❶ 保證金率計算
您跟我是同學吧，我也正想搜其中的答案呢。。。 QQ282241728
❷ 怎樣判斷股票是否為低估值股
判斷股票是否低估還是比較主觀地，不同地人有不同看法。比較客觀地方法比就是看市凈率，就是比較每股價格和每股所代表的凈資產的價格，但是這種方法完全忽視了企業未來的成長可能。你要找到像數學公式那樣的方法幾乎不可能。
❸ 求解答！
11. 一位投資者買了4月份到期的IBM股票看跌期權，執行價格為100美元，期權費為8美元。則在下列兩種情況下，這位投資者在到期日的利潤依次是（ ）
（1）到期日當天股價為110美元；
（2）到期日當天股價為95美元。
看跌期權在股票價格達到100美元以上即選擇不行權
（1）不行權，在持有股票的情況下：利潤=110-100-8=2美元每股；在純粹購買期權的情況下：利潤=-8美元每股；
（2）行權，利潤=100-95-8=-3美元每股
❹ 假如一個在6月份到期、行使價格為60美元的看跌期權價格為4美元，並被一直持有至到期日。
客戶賣出一個行權價等於60美元的看跌期權，得到的期權費等於4美元。
到期日，如果市場價格大於60美元，期權的買入方會按市場價賣出股票，放棄行權，客戶得到期權費收入。
到期日，如果市場價格小於60美元，期權的買入方要求行權，按60美元的價格將股票賣給客戶。客戶買入股票的盈虧=市場價-60美元，考慮到客戶有4美元的期權費收入，所以56美元是客戶賣出期權的盈虧平衡點，市場價小於56美元，客戶賣出期權就會出現虧損。
❺ 關於金融工程學的問題急需。。。。。
1.
這題考的是一級二叉樹模型。
設風險中性概率為P，則有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票價格上升，該期權收益為0。若股票價格下跌，該期權收益為10。因此現在期權價值為：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
這題可以直接套用Black-Sholes公式。
S為股票現價42。
K為期權執行價格40。
r為年化無風險利率10%。
sigma為波動性20%。
T為期權期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期權價格為：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
這題應該是用利率平價理論。
F是遠期匯率。
S是當前匯率。
idollar是美元無風險利率。
ieuro是歐元無風險利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果說取兩位小數，那麼應該是不存在套利機會。
如果硬要說1.4035大於1.40，那麼套利方法是：
目前以無風險利率借入美元，以當前匯率兌換成歐元，進行無風險投資，同時做空歐元期貨。一年後把投資所得的歐元兌換回美元並償還債務。
❻ 求期權價格
約等於4.571
用二叉樹演算法，用股票和無風險債券建立一個模擬投資組合，來模擬期權的收益。根據無套利原則，兩個投資組合的收益曲線完全相同時，價格也必相同。
具體做法：設：債券價格為1。A為購買股票數，B為購買債券數。
t＝0時，投資組合價格為60A＋B。
一年以後，股價變為75時，投資組合價格為75A＋B，期權價格為0。令二者相等，可得75A＋B＝0。
一年以後，股價變為50時，投資組合價格為50A＋B，期權價格為10。令二者相等，可得50A＋B＝10。
聯立方程，解出A＝－0.4，B＝28.571，帶入t＝0時的式子，可以得到投資組合在t＝0時的價格，也就是期權的價格。
❼ 投資分析 計算題
太長了吧你，還給的分數這么低，給你回答一個1. 3000/200/40+那個=15/40+15=15/55
❽ .市場上現有A和B兩種股票。今天股票A的價格是每股50美元，如果明年經濟狀況處於衰退
市場上現有A和B兩種股票。今天股票A的價格是每股50美元,如果明年經濟狀況處於衰退,股票A的價格是每股40美元;如果明年經濟狀況處於正常,股票A的價格是每股55美元.
❾ 關於《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月後這個股票的價格將變。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
漲跌，都不能超過這個價值。