㈠ 一个投资者以2美元的价格购买了一份基于x股票的欧式看涨期权，股票价格为40美元，执行价格为35美元。
股票价格大于37就可以行权，期权价格高于2美元就会盈利。
㈡ 假设股票当前价格为1，在股票第一次涨到H的时候你有权利得到1元，若市场利率为0，该期权价格为多少
问题不是很明确，假设期权行权，可以让你获利1元，那期权的内在价值就是1元，但期权的价格除了包括内在价值，还包括时间价值，本问题时间价值不确定。
根据经典的B-S期权定价公式，可以确定期权的价格大致和6个因素有关，标的市场价，期权行权价，到期时间，利率，波动率，标的分红等影响。分红和利率一般不考虑，本期还有到期时间和波动率不确定，所以只能计算不出期权的价格，只能计算出内在价值为1元。
㈢ 如果股票在期权到期那天价格为53美元那么对执行价格为45美元的戴尔股票10月份到期看涨期权的投资者而言，
53-45-5
㈣ 如果股票在期权到期日那一天价格的价格为53美元，那么对于一个执行价格为45美元的戴尔股票10月份到
看涨期权：由于是看涨期权，到期时标的股票价格高于行权价格，故此对期权行权，行权收益为53-45=8美元，扣除购买看涨期权费，净收益为8-5=3美元。
看跌期权：由于是看跌期权，到期时标的股票价格高于行权价格，故此对期权不行权，行权相当于用45美元的价格卖出市价为53美元的股票，不行权其净损失为购买看跌期权费1美元。
㈤ 一名投资者用3美元买入一个欧式看跌期权。股票价格为35美元，执行价格为30美元，在何种情况下投资者会获利
首先你要确定多少个权可以出售一股如果2个权卖1股那么比例就是0.5，如果1卖1比例就是1，那么当你出售1股时实际出售所得是执行价格-比例*权价格，在这里假设是1卖1的话，实际所得=30-3=27，也就是说只有当股价跌破27时，你填权才能获利，否则你不会填权，那么你的损失也就是你购买的期权价，也就是$3
㈥ 期货期权题目，需要详细计算过程。
Put option: 5.302
Delta: -0.373
没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S
K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正态分布表
Delta=dV/dS
㈦ 一个无股息股票看涨期权的期限为6个月，当前股票价格为30美元，执行价格为28美元，无风险利率为每年8%
看涨期权下限套利是指（下文分析针对欧式期权）：
任何时刻，不付红利的欧式看涨期权的价格应高于标的资产现价S与执行价格的贴现值Ke^-rT的差额与零的较大者。即不付红利的欧式看涨期权价格应满足以下关系式：
C>max(S-Ke^-rT,0)
其中，C代表看涨期权权利金；K为期权执行价格；T为期权的到期时间；S为标的资产的现价r为在T时刻到期的投资的无风险利率（连续复利）。
当S-Ke^-rT>0，且C<S-Ke^-rT时，则可以进行看涨期权下限套利。即买入看涨期权，同时做空标的资产。
从另一个角度来理解，期权下限套利的含义是指期权价格应当大于其内涵价值与零的较大者。期权的价值由内涵价值和时间价值构成。其中，期权的内涵价值是指买方立即行权所能获得的收益。
具体到你的题目，该看涨期权的下限是max(S-Ke^-rT,0)。经计算，S-Ke^-rT为30-28^-0.08*6/12=3.0979.看涨期权的下限是max(3.0979,0)=3.0979
如果此时看涨期权价格低于3.0979，就满足了单个看涨期权下限套利的条件，即S-Ke^-rT>0，且C<S-Ke^-rT，便可以进行套利。
看涨期权下限套利的损益曲线，类似于将买入看跌期权的损益曲线全部平移至0轴上方。损益示意图如下（注意仅为示意图，本题需要修改数字，我就不重画了）
操作方式是，买入看涨期权，同时做空标的资产（股票）。简言之，就是“买低卖高”。在实际操作中，我们还可以利用标的资产的期货来替代标的资产现货，实现更便捷的操作和更低的交易费用。尤其是有的国家做空股票很不方便，例如中国（我国需要融券做空，费用高，流程繁琐）。
另外补充一下，期权套利分为三大类：一是单个期权套利，包括单个期权上限套利、单个期权下限套利；二是期权平价套利，包括买卖权平价套利、买卖权与期货平价套利；三是多个期权价差套利，又称为期权间价格关系套利，包括垂直价差上限套利、垂直价差下限套利、凸性价差套利、箱式套利。
㈧ 现在是5月份,一个交易员卖出了一个9月份到期的看涨期权,其执行价格为20美元.股票价格为18美元,期权价格为
欧式看涨期权的空头，运用公式，k等于20，Sd等于25，和0比较较小加的期权费2，结果为负3
㈨ 这五个题 求答案 要有步骤！ 谢谢1.假设股票当前价格40美元 假设六个
重述：
定价160时，收入为150*55%*160=13200
定价140时，收入为150*65%*140=13650
定价120时，收入为150*75%*120=13500
定价100时，收入为150*85%*100=12750
假设：曲线为中间高两侧低，可试一元二次回归，设二次回归模型。
建立：
设y=收入，x为房价，y=ax^2+bx+c
求解：
将以上四组数据带入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
进而：求收入最高时的定价
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75时，每天收入最高