㈠ 多支股票的夏普比率能一样吗
完全可能，这是技术版的方法，关键是国家财政政策货币政策的方向，社会上的钱是多了，好融资。经济好大盘都会涨。多数好股都是赢利从负到大赚大伏赢利。股价涨几倍。
㈡ 金融学的题 求股票基金夏普比率。。。
夏普比率=（18%-7%）÷25%=0.44
特雷诺比率=（18%-7%）÷1.25=0.088
㈢ 如何计算夏普比率
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp，其中E(Rp)：投资组合预期报酬率；Rf：无风险利率；σp：投资组合的标准差。
夏普比率的目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资产配置线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。
夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分超额报酬；若为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来，每个投资组合都可以计算Sharpe Ratio，即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。
基金较高的净值增长率可能是在承受较高风险的情况下取得的，因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面，衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面，夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。
(3)夏普比率买股票扩展阅读：
夏普比率的大小对基金表现加以排序的理论基础在于，假设投资者可以以无风险利率进行借贷，这样，通过确定适当的融资比例，高夏普比率的基金总是能够在同等风险的情况下获得比低夏普比率的基金高的投资收益。
例如，假设有两个基金A和B，A基金的年平均净值增长率为20%，标准差为10%，B基金的年平均净值增长率为15%，标准差为5%，年平均无风险利率为5%，那么，基金A和基金B的夏普比率分别为1.5和2，依据夏普比率基金B的风险调整收益要好于基金A。
为了更清楚地对此加以解释，可以以无风险利率的水平，融入等量的资金（融资比例为1：1），投资于B，那么，B的标准差将会扩大1倍，达到与A相同的水平，但这时B的净值增长率则等于25%（即2*15%－5%）则要大于A基金。使用月夏普比率及年夏普比率的情况较为常见。
㈣ 请问你有具体计算基金或者股票的夏普比率的公式吗
夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合的标准差
㈤ 基金的夏普比率是什么意思，大好还是小好
夏普比率
夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，长期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。
中文名
夏普比率
外文名
Sharpe Ratio
时间
1966年[1]
计算公式
[E(Rp)－Rf]/σp
别名
reward-to-variability ratio
计算公式
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合超额收益的标准差
目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资产配置线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分超额报酬；若大于1，代表基金报酬率高过波动风险；若为小于1，代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来，每个投资组合都可以计算Sharpe Ratio,即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。
举例而言，假如国债的回报是3%，而您的投资组合预期回报是15%，您的投资组合的标准偏差是6%，那么用15%－3%,可以得出12%（代表您超出无风险投资的回报），再用12%/6%=2，代表投资者风险每增长1%，换来的是2%的多余收益。
㈥ 简述如何使用夏普比率对股票型基金进行评价
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合的标准差
它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
㈦ 什么是夏普比率 夏普比率高好还是低好
夏普比率一般多大？许多朋友或许关于这支股票还不是很了解，夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化目标。夏普比率在现代出资理论的研讨标明，危险的巨细在决议组合的体现上具有基础性的效果。危险调整后的收益率便是一个能够一起对收益与危险加以考虑的归纳目标，以期能够扫除危险要素对绩效评价的晦气影响。夏普比率便是一个能够一起对收益与危险加以归纳考虑的三大经典目标之一。出资中有一个惯例的特色，即出资标的的预期酬劳越高，出资人所能忍耐的动摇危险越高；反之，预期酬劳越低，动摇危险也越低。所以理性的出资人挑选出资标的与出资组合的首要意图为：在固定所能接受的危险下，寻求最大的酬劳；或在固定的预期酬劳下，寻求最低的危险。
夏普比率一般多大？到底是高好仍是低好？
理性的出资者将挑选并持有有用的出资组合，即那些在给定的危险水平下使希望报答最大化的出资组合，或那些在给定希望报答率的水平上使危险最小化的出资组合。解说起来十分简略，他以为出资者在建立有危险的出资组合时，至少应该要求出资报答到达无危险出资的报答，或许更多。
意图是核算出资组合每接受一单位总危险，会发生多少的超量酬劳。比率根据财物装备线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当出资组合内的财物皆为危险性财物时，适用夏普比率。夏普指数代表出资人每多承当一分危险，能够拿到几分酬劳；若为正值，代表基金酬劳率高过动摇危险；若为负值，代表基金操作危险大过于酬劳率。这样一来，每个出资组合都能够核算Sharpe Ratio,即出资报答与多冒危险的份额，这个份额越高，出资组合越佳。
现代出资理论的研讨标明,危险的巨细在决议组合的体现上具有基础性的效果。危险调整后的收益率便是一个能够一起对收益与危险加以考虑的归纳目标,以期能够扫除危险要素对绩效评价的晦气影响。夏普比率便是一个能够一起对收益与危险加以归纳考虑的三大经典目标之一。
出资中有一个惯例的特色，即出资标的的预期酬劳越高，出资人所能忍耐的动摇危险越高；反之，预期酬劳越低，动摇危险也越低。所以理性的出资人挑选出资标的与出资组合的首要意图为：在固定所能接受的危险下，寻求最大的酬劳；或在固定的预期酬劳下，寻求最低的危险
㈧ 开放式基金里面最大回撤，夏普比率，波动率是指什么
最大回撤，就是最高点到最低点的相差数据，回撤大说明风险也大。
夏普比率，每承担一份风险，要有超额收益做为补偿，夏普比率越大越好
波动率，基金所买的股票上上下下，会有浮动，波动率越大风险也越大。
夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合的标准差
(8)夏普比率买股票扩展阅读：
夏普比率的大小对基金表现加以排序的理论基础在于，假设投资者可以以无风险利率进行借贷，这样，通过确定适当的融资比例，高夏普比率的基金总是能够在同等风险的情况下获得比低夏普比率的基金高的投资收益。
例如，假设有两个基金A和B，A基金的年平均净值增长率为20%，标准差为10%，B基金的年平均净值增长率为15%，标准差为5%，年平均无风险利率为5%，那么，基金A和基金B的夏普比率分别为1.5和2，依据夏普比率基金B的风险调整收益要好于基金A。
㈨ 基金夏普比率多少合适
在做基金投资的时候大家都会过于关注基金的收益率情况，能不能赚钱？能赚多少钱？往往会忽视其中的风险程度。
我相信很多同学在选择基金的时候，都有看到过夏普比率这一指标，但不是特别理解，只知道越高越好，他真正代表着什么呢？
其实夏普比率是一个衡量基金风险与收益关系的指标。
看到这里，有的同学可能会好奇，是夏普比率越高越好吗？
确实，理论上来讲夏普比率的数值越大越好。
但需要注意的是，夏普比率没有固定的基准点，股票型基金的夏普比率一般是0.4-0.6之间，而债基、货基因为回撤小的缘故，数值会相对更高一些。
因此其大小本身没有意义，只有在与其他同类产品的比较中才有价值。
比如两个股票型基金都是年化收益20%，抛掉其他的影响因素来说，则是夏普比率值越大的越好。
那么问题来了，夏普比率是万能的吗？
一般来说，夏普比率会设置一定的计算区间，一年、三年或是五年等，不同的计算区间，计算出来的比率就会大不相同，就像大家常用的看夏普比率数据网站如天天基金和晨星网，虽然计算公式是固定的，但两者计算口径并不一致。
天天基金通常是显示近一年的，晨星网显示的是近三年和五年的，且由于两个网站都没有具体讲解自己是怎么计算得出的数据，所以做对比的时候大家不要将天天基金提供的数据与晨星网提供的数据拿来直接做对比。
同时，如果选取的计算时间区间正好是股市大涨时，算出来的夏普指数会很好看，相反选取股票大跌时的话，算出来的数据会很难看。
而且不同的两只基金，由于投资风格、持仓股等不同，会在不同的时间段里爆发、上涨，使得两只基金的夏普比率没有很强的可对比性。因此最好选取两只基金表现都比较平稳的时间段，不然就难以反应真实情况，这样看来夏普比率还是具有一定局限性的。
此外，夏普比率衡量的是基金的历史表现，是个重要参考，并不能简单地依据基金的历史表现进行未来操作。
那么夏普比率究竟应该怎么用呢？
在这里建议大家，不妨先从基金的公司、规模、过往业绩、经理人选股和择时能力等入手，找到几只质地优异的产品，在纠结不定的时候，再用夏普比率来辅助我们的投资决策，选择夏普比率相对较高的那只基金。
㈩ 中国股市1990~2012各年收益。1990~2012历史平均收益（几何）标准差，夏普比率
2001年-2010年A股收益率和美国标准普尔的对比
2000年以前，A股刚成立10年，没有太大可比性