㈠ 什麼是夏普比率 夏普比率高好還是低好
夏普比率一般多大？許多朋友或許關於這支股票還不是很了解，夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數---基金績效評價標准化目標。夏普比率在現代出資理論的研討標明，危險的巨細在決議組合的體現上具有基礎性的效果。危險調整後的收益率便是一個能夠一起對收益與危險加以考慮的歸納目標，以期能夠掃除危險要素對績效評價的晦氣影響。夏普比率便是一個能夠一起對收益與危險加以歸納考慮的三大經典目標之一。出資中有一個慣例的特色，即出資標的的預期酬勞越高，出資人所能忍耐的動搖危險越高；反之，預期酬勞越低，動搖危險也越低。所以理性的出資人挑選出資標的與出資組合的首要意圖為：在固定所能接受的危險下，尋求最大的酬勞；或在固定的預期酬勞下，尋求最低的危險。
夏普比率一般多大？到底是高好仍是低好？
理性的出資者將挑選並持有有用的出資組合，即那些在給定的危險水平下使希望報答最大化的出資組合，或那些在給定希望報答率的水平上使危險最小化的出資組合。解說起來十分簡略，他以為出資者在建立有危險的出資組合時，至少應該要求出資報答到達無危險出資的報答，或許更多。
意圖是核算出資組合每接受一單位總危險，會發生多少的超量酬勞。比率根據財物裝備線(Capital Allocation Line,CAL)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當出資組合內的財物皆為危險性財物時，適用夏普比率。夏普指數代表出資人每多承當一分危險，能夠拿到幾分酬勞；若為正值，代表基金酬勞率高過動搖危險；若為負值，代表基金操作危險大過於酬勞率。這樣一來，每個出資組合都能夠核算Sharpe Ratio,即出資報答與多冒危險的份額，這個份額越高，出資組合越佳。
現代出資理論的研討標明,危險的巨細在決議組合的體現上具有基礎性的效果。危險調整後的收益率便是一個能夠一起對收益與危險加以考慮的歸納目標,以期能夠掃除危險要素對績效評價的晦氣影響。夏普比率便是一個能夠一起對收益與危險加以歸納考慮的三大經典目標之一。
出資中有一個慣例的特色，即出資標的的預期酬勞越高，出資人所能忍耐的動搖危險越高；反之，預期酬勞越低，動搖危險也越低。所以理性的出資人挑選出資標的與出資組合的首要意圖為：在固定所能接受的危險下，尋求最大的酬勞；或在固定的預期酬勞下，尋求最低的危險
㈡ 夏普比率多少合適
一般來說夏普比率只有在超過1之後才相對較好，但這種投資機會在簡單的投資中並不常見，所以專業投資者也會利用套期保值來轉換他們的投資，提高夏普比率。
夏普比率已成為以衡量基金績效表現最為常用的一個指標，簡單的理解，夏普比率就是每承受一單位風險所產生的超額報酬，與日常生活中常見的性價比較為類似。
使用基金夏普比率的注意事項：
當基金預期收益為負時，夏普比率也為負，這種情況下，某些風險更大的基金其夏普比率可能會更高。因此當基金預期收益為負時，基金夏普比率並不能准確反映基金的風險系數。基金夏普比率越高，對投資者越有利，夏普比率越高，說明基金單位風險所獲得的風險回報也越高。
例如：夏普比率為1，那麼投資風險每增加1%，預期收益也將增加1%，如果夏普比率為1.5，那麼投資風險每增加1%，預期收益就將增加1.5%。
㈢ 簡述如何使用夏普比率對股票型基金進行評價
夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標准差
它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。
㈣ 選基金時，為什麼夏普比率越高越好
夏普比率核心思想是，理性的投資者會選擇在一定的風險水平下，期望回報率最大的投資組合；或者在一定期望回報率的水平上，風險最小的投資組合，我們要盡可能以最小的風險代價來換取盡可能大的回報。
一句話說完，同等收益下，風險越小越好，這種情況下的夏普比率也就越高
㈤ 基金夏普比率大好還是小好
夏普比率（sharpe
ratio），又被稱為夏普指數
---
基金績效評價標准化指標
如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。夏普比率為負時，按大小排序沒有意義。
㈥ 基金夏普比率多少合適
在做基金投資的時候大家都會過於關注基金的收益率情況，能不能賺錢？能賺多少錢？往往會忽視其中的風險程度。
我相信很多同學在選擇基金的時候，都有看到過夏普比率這一指標，但不是特別理解，只知道越高越好，他真正代表著什麼呢？
其實夏普比率是一個衡量基金風險與收益關系的指標。
看到這里，有的同學可能會好奇，是夏普比率越高越好嗎？
確實，理論上來講夏普比率的數值越大越好。
但需要注意的是，夏普比率沒有固定的基準點，股票型基金的夏普比率一般是0.4-0.6之間，而債基、貨基因為回撤小的緣故，數值會相對更高一些。
因此其大小本身沒有意義，只有在與其他同類產品的比較中才有價值。
比如兩個股票型基金都是年化收益20%，拋掉其他的影響因素來說，則是夏普比率值越大的越好。
那麼問題來了，夏普比率是萬能的嗎？
一般來說，夏普比率會設置一定的計算區間，一年、三年或是五年等，不同的計算區間，計算出來的比率就會大不相同，就像大家常用的看夏普比率數據網站如天天基金和晨星網，雖然計算公式是固定的，但兩者計算口徑並不一致。
天天基金通常是顯示近一年的，晨星網顯示的是近三年和五年的，且由於兩個網站都沒有具體講解自己是怎麼計算得出的數據，所以做對比的時候大家不要將天天基金提供的數據與晨星網提供的數據拿來直接做對比。
同時，如果選取的計算時間區間正好是股市大漲時，算出來的夏普指數會很好看，相反選取股票大跌時的話，算出來的數據會很難看。
而且不同的兩只基金，由於投資風格、持倉股等不同，會在不同的時間段里爆發、上漲，使得兩只基金的夏普比率沒有很強的可對比性。因此最好選取兩只基金錶現都比較平穩的時間段，不然就難以反應真實情況，這樣看來夏普比率還是具有一定局限性的。
此外，夏普比率衡量的是基金的歷史表現，是個重要參考，並不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。
那麼夏普比率究竟應該怎麼用呢？
在這里建議大家，不妨先從基金的公司、規模、過往業績、經理人選股和擇時能力等入手，找到幾只質地優異的產品，在糾結不定的時候，再用夏普比率來輔助我們的投資決策，選擇夏普比率相對較高的那隻基金。
㈦ 金融學的題 求股票基金夏普比率。。。
夏普比率=（18%-7%）÷25%=0.44
特雷諾比率=（18%-7%）÷1.25=0.088
㈧ 基金定投選擇夏普比率高的基金合適嗎
夏普比率（SharpeRatio），又被稱為夏普指數---基金績效評價標准化指標如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。夏普比率為負時，按大小排序沒有意義。