『壹』 如何用stata求股指的对数收益率
gen id=_n
tsset id
gen r=d.lnp
『贰』 stata怎么用命令计算有几个变量
stata怎么用命令计算有几个变量
dis `c(k)'可以看到数据中含有的变量的个数。
不过这个命令会把“股票代码”和“日期”也包含在内。
『叁』 求统计大神！~怎么用stata来分析股票价格涨跌限制的磁吸效应
logit模型不复杂的，复杂的是你的研究设计要考虑哪些因素的分析
『肆』 怎样在stata中用股票月收益率计算年收
可以用gen或者egen来计算
『伍』 谁会使用R软件或者stata等分析一段时间内股票的数据，要求如下
可以的，你的问题都是可以做，但是非常费时间，要具体详谈
我替别人做这类的数据分析蛮多的
『陆』 如何stata中把股票代码调整为六位数
调整类型即可
『柒』 如何用stata 计算股票的收益率
可以直接用excel计算
『捌』 请教，stata 如何定义时间序列 股票交
reg y x1 x2 x3predict e,r就可以生成变量命为e的残差
『玖』 stata用两个变量merge
你没有说清楚问题，两个文件里的公司代码是identical的么？ 就是说两个文件中公司代码都只对应一个年份么？如果是这样，直接merge 公司代码就行。。。如果两个文件中是那种类似于panel data的结构，就是同一个公司有好几个年份的观测值，那么你就先generate a new variable based on year and id. 两个文件都生成一个新的variable, 然后用这个新的merge.
『拾』 用stata求股指收益率时命令如下：tsset date, gen r_sp500=ln(sp500)-ln(L.sp500), 结果出现3400个缺失值
stata里的obs有11992个，而Eviews的Observations有15391个，数据都不一样，统计结果怎么会一样？
软件不会有问题的，只能是你的方法有问题，再仔细检查一下吧