1. 關於投資組合權重計算的問題
閃牛分析：
權重分別為-200%和+300%，合計100%，沒什麼問題啊。
你這個例子也算比較極端了，賣空價值大於多頭價值，造成了總價值為負值。這個權重是沒問題的。
2. 債券型基金和股票型基金的收益怎麼算 是一樣的演算法嗎 股票型的我記得是持有的份額乘以賣時的凈值
債券型與股票型的收益都是一樣演算法，以贖回份額數量乘以贖回確認當日凈值計算總金額，再按比例扣除贖回費就是凈贖回金額了，減去投資成本即為收益。債券基金理論上是可以隨時賣的，無特別的時間限制，除非出現巨額贖回、公告暫停贖回等情形。一般來說，工作時間內的贖回指令當天可以確認，當然如果是在節假日或者晚上發出贖回指令就要等下一工作日了。這些內容在招募說明書或者基金合同（在基金公司網站上可以找到）關於贖回的章節里都有，或者打客服電話也可以咨詢到。
3. 上證指數權重股的權重是怎麼算出來的
計算股票指數，要考慮三個因素：
一是抽樣，即在眾多股票中抽取少數具有代表性的成份股；
二是加權，按單價或總值加權平均，或不加權平均；
三是計算程序，計算算術平均數、幾何平均數，或兼顧價格與總值。
由於上市股票種類繁多，計算全部上市股票的價格平均數或指數的工作是艱巨而復雜的，因此人們常常從上市股票中選擇若干種富有代表性的樣本股票，並計算這些樣本股票的價格平均數或指數。用以表示整個市場的股票價格總趨勢及漲跌幅度。計算股價平均數或指數時經常考慮以下四點：
（1）樣本股票必須具有典型性、普通性，為此，選擇樣本對應綜合考慮其行業分布、市場影響力、股票等級、適當數量等因素。
（2）計算方法應具有高度的適應性，能對不斷變化的股市行情作出相應的調整或修正，使股票指數或平均數有較好的敏感性。
（3） 要有科學的計算依據和手段。計算依據的口徑必須統一，一般均以收盤價為計算依據，但隨著計算頻率的增加，有的以每小時價格甚至更短的時間價格計算。
（4）基期應有較好的均衡性和代表性。
（一） 計算公式
1． 上證指數系列均採用派許加權綜合價格指數公式計算。
2．上證180指數、上證50指數等以成份股的調整股本數為權數進行加權計算，計算公式為：報告期指數=（報告期樣本股的調整市值/基期）×1000 其中，調整市值=Σ（股價×調整股本數）。上證180金融股指數、上證180基建指數等採用派許加權綜合價格指數方法計算，公式如下：報告期指數=（報告期樣本股的調整市值/基期）×1000 其中，調整市值= Σ（股價×調整股本數×權重上限因子），權重上限因子介於0和1之間，以使樣本股權重不超過15%（對上證180風格指數系列，樣本股權重上限為10%）。調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。根據國際慣例和專家委員會意見，上證成份指數的分級靠檔方法如下表所示。比如，某股票流通股比例（流通股本/總股本）為7%，低於10%，則採用流通股本為權數；某股票流通比例為35%，落在區間（30，40]內，對應的加權比例為40%，則將總股本的40%作為權數。流通比例（%） ≤10 （10，20] （20，30] （30，40] （40，50] （50，60] （60，70] （70，80] >80 加權比例（%） 流通比例 20，30，40，50，60，70，80，100
3． 上證綜合指數等以樣本股的發行股本數為權數進行加權計算，計算公式為：報告期指數=（報告期成份股的總市值/基期）×基期指數 其中，總市值= Σ（股價×發行股數）。成份股中的B股在計算上證B股指數時，價格採用美元計算。成份股中的B股在計算其他指數時，價格按適用匯率（中國外匯交易中心每周最後一個交易日的人民幣兌美元的中間價）折算成人民幣。
4．上證基金指數以基金發行份額為權數進行加權計算，計算公式為：報告期指數=（報告期基金的總市值/基期）× 1000 其中，總市值= Σ（市價×發行份額）。
5．上證國債指數以樣該國債在證券交易所的發行量為權數進行加權，計算公式為：報告期指數=（報告期成份國債的總市值+報告期國債利息及再投資收益）/基期×100 其中，總市值= Σ（全價×發行量）；全價=凈價+應計利息報告期國債利息及再投資收益表示將當月樣該國債利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
6．上證企債指數採用派許加權綜合價格指數公式計算。以樣該企業債的發行量為權數進行加權，計算公式為：報告期指數= [（報告期成份企業債的總市值+ 報告期企業債利息及再投資收益）/基期]×100 其中，總市值 = Σ（全價×發行量），報告期企業債利息及再投資收益表示將當月樣該企業債利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
7．上證公司債指數採用派許加權綜合價格指數方法計算，公式如下：報告期指數= [（報告期指數樣本總市值+ 報告期公司債利息及再投資收益）/基期]×基值 其中，總市值= Σ（全價×發行量） 報告期公司債利息及再投資收益表示將當月付息指數樣本利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
8．上證分離債指數採用派許加權綜合價格指數方法計算，公式如下：報告期指數= [（報告期指數樣本總市值 + 報告期分離債利息及再投資收益）/基期]×基值 其中，總市值 = Σ（全價×發行量） 報告期分離債利息及再投資收益表示將當月付息指數樣本利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
（二） 指數的實時計算 上證指數系列均為實時計算。具體做法是，在每一交易日集合競價結束後，用集合競價產生的股票開盤價（無成交者取昨收盤價）計算開盤指數，以後每大約2秒重新計算一次指數，直至收盤，每大約6秒實時向外發布。其中各成份股的計算價位（X）根據以下原則確定：1． 若當日沒有成交，則 X = 前日收盤價； 2． 若當日有成交，則 X = 最新成交價。
指數修正
（一）修正公式 上證指數系列均採用「除數修正法」修正。當成份股名單發生變化或成份股的股本結構發生變化或成份股的市值出現非交易因素的變動時，採用「除數修正法」修正原固定除數，以保證指數的連續性。修正公式為：修正前的市值/原除數=修正後的市值/新除數 其中，修正後的市值 = 修正前的市值+ 新增（減）市值； 由此公式得出新除數（即修正後的除數，又稱新基期），並據此計算以後的指數。
（二）需要修正的幾種情況
1． 新上市。對綜合指數（上證綜指和新上證綜指）和分類指數（A股指數、B股指數和行業分類指數），凡有成份證券新上市，上市後第十一個交易日計入指數。
2．除息。凡有成份股除息（分紅派息），指數不予修正，任其自然回落。
3．除權。凡有成份股送股或配股，在成份股的除權基準日前修正指數。修正後市值 =除權報價×除權後的股本數+修正前市值（不含除權股票）；
4．匯率變動。每一交易周的最後一個交易日，根據中國外匯交易中心該日人民幣兌美元的中間價修正指數。
5．停牌。當某一成份股處於停牌期間，取其正常的最後成交價計算指數。
6．摘牌。凡有成份股摘牌（終止交易），在其摘牌日前進行指數修正。
7．股本變動。凡有成份股發生其他股本變動（如增發新股上市引起的流通股本增加等），在成份股的股本變動日前修正指數。修正後市值 =收盤價×調整後的股本數+修正前市值（不含變動股票）；
8．停市。A股或B股部分停市時，指數照常計算；A股與B股全部停市時，指數停止計算。
4. 指數型基金按流通市值還是總股本計算權重來配置股票的
當然是總股本了,像上證指定也是按總股本的..給大家提個醒!!!!!滬深300是按流通市值算權重的,所以郁悶了吧,中國石油在上證指數中是最大權重股,但是滬深300里就不算啦~
5. 債券基金是如何計算收入的
一切以凈值為准，以當天的凈值申贖。
單位的基金的凈值=（基金所擁有的總的資產-其承擔的負債）/基金的份數。
債券全價=凈價+應計利息，但是真正表現一個債券漲跌的是凈價。凈價就類似於股票價格，凈價跌就意味著有人拋售。
按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值，這是計算單位基金資產凈值的關鍵。由於基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格是變動的，所以必須於每個交易日對單位基金資產凈值重新計算。封閉式基金凈值每周至少公告一次，開放式基金每個交易日都公告凈值。
(5)基金由股票和債券按權重的計算方法擴展閱讀：
由於貨幣基金配置的資產平均到期期限較短，基金資產就可以在很短的時間內滾動到期。而到期兌付的資金又很快投資到加息後收益更高的短債、央票、協議存款等品種中，便能迅速提高貨幣基金的收益。因此，對投資者來說，貨幣基金是適合於階段性配置、風險比較低、收益較好的投資品種。
債券價格的漲跌與利率的升降成反向關系。利率上升的時候，債券價格便下滑。要知道債券價格變化，從而知道債券基金的資產凈值對於利率變動的敏感程度如何，可以用久期作為指標來衡量。
6. 基金的NAV(凈值)是基金單位份額的價格。凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括
份額在發行時會有一個初始值，即發行時，單位凈值是1元，這樣發行金額扣除認購費，除以1就是份額了。之後每天凈值都會變動，新的申購資金進來扣除發行費用，除以當天收盤後的單位凈值，就是新增加的份額。（當然扣費用的方式有外扣和內扣之分）
供參考
7. 如何計算基金的份額和本金
您買了100000-22831.42=77168.58的基金,這個數是您的本金
您的份額是(77168.58-77168.58*0.015)/1.0788=70458.89份
還要說明的一點是,您當天買的基金凈值第2天才能看到,也就是您第二天看到該基金的凈值才是您買入的凈值
77168.58*0.015是手續費..以後如果有關於基金股票方面的事,直接找我也行...還有,我空間有基金的一些計算器,你可以進去看看
不好意思，我修改下，3樓說的對，我當時確實沒有看清楚，我以為是你銀行的余額是22831.42，所以先說聲對不起了，希望沒有對你有影響．但是演算法就是那樣算，年可以看看
和3樓的大哥也說下，不好意思，丟人了
8. 各個公司的基金凈值都是怎麼計算出來的比如混合型就是把他的股票指數.債券指數等等按照某種演算法平均一下
根據當天收盤後該基金持有的所有股票、債券、貨幣市場工具等等價格總值，扣除每日均攤的託管費、管理費等等計算的。
9. 計算投資組合的標准差的公式是什麼可以舉個例子嗎
投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：
根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。
例如根據權重、標准差計算：
1、A證券的權重×標准差設為A。
2、B證券的權重×標准差設為B。
3、C證券的權重×標准差設為C。
確定相關系數：
1、A、B證券相關系數設為X。
2、A、C證券相關系數設為Y。
3、B、C證券相關系數設為Z。展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
(9)基金由股票和債券按權重的計算方法擴展閱讀：
注意事項：
1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。
2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。
4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。