A. 某股票当前的市场价格为40元，每股股利是2元，预期的股利增长率是5％，则其市场决定的预期收益率为（ ）
我认为应该选择D，步骤为2*（1+0.05）/40*100%+5%=10.25%
B. 1.某股票目前价格为40元,假设该股票1个月后的价格要么为42元
我觉得你这样的相想法真的是太天真了
可笑
C. 急需解答的问题，请帮忙：某股票目前价格为40元，假设该股票1个月后的价格要么为42元，要么38元。连续复利
两元的差价，用指数及对数计算。如每天涨X%, （1+x%)的30次方*40应为42或38. 解一下就出来了。
D. 股票的当前价格为40美元,已知在1个月后这一只股票价格变成42美元或是38美元
变成42美元盈利：(42-40)/40=5%，
变成38美元亏损：(40-38)/40=5%，要求回本要求涨：2元/38=5.26%
E. 急啊！很急啊！问一道股票题，请知道的高手帮忙解答，谢谢
(1)按照SML即证券市场线有：必要报酬率K（甲）=Rf+β*(Rm-Rf)=6%+1.5*(12%-6%)=15%
第三年股票价值：1.2*(1+5%)/(15%-5%)=12.6元——按照公式V0=D1/(K-g)
贴现，现在的价值=1.2/(1+15%)+1.2/(1+15%)^2+（1.2+12.6）/(1+15%)^3
=1.435+0.907+9.074=11.42元
(2)必要报酬率K（乙）=6%+0.5*（12%-6%）=9%
现在的价值=0.5*（1+3%)/(9%-3%)=8.58元<10元，故价格被市场高估。
(3)组合的β=60%*1.5+40%*0.5=1.1
故组合的必要报酬率K（组合）=6%+1.1*(12%-6%)=12.6%
F. 假设一只股票的当前价格为100元,你预期一年股票后价格会达到108元,而且在这一
花100元买入1股股票,以24元卖出一股看涨期权
1年后若股价涨到200元,则行权获得现金125元
融资成本：（100-24）×8%=6.08元
收益：125-100+24-6.08=42.92元
1年后若股价跌到50元,卖出股票得到现金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略为：股价上涨就持有；当股价下跌至股价与看涨期权价之和等于（76+6.08）=82.08元时抛出股票、平仓期权.
G. 这五个题 求答案 要有步骤！ 谢谢1.假设股票当前价格40美元 假设六个
重述：
定价160时，收入为150*55%*160=13200
定价140时，收入为150*65%*140=13650
定价120时，收入为150*75%*120=13500
定价100时，收入为150*85%*100=12750
假设：曲线为中间高两侧低，可试一元二次回归，设二次回归模型。
建立：
设y=收入，x为房价，y=ax^2+bx+c
求解：
将以上四组数据带入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
进而：求收入最高时的定价
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75时，每天收入最高
H. 关于金融工程学的问题急需。。。。。
1.
这题考的是一级二叉树模型。
设风险中性概率为P，则有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
这题可以直接套用Black-Sholes公式。
S为股票现价42。
K为期权执行价格40。
r为年化无风险利率10%。
sigma为波动性20%。
T为期权期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期权价格为：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
这题应该是用利率平价理论。
F是远期汇率。
S是当前汇率。
idollar是美元无风险利率。
ieuro是欧元无风险利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果说取两位小数，那么应该是不存在套利机会。
如果硬要说1.4035大于1.40，那么套利方法是：
目前以无风险利率借入美元，以当前汇率兑换成欧元，进行无风险投资，同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。
I. 寻求解答 一道 财务管理的 题目
（1）甲公司股票的股利预计每年均以5%的增长率增长，上年每股股利为0.2元，投资者要求必要报酬率为8%，代入长期持有、股利固定增长的股票估价模型。V（甲）＝0.2×（1＋5%）/（8%-5%）＝7(元)
v乙公司每年股利稳定不变，每股股利0.6元，代入长期持有，股利稳定不变的股票估价模型。 V（乙）＝0.6/8%＝7.5 (元)
由于甲公司股票现行市价6元，低于其投资价值7元，故该企业可以购买甲公司股票。 乙公司股票现行市价为8元，高于其投资价值7.5元，故该企业不应购买乙公司股票。
（2）假设如果企业按照6元/股的价格购入甲公司股票的持有期收益率为i，则有： 6＝0.2×（1＋5%）/（i-5%），解得i＝8.5%