A. 股票高频交易算法，懂的进
高频交易，就是短暂的市场变化中寻求获利，不理会大趋势，（平衡市里比较适合）定好止损止盈位，得要有精确的计算能力，制定自己的一套理念，不理会别人会影响自己的任何观点。你认为可以进就进，想出就出。10次交易6次获利，你就是赢家。没有固定的算法，只有单间的加减乘除。
B. 什么是股票高频交易高频交易好吗
什么是股票高频交易?高频交易好吗?高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（serverfarms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。股票高频交易特征：1，高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易；2，高频交易的交易量巨大；3，高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多；4，高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。
C. 用java做一个股票软件。
可以把股价数值和坐标轴都先乘上100。因为股价变动最小0.01，所以扩大100倍后所有股价就都是整数了。如果需要显示数字，可以在设定显示值是实际坐标值的1%。
D. C++还是Java 哪个响应高频交易应用比较快
概述高频交易的最佳解决方案是什么？对于这个问题，观点一直比较冲突，部分原因是人们不知道什么叫高频交易并且与人们想象的总是存在差异，其次是速度问题，用哪种语言开发速度会快点，本文作者拿当今非常流行的C++和Java这两种语言进行比较。如果你是一个典型的Java和C++程序员，并且用这两种语言编写过典型的面向对象程序。在相同的时间下面编写高频解决方案，Java程序员有可能会提前完成程序并且有时间调整应用程序。在这种情形下，恕我直言，Java应用程序的速度会快些。以我的经验，Java在执行上会好于C++，因为Java进行微基准测试，其实它没有做什么事情。但是如果没有时间限制，对Java和C++程序进行调优，那么C++程序会比Java快些。然而，考虑到资源的有限性和环境的不断变化，一个充满活力的语言可能会现实应用中超常发挥。在股票交易这种高频市场，即使延迟10微秒都需要认真对待。 Java甚至标准的OOP C++，用在商业硬件上都不是最佳选择，你需要借助C或者精简版的C++和一些专业的硬件工具，例如FPGAs、GPUs。然而，在外汇（FX：Foreign Exchange）市场，高频意味着延迟时间不低于100微秒。在这个的环境下，C++或者Java（低GC）都是个不错的选择。个人认为，在不断变化的交易场所，Java拥有更多的灵活性。当人们讨论高频率时，尤其是在做银行系统的时候，他们想把时间缩短1毫秒或者单单几毫秒。在这样的情况下，我会说，灵活/多态的Java、Scala或者C#等语言在编程时间上将会更加充裕，可维护性或可靠性优势将会超过C/C++或FPGA。Java所面临的问题问题不在于这样的语言上，而是缺乏缓存控制和上下文交互。如果你复制一块在本地已经操作过的内存，但是在运行之间使用不同的延迟，副本将会变慢。原因是部分缓存被交换出去，而复制本身也需要一些时间。这和访问内存的任何操作是一样的。例如，访问计划对象将会更慢。private void doTest(Pauser delay) throws InterruptedException { int[] times = new int[1000 * 1000]; byte[] bytes = new byte[32* 1024]; byte[] bytes2 = new byte[32 * 1024]; long end = System.nanoTime() + (long) 5e9; int i; for (i = 0; i < times.length; i++) { long start = System.nanoTime(); System.array(bytes, 0, bytes2, 0, bytes.length); long time = System.nanoTime() - start; times[i] = (int) time; delay.pause(); if (start > end) break; } Arrays.sort(times, 0, i); System.out.printf(delay + ": Copy memory latency 1/50/99%%tile %.1f/%.1f/%.1f us%n", times[i / 100] / 1e3, times[i / 2] / 1e3, times[i - i / 100 - 1] / 1e3 ); } 这个测试其实是在多次执行同一件任务，在执行之间使用不同的延时。其中大部分时间都花在本地方法上，在测试期间没有创建或抛弃对象。YIELD: Copy memory latency 1/50/99%tile 1.6/1.6/2.3 us NO_WAIT: Copy memory latency 1/50/99%tile 1.6/1.6/1.6 us BUSY_WAIT_10: Copy memory latency 1/50/99%tile 2.8/3.5/4.4 us BUSY_WAIT_3: Copy memory latency 1/50/99%tile 2.7/3.0/4.0 us BUSY_WAIT_1: Copy memory latency 1/50/99%tile 1.6/1.6/2.5 us SLEEP_10: Copy memory latency 1/50/99%tile 2.2/3.4/5.1 us SLEEP_3: Copy memory latency 1/50/99%tile 2.2/3.4/4.4 us SLEEP_1: Copy memory latency 1/50/99%tile 1.8/3.4/4.2 us -XX+Java 7的UseLargePagesYIELD: Copy memory latency 1/50/99%tile 1.6/1.6/2.7 us NO_WAIT: Copy memory latency 1/50/99%tile 1.6/1.6/1.8 us BUSY_WAIT_10: Copy memory latency 1/50/99%tile 2.7/3.6/6.6 us BUSY_WAIT_3: Copy memory latency 1/50/99%tile 2.7/2.8/5.0 us BUSY_WAIT_1: Copy memory latency 1/50/99%tile 1.7/1.8/2.6 us SLEEP_10: Copy memory latency 1/50/99%tile 2.4/4.0/5.2 us SLEEP_3: Copy memory latency 1/50/99%tile 2.3/3.9/4.8 us SLEEP_1: Copy memory latency 1/50/99%tile 2.1/3.3/3.7 us 上面是最好的三种运行。进行内存拷贝的典型时间（中间值）是1.6到4.6微秒，依据是否有线程在繁忙等待或休眠状态上使用了1到10毫秒。这大概是3倍的比率，并且与Java无关，这是因为它没有真正的控制权。即使在最好的情况下时间差大概也是2倍。代码ThreadlatencyTest.java总结在极端高频情况下，核心引擎一般会用C、汇编和定制的硬件实现比使用C++或JAVA面向对象实现的方式多。由于延迟需求不再那么紧张（指当基础平台使用C/C++搭建架构之后，应用平台层面，时间响应已不是很重要，反而开发响应更重要）。因此Java和其他动态语言可能会变得更富有成效，在这种情形下，选择Java或许可以帮你轻松应对不断变化的市场/需求。
E. 如何建立一个可以自动股票交易的程序
sourcecode.rar]
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该股票分析系统可以看个股最可靠的不是基本面和k线技术
[inet_stock.zip]
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站长96年写的一个internet上用的股票行情、分析、交易、资讯程序源码[stockcal.rar]
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我自己写的。使用eclipse环境，使用java语言编写的股票交易
F. 网上有一种股票（hft高频交易），有谁知道这个会不会是骗人的啊
High Frequency Trading ( HFT )高频交易饱受舆论诟病，主要是因为包括很多专家在内的行业人士将损失和市场操纵归咎于高频交易模式，而不是操作风险管理缺陷和违规交易，甚至将市场不公平也归咎于它，而不考虑大机构行为和监管漏洞。
人们时常从媒体上了解到因为“胖手指”(Fat Finger)，或者因为某个机构的订单程序进入了死循环而导致向市场中发出了巨量订单，加之高频交易算法迅速反应，造成市场崩盘或者剧烈波动的情况。很多人会说，如果没有高频交易，人脉就不会来不及反应，那么市场就不会这么动荡。高频交易在市场波动的时候推波助澜，更加剧了市场波动。实际上，即便没有高频交易，市场参与者也会根据自己的情况作出开平仓的决策。当这种决策具有广泛一致性的时候，市场一样会出现剧烈波动，这个是市场中一个常态特征。
并不是所有高频交易策略都采用趋势跟随。市场深度的增加和各种不同的交易行为反而有利于减少不必要的波动，因为大多数情况下人们和策略对行情的看法并不一致。这类情况下大多数亏损的发生，其根本原因，是参与者的操作风险和市场风险管理有严重缺陷造成的。比如，不按照交易规定或者策略设计执行操作，风险敞口过大而没有留存充足的风险准备金等。这类托辞，无异于一名日线操作的交易者抱怨一分钟线的波动太大。
同样的，相当多的市场参与者为了盈利也会费尽心思挖掘监管漏洞和利用甚至创造市场的不公平，闪单交易就是一个典型。闪单(Flash Order)的交易模式也是属于不公平交易的，与高频无关。即便在人工电话下单时代，券商交易员也会根据自己情况抬高、压低、延迟成交某些投资人的电话委托，这个也就是闪单(Flash Order)的原型。有券商资质的投行一直将该交易模式作为稳定收入来源之一，从人工到自动，后来还加入了分析客户订单的算法。虽然闪单交易已经因为曝光而被禁止，但还有各类不公平的交易模式，利用着监管漏洞，充斥在市场当中。比如前些日子因为BATS闪电崩盘导致服务器故障而暴露出的操纵市场事件。违规交易并不等同于高频交易。
除了上述一些误解，一些推销高频交易的专家有时也会有概念混淆，例如将低延时交易(Low-Latency trading)和高频交易(High-Frequency trading)混淆为一个概念，其实并不然。与中国的券商总部集中然后交易所撮合的订单路径不同，欧美市场很多券商和交易所支持DMA交易模式(Direct Market Access，直接市场接入)，即交易者的订单可以直接接入到交易所进行撮合。当然国内期货市场中上期综合交易平台(CTP)的出现的确改善了部分非上海总部券商客户交易上期和中金所标的的订单路径。
G. 股票实时交易系统如何实现高并发撮合交易最好有java架构
分布式架构最适合不过了，分布式架构+负载均衡支持百万级数据。！！！
H. 股票中的“高频交易”是怎么操作的
按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。
交易指令：交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。
系统：系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作（散户随便编个小程序退散）。
位置：系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。
符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。有人说你这三条没有一条在说频率，只能叫低延迟系统不叫高频交易。的确，我再一次深切赞同“高频交易”是一个很差劲的名字。但现在市面上的主流媒体，包括大部分新闻和畅销书在谈到这个话题时，说的就是这种系统，所以我在这里就不纠结字面意思了。