㈠ 什么叫“方差-协方差矩阵”
是同样的东西，只不过方差-协方差矩阵是更为精确的说法，因为对于多维随机变量，他的对角线元素其实是每维向量本身的方差。
一般来讲，在金融数学或者测绘数学中倾向于说方差-协方差矩阵，而理论的概率统计学中一般说协方差矩阵。二者没什么区别，只是沿袭各领域的习惯说法而已。
㈡ 金融统计分析题目，关于方差—协方差矩阵，求股票投资组合风险
每支股票本身都有风险的存在，本人一向不提倡同时持有多支股票，若从你现在单一的层面分析的话，你可以0.6,0.3,0.1
㈢ 方差协方差矩阵
方差-协方差矩阵多数会指样本矩阵，而协方差阵多数是总体的参数。
你用得是spss吧，Dunnett's test是用来比较组间均值的。当组间方差相等这一原假设被否定，若仍要进行Dunnett's test，便会让你（Tamhane's T2, t检验进行配对比较。 Dunnett's T3，采用基于学生氏最大模的成对比较法。Games-Howell，Games-Howell比较，该方法较灵活。Dunnett's C，采用基于学生氏极值的成对比较法。）四选一 。 一般是第二种啦，在混合模式带入样本方差-协方差矩阵 在样本容量相差不大时 均值检验的结果是比较可信的
㈣ 协方差矩阵怎么看
在统计学与概率论中，协方差矩阵（也称离差矩阵、方差-协方差矩阵）是一个矩阵，其 i, j 位置的元素是第 i 个与第 j 个随机向量（即随机变量构成的向量）之间的协方差。这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
均值为的复随机标量变量的方差定义如下（使用共轭复数）：
其中复数的共轭记为。
如果 是一个复列向量,则取其共轭转置，得到一个方阵:
其中为共轭转置, 它对于标量也成立，因为标量的转置还是标量。
㈤ 股票的方差协方差矩阵怎么算
按价格（分为单位）和100比
㈥ 方差 标准差 协方差 有什么区别
1、其区别是：
（1）方差(Variance)是实际值与期望值之差的平方平均数。
（2）而标准差(Standard
deviation)是方差的算术平方根。
（3）协方差用的比较少，主要是度量两个变量的相关性（在股票方面有应用）。
2、方差的定义：（variance)是在概率论和统计方差衡量 随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量
随机变量和其 数学期望（即
均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的
平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。
3、标准差的定义：标准差（Standard
Deviation）
，中文环境中又常称 均方差，标准差是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组组数据，标准差未必相同。
4、协方差的定义：协方差分析是建立在 方差分析和
回归分析基础之上的一种统计分析方法。
方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异。一般说来，质量因子是可以人为控制的。
回归分析是从数量因子的角度出发，通过建立 回归方程来研究实验指标与一个（或几个）因子之间的数量关系。但大多数情况下，数量因子是不可以人为加以控制的。
㈦ 已知四个股票CDEF在投资组合中的占比,也知道了他们的协方差矩阵,怎么求出投资组合的收益率和方差
四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1, w2, w3, w4
协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14
+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24
+w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34
+w4*w1*m41+w4*w2*m42+w4*w3*m43+w4*w4*m44
㈧ 股票收益率，方差，协方差计算
股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
方差计算公式：
(8)股票的方差协方差矩阵怎么看扩展阅读：
股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：
1、本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。
2、持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。
3、折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。
㈨ 什么是协方差/协方差矩阵/矩阵特征值
标准差和方差一般是用来描述一维数据的，但现实生活中我们常常会遇到含有多维数据的数据集，最简单的是大家上学时免不了要统计多个学科的考试成绩。面对这样的数据集，我们当然可以按照每一维独立的计算其方差，协方差就是这样一种用来度量两个随机变量关系的统计量