『壹』 期權價格就是執行價格嗎兩者是不是一個概念
完全不是一個概念。比如：
某隻A股的市場價格是10元。該股票的對應的認購期權，行權價是5元，該期權自身的市場買賣價格是4.5元。
根據以上例子：
4.5元就是期權價格（也稱權利金），這是期權自身的交易價格。
5元就是執行價格（也稱行權價格），也就是你可以在期權約定的時間內，按照5元去買入對應的A股（不論當時該A股的市場價格是多少）。
期權價格（4.5元），指買賣期權本身的價格。
執行價格（5元），指行使權利去買入A股的股票價格。
根據以上例子，假設現在可以立即行使權利，則：（1）你如果行使權利，則可以按5元的執行價買入A股，股票到賬後，可以按10元的市場價賣出A股，你可以賺5元。（2）你不行使權利，而是直接按期權價格賣出期權本身，則可以得到4.5元。相比之下，選擇行使權利更好。
這樣解釋相信你就能理解了。
『貳』 執行價格和期權費都是以100股股票為單位給出的嗎
可以行權，以執行價格擁有股票；也可以賣出看漲期權，行權後賣出股票獲利為（100*30-100*25）-100*3=200元；賣出期權獲利為
100*5-100*3=200元，靠，不是一樣嗎？
『叄』 某股票的看跌期權的執行價為38元，期權費為3元，則當到期日股票價格為_______ 時，該期權會被執行。
某股票的看跌期權的執行價為38元，期權費為3元，則當到期日股票價格為_低於38元______ 時，該期權會被執行。
股票價格低於38元時，該期權的價值是38元-當前價，執行期權會有價值，但不一定賺錢，只有股票價格低於（38-3）=35元時，此次投資才有賺頭。
具體可看：http://ke..com/view/10620.html?wtp=tt
『肆』 假設某公司2016年1月10日的股票的價格是25元/股,股票看漲期權的執行價格是每
看漲期權的市場價格大於執行價格時，行權更有利，看跌期權的執行價格大於市場價格時，行權更有利。
這里是看漲期權，市場價為25，則執行價低於25時行權，高於25則不行權。
『伍』 為什麼股票價格在行權期內低於執行價格，那麼該股票的期權就會變得一文不值
假如執行價格是5，意味著到期後可以以5元的價格買入這個股票。但如果在行權期內，股票跌到4元，那到期後大家都可以4元買到股票了，這時股票的期權就毫無價值了。如果在行權期內股票上漲到6元，到期後持有這個期權的人可以在5元買到，就很劃算了。
『陸』 某股票的看漲期權的執行價格為65元，該股票的現價為60元，則該看漲期權的內在價值為多少
看漲期權的內在價值為： 現價-執行價-期權價格
你的題里沒有給期權的價格，假設看漲期權的價格為5元，則：60-65-5=-10元
但是，在現價低於65元時，執行該期權肯定是虧損的，不去執行則只虧一個期權費5元。
假設現在股票漲到100元，用上面公式，內在價值=100-65-5=30元
『柒』 對於執行價格為100的看跌期權,當股票價格分別為105元,100元,以及95元是何種期權內在價值
股票價格95元， 期權為實值期權，內在價值為5元；
股票價格100元，期權為平值期權，內在價值為0元；
股票價格105元，期權為虛值期權，內在價值為0元。
『捌』 你擁有一個股票的看漲期權，執行價格為40美元。期權將在三個月後到期。
由題可知，是期權的賣方，出售一份看跌期權，獲得2美元期權費，這是獲得最多的收益。
假設，3個月後價格為35美元，價格比止盈價格低，買方行使期權權利，以40美元出售標的物，差價為5美元，減去期權費，最後收益3美元。對應的，虧損3美元。同理，到期價格越低，對你越不利。最多虧損38美金(價格為0)。
假設到期日標的物價格45元，買方不會執行權力，則買方虧損(2美金)期權費，而你只能賺取2美金。綜述，作為期權賣方，最多盈利2美元，最大虧損38美金。
假定到時候股票的市場價格是T；T<95 ，3份期權都不會行權。
組合收益是：20+10-15=15
95<=T<100 第一份期權（K=95）行權，由此虧損，但是虧損小於5。組合收益大於10，依次類推，發現這個組合式套利組合。
(8)股票期權執行價格擴展閱讀：
看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；
當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。