『伍』 股指期貨競賽題目，求答案~
147：D
152：D
156：B
159：A
『陸』 股指期貨計算題，急！！！！！要公式及過程
12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12,
r=4.8%,
d=2.75%,
而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴
12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6,
1984.2）
希望我的解答能幫到您！
『柒』 股指數期貨 案例 股票期貨 案例
例：某機構在4月15日得到承諾，6月10日會有300萬元資金到賬。該機構看重A、B、C三隻股票，現在價格分別為20、25、50元，如果現在就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由於現在處於行情看漲期，他們擔心資金到帳時，股價已上漲，就買不到這么多股票了。於是，採取買進股指期貨合約的方法鎖定成本。假定相應的6月到期的期指為1500點，每點乘數為300元。三隻股票的β系數為1.5、1.3和0.8。則他們首先得計算應該買進多少期指合約。
三隻股票組合的β系數為1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2
應該買進期指合約數＝[300萬元/(1500×300元)]×1.2＝8張
『捌』 一道股指期貨試題（要求給出詳細解答過程）
現貨從2300點漲到2500點，漲幅為8.7%，所以現貨頭寸價值1億*（1+8.7%）=1.087億元
期貨因為是做空，而且從2700點跌倒2500點。
所以，期貨頭寸盈虧=200*145*300=8700000元（是賺的）
『玖』 關於股指期貨計算題
股票是虧的，股指是賺的，沒有計算手續費50*15*300-8000*20=65000，這是沒有算手續費的，而且還沒有計算這些錢存到銀行利息，單純從賬面盈虧算的