『壹』 股票期权的杠杆风险有哪些
投资者在进行卖出开仓（非备兑开仓）后，成为义务方。其中，股票期权的权利方通过支付权利金的方式获得了杠杆。以看多市场的投资者为例，其可以买入认购期权。投资者运用较小的资金来支付权利金，但期权的使用可以将标的证券上涨所带来的收益多倍放大。
与现货不同，股票期权的重要特点之一就是具有杠杆效应。期权的权利方只需要付出少量的权利金，就能分享标的资产价格变动带来的收益。所谓杠杆就是四两拨千斤、以小博大的投资方式。但是投资者需要意识到，杠杆是把“双刃剑”。一方面，杠杆可以帮助投资者用有限的资金获取更多的收益。另一方面，对于期权的权利方来说，若投资者持有的期权在到期时没有价值，那么投资者所支付的权利金会全部损失。
在股票市场中，有不少投资者习惯满仓操作。在期权中，这很大程度上属于风险巨大的赌博行为。特别是对于那些期限较短的极度虚值期权，投资者认为可以以低廉的成本来博取高获利空间，但事实上，投资者“赌赢”的可能性会变得非常小。
风险和收益永远都是相生相随的。有的投资者在过程中首先想的是如何赚钱，如何以小博大，但是在投资的过程中，投资者不应忽视对风险的控制。
期权投资者应当清楚认识到自己的风险承受能力，以此选择与自身风险承受能力相匹配的金融工具和投资策略，或者将自己所不愿承担的风险转移出去，在有效控制投资风险的前提下，实现投资目标。
『贰』 上证50etf期权合约杠杆多少
经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称“本所”）决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种（以下简称“上证50ETF期权”）。现将有关事项通知如下：
一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。
上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。
二、上证50ETF期权的基本条款如下：
（一）合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
（二）合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。
（五）行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。
（六）合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
（七）合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。
（八）合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段
开仓保证金最低标准
认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位
维持保证金最低标准
认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位
认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位
『叁』 期权的杠杆是多少
一、如何计算期权的杠杆。
交易过期货的投资者，可能对杠杆并不陌生，简单的说就是“以小博大”，用小量的资金，能够交易大额的资产。
比如在期货市场中，只需要交10%的保证金，就能交易面额100%的商品。而占用的资金(也就是保证金)，盈利和亏损都会被放大，其杠杆计算就较为容易，即商品价值与保证金的比例，就是杠杆比例。
然而对于期权，又该怎样计算它的杠杆呢？我们先以一个具体的例子来直观感受期权的杠杆效应。
在金融衍生工具市场，杠杆比率是衍生工具所代表的实际价值与建立仓位所付出的现金额的比率。杠杆比率越高，标的资产价格每单位的变动可带来的盈利或亏损就越大，意味着投资风险较高。基于期权非线性盈亏结构，期权的杠杆率需要从成本和收益率两个方面理解。
每个期权合约杠杆率不固定，合约杠杆率等于期权价格变化百分比与标的资产价格变化百分比的比值，即标的资产价格变动一个百分点，期权价格变化G个百分点(G代表杠杆倍数)，以S和C分别代表标的资产价格和期权价格，S和C分别代表标的资产价格和期权价格变化量，则
『肆』 50etf期权杠杆哪里看
您好，50ETF期权就是看的保证金的比例的，这个是系统自己会计算的，你不用算，这个太难了，
上市券商期权低至1.8元一张！
『伍』 涨跌期权交易杠杆是多少
我炒股炒了十多年了，从年轻刚毕业的时候到现在孩子都读初中了。期间也兜兜转转尝试了很多投资方式，你问我最清楚啦，涨跌期权是没有交易杠杆的，更不用说需要大量的保证金。只要预测未来某一个时刻的价格上涨还是下跌，坐等盈利就可以的。但也要注意设置一个止损的金额，这个投资还是高风险的。我看你也是新手，宝盛涨跌期权可大胆一试。
『陆』 沪深300股指期权买方杠杆多少
现在只是出来个模拟的！
『柒』 期权交易是怎样实现以小博大的杠杆作用
你好
载一个到ACFX网站或者ACFX代理商网站里下载一个外汇交易软件，申请一个模拟帐户，进行模拟交易并且熟悉交易软件。 ACFX提供的是MT4最优交易平台，界面简明但功能强大，随便找个人问问就熟悉的掌握了。
『捌』 股票指数期权的股指期货与股指期权交易的区别
股指期权与股指期货交易相比，区别在于：
（1）权利义务不同
股指期货赋予持有人的权利与义务是对等的，即合约到期时，持有人必须按照约定价格买入或卖出指数；而股指期权则不同，股指期权的多头只有权利而不承担义务，股指期权的空头只有义务而不享有权利。
（2）杠杆效应不同
股指期货的杠杆效应主要体现为，利用较低保证金交易较大数额的合约；而期权的杠杆效应则体现期权本身定价所具有的杠杆性。
『玖』 期权相比于股票投资具有杠杆作用,请解释原因
你好，股票期权收益：股票价格减去行权价高于买入的成本就可以实现盈利之前。2。提高资金使用效率，降低了股票期权的杠杆率的投资门槛通常比资本存量更大。