1. 股票期权价格变动的影响因素有哪些
您好，股票期权价格变动的影响因素包括：合约标的当前价格、股票期权的行权价、股票期权的到期剩余时间、当前的无风险利率、合约标的的预期波动率、分红率等。
2. 期权价格的问题
这个是基于无套利的定价。如果收益不归属于期权持有人，那么标的资产产生的收益就会使得标的资产的价格下降。比如说股票分红，分红不属于期权持有人，股票现价100，分红1元，那么就会立刻使得股票现价变为99元，如果期权执行价格为110，那么看涨期权行权可能性下降，所以看涨权价格应该下降，看跌期权价格上升。其他资产道理一样。期权的这些性质与期货便利收益、储藏成本等性质、效果一致。
3. 股票期权价格的影响因素有哪些
1、标的股票价格：由于认购期权的内在价值等于股票价格减去行权价格，所以当股票的价格上升时，认购期权的价值也要上升。同理，由于认沽期权的内在价值等于行权价格减去股票价格，所以当股票价格上升时，认沽期权的价值在下降。
2、行权价格：当行权价格上升时，认购期权的价值下降，认沽期权的价值上升。
3、市场无风险利率：市场无风险利率通常是取为短期国债的利率。它是影响期权价值最为复杂的一个因素。一方面，当市场无风险利率上升时，人们对股票未来的预期收益率就会提高，从而导致认购期权的价值上升，认沽期权的价值下降。
另一方面，当市场无风险利率上升时，股票的价格往往会下跌，这就造成认购期权的价值下降，而认沽期权的价值反而上升了。然而在现实交易中，往往前一个原因更占主导位置，但有时两个原因导致的净效应也可能使认购期权的价值随着无风险利率增加而减少，认沽期权的价值随着无风险利率增加而增加。
4、股票价格的波动率：股票价格的波动率是用来度量未来股票价格的不确定性的。如果股票价格的波动率越大，那么股票价格就以更大的可能性上涨或下跌。对于认购期权，由于股票上涨的幅度变大，持有者获利的可能性就越大，同时他最多顺势权利金，所以认购期权的价值随着波动率的增大而增大。
对于认沽期权，由于股票下跌的幅度也变大，持有者获利的可能性也会变大，同时他最多损失权利金，所以认沽期权的价值也随着波动率的增大而正大。从上面来看，波动率对于认购、认沽期权的影响，效果是一样的。
(3)股票现价影响期权价格扩展阅读：
期货交易中，期货合约只有交割月份的差异，数量固定而有限。期权交易中，期权合约不但有月份的差异，还有执行价格、买权与卖权的差异。不但如此，随着期货价格的波动，还要挂出新的执行价格的期权合约，因此期权合约的数量较多。
期权与期货各具优点与缺点。期权的好处在于风险限制特性，但却需要投资者付出权利金成本，只有在标的物价格的变动弥补权利金后才能获利。但是，期权的出现，无论是在投资机会或是风险管理方面，都给具有不同需求的投资者提供了更加灵活的选择。
4. 股票现价<交割价格,应该是看跌期权吗
期权的看涨看跌不是根据价格的高低来判断的，而是根据对价格的预期来判断。
看涨期权：例如某投资者持有某股票100股，现价为100元，预计股票价格将要上涨到105左右，于是支付每股10元的费用买进某期货合约，一月后可以以当前价格100再买进500股，
看跌期权：同样，某投资者持有某股票100股，现价为100元，预计股票价格将要下跌到95左右，于是支付每股10元的费用买进某期货合约，一月后可以以当前价格100卖出这100股。
这里约定的价格（即交个价格）可以高于市场价也可以低于或等于市场价，不能作为区分看涨或看跌的依据。当到期后的市场价（S）高于执行价（K）时看涨期权的买方行权更有利，当到期后的市场价（S）低于执行价（K）时看跌期权的买方行权更有利。
5. 股票期权价格受哪些因素影响
股票期权价格 受两面因素影响，第一是受标的股票价格的影响，第二是受行权日期的远近影响， 不考虑标的股价的情况下，离行权日越近，期权价格越低
6. 卖出执行价高于现价的看跌期权有什么影响
分享一个比较傻瓜的办法帮助你记忆和理解（我学的时候总结的）：看跌期权里的“看跌”，看什么跌？看的是股票价格跌，看是什么意思?就是“希望”，也就是说看跌即是希望股票价格跌；
同样，看涨期权里的看涨，也就是希望股票价格涨。看跌期权的持有者约定的是在未来某一时间点卖出某一资产（如股票），我们发挥一下同理心，假如我们拥有一份看跌期权，未来是有权卖出股票的，而我卖出的价格，即执行价格是150，那我是不是希望股价低于150以下，是140，130，120......越低越好？假如你是看跌期权的持有者，你希望股票价格跌且低于执行价格，股价跌得越多，执行价格与股价的差值越大，你所获得的盈利（在算上期权权费之前)就越大。
反之，如果股价高于执行价格，高得越多，你的亏损就越多，那这个时候你就会选择放弃行使期权，这时候你的亏损就只有权费而已。可见，期权的亏损是一定的，或者说有保障的。
7. 某股票的看涨期权的执行价格为65元，该股票的现价为60元，则该看涨期权的内在价值为多少
看涨期权的内在价值为： 现价-执行价-期权价格
你的题里没有给期权的价格，假设看涨期权的价格为5元，则：60-65-5=-10元
但是，在现价低于65元时，执行该期权肯定是亏损的，不去执行则只亏一个期权费5元。
假设现在股票涨到100元，用上面公式，内在价值=100-65-5=30元
8. 利率提高对期权价格的影响
利率对期权价格的影响不是很直接，短期内对期权价格的影响也不大。
可以从两个方面的效应来分析，一方面，无风险利率上升会使期权标的资产的预期收益率上升，另一方面，无风险利率的上升会使得期权持有者未来收益的现值会相应减少，这两种效应都会使看跌期权的价格下降。
对看涨期权而言，第一种效应将使看涨期权的价格上升，第二种效应将使看涨期权的价格下降。
看涨期权的价格究竟是上升还是下降，取决于两种效应的比较。
通常情况下，第一种效应的影响将起主导作用，即随着无风险利率的上升，看涨期权的价格也是上升的。
(8)股票现价影响期权价格扩展阅读:
期权的价格与期货交易价格一样， 是由交易双方竞价产生的。影响期权价格的基本因素主要有:
1、标的物价格；
2、执行价格;
3、标的物价格波动率;
4、距到期日前剩余时间;
5、无风险利率;
6、标的物在持有期的收益。
9. 股票方差变化对期权价格有什么影响
假设股票的期末价格分布为20-60美元，若股票的市场价格是36.36美元，看跌期权的市场价格是1.
14美元，看涨期权的市场价格是10.23美元。现在假设某些事件的出现增加了股票期末价格的不确定性，以前它的年末价格确信落在20~60美元之间，而现在只能相信落在10~70美元之间。股票期末价格的分布和看涨期权、看跌期权期末价格的分布分别为10~70美元和。0~40美元、0~20美元。股票期末价格的预期价值仍然是40美元，并假设投资为风险中性，其市场价格仍为36.
36美元。
当股票价格保持不变时，看涨期权和看跌期权的价格都上涨。现在先考虑看涨期权期末价格的概率分布，其条件预期值现在是20美元。如果上述概率分布为实际总概率的2/3，则看涨期权的预期价格为13.
33美元。因此它的市场价格为12.12美元，价格上升超过了18%。为什么看涨期权的价格会上升呢?现在股票价格能上升到70美元那么高，这就意味着期权价格能上升到40美元那么高。而以一前它的最高可能期末价格是30美元，尽管股票最低可能价格现在为10美元是事实，但作为看涨期权的持有者并不关心这一点，因为股票价格一旦跌到30美元以下，那投资者的期权无论如何是没有价值的了。股票价格方差的增大使投资者的投资潜在收益上限上升，而下跌时对投资者没有影响。可以认为，期权的零价值概率现在变大了(由33.3%替代了25%);而无论如何，这比由长方形概率分布的条件预期价值增加的补偿来得大。
现在再来分析一个看跌期权的概率分布，其条件预期价值是10美元。上述概率分布为实际总概率的1/3，这个看跌期权的预期价值为3.
33美元，它的市场价格为3.03美元，几乎上升了200%股票价格方差的增大再次使投资潜在收益上界上升。
根据上述分析，可以得出有关股票的期权行为的两个重要结论:
(1)股票价格的方差越大，则这种股票的看涨期权和看跌期权的市场价格越高。
(2)如果给定股票价格方差的变化，则具有负的内在价值的期权价格变化比具有正的内在价值的期权价格变化的绝对百分率要大。
股票价格的方差实际上是在期权定价和在期权基础上开发投资策略的一个关键因素。尽管股票价格方差有时在长达数月甚至数年时间内保持不变，但也会发生突然的戏剧性变化。这种股票的期权价格变会发生变化。因此，认识股票价格方差发生变化后不久期权价格的迅速变化，理解期权价格这些变化的含义，是开发期权投资策略的一个重要方面。
综上所述，当股票的价格上升的时候，看涨期权的价格将会上升，看跌期权的价格将下降。股票价格和期权价格之间关系曲线的切线斜率的绝对值可以告诉投资者执行期权的概率。就市场价格变化的百分比而言，期权市场价格的波动性比股票投资更大，而且具有负的内在价值的期权比具有正的内在价值的期权有更大的波动性。股票价格方差的增加将使股票的期权价格上升，由此引起的具有正内在价值期权价格百分比变化将小于具有负内在价值期权价格百分比变化。
10. 股票期权价格变动的影响因素有哪些
股票期权价格变动的影响因素包括：合约标的当前价格、股票期权的行权价、股票期权的到期剩余时间、当前的无风险利率、合约标的的预期波动率、分红率等。