㈠ 股票上涨时的看跌期权行权价格
看跌期权：如果行权价格高于标的资产当前价格，那么属于实值期权，低于标的资产当前价格，则属于虚值期权，等于标的资产价格，就是平值期权。 行权价格与权利金的价格是同向的（对于看跌期权），对于卖方来说因为权利金的定价是根据相关公式进行定价而不是主观判断的，公式包括：BS模型，二叉树模型，蒙特卡洛模拟等等。权利金影响的参数包括：时间，波动率，无风险利率、行权价格、资产目前价格等等，
㈡ 什么是看涨期权
看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权，或“敲进”。看涨期权是指在协议规定的有效期内，协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利。期权购买者购进这种买进期权，是因为他对股票价格看涨，将来可获利。购进期权后，当股票市价高于协议价格加期权费用之和时(未含佣金)，期权购买者可按协议规定的价格和数量购买股票，然后按市价出售，或转让买进期权，获取利润；当股票市价在协议价格加期权费用之和之间波动时，期权购买者将受一定损失；当股票市价低于协议价格时，期权购买者的期权费用将全部消失，并将放弃买进期权。因此，期权购买者的最大损失不过是期权费用加佣金。
看涨期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。
看涨期权就是指赋予持有人在一个特定时期以某一固定价格购进一种资产(既股票,外汇,商品,利率等)的权利。股票看涨期权的价值取决于到期日标的股票的价值。如果到期日的股票价格价高于执行价格，那么看涨期权处于实值，持有者会执行期权，获得收益；如果到期日的股票价格低于执行价格，那么看涨期权处于虚值，持有者不会执行期权，此时看涨期权的价值就是0。
看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。这个约定的价格称为履约价格，通常用“Ｘ”来表示。把交易对手称为期权的卖方。期权分为欧式期权和美式期权。美式期权的买方可以自期权契约成立之日起，至到期日止，这一期间内的任一时点，随时要求期权的卖方执行合约。而欧式期权的履约时间只有到期日当天而已，其被要求履约的机率远低于美式期权。
㈢ 什么是实值期权，平值期权和虚值期权
按行权价格与标的物价格的关系，期权可以分为实值期权、平值期权、虚值期权。对于看涨期权，如果行权价格低于标的物价格，就是实值期权，高于标的物价格，就是虚值期权，等于标的物价格，就是平值期权；
对于看跌期权，如果行权价格高于标的物价格，就是实值期权，低于标的物价格，就是虚值期权，等于标的物价格，就是平值期权。
简单地说，实值期权是买方立即行权可以获利的期权，平值期权是买方立即行权不赔不赚的期权，虚值期权是买方立即行权会亏损的期权。
例如，对于行权价格为10元的A股票的认购期权，当该股票市场价格为12元时，该期权为实值期权；如果该股票市场价格为8元，该期权为虚值期权；如果该股票市场价格为10元，该期权为平值期权。
(3)当股票价格上涨时同期限的实值看涨期权扩展阅读：
对于认购期权来说：
实值：是指认购期权的行权价格低于标的市场价格的状态。（行权价格 <市价）
平值：是指认购期权的行权价格等于标的市场价格的状态。（行权价格= 市价）
虚值：是指认购期权的行权价格高于标的市场价格的状态。（行权价格 >市价）
对于认沽期权来说：
实值：是指认沽期权的行权价格低于标的市场价格的状态。（行权价格 >市价）
平值：是指认沽期权的行权价格等于标的市场价格的状态。（行权价格= 市价）
虚值：是指认沽期权的行权价格高于标的市场价格的状态。（行权价格 <市价）
㈣ 假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格是10元，看涨期权的价格是2元，当股票价格从10元变化到11元时，
第一种方法收益30%=3000元，第二种方法收益是20个合约，每个合约收益500元共计10000元。谢谢采纳
㈤ 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近 （看涨期权）这句话是啥意思
当S足够大时，看涨期权C肯定是实值期权，C=S-X
S足够大，意味着X已经变得微不足道，所以此时C的价格基本等于S的价格了，也就是两个价值线逐渐贴近
㈥ 现有一个期限为3个月的欧式股票看涨期权，跪求 急急急
Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]
根据平价公式依题意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。
(注：题目中没有说明无风险利率是否连续，这是按不连续算的e^-r，由于是3个月期，对于T-t是按年化来计算的。)
把相关数值代入平价公式可得1+50<8+45/(1+10%)^(1/4)=51.94，存在套利机会。
应该通过持有该期权标的物和买入看跌期权，并且卖出看涨期权构成一个套利头寸组合。
当股票价格为40元，看跌期权进行行权，获得5元(45-40)的期权价值，扣除1元购入看跌期权成本，实际获利4元；标的物股票亏损10元(50-40)；卖出的看涨期权，由于标的物股票价格低于执行价格，故此看涨期权是不会行权的，所以卖出的看涨期权获利为卖出时的期权费8元。综合上述情况，套利利润为4-10+8=2元。
㈦ 求计算看涨期权的内在价值和时间价值。
您好，内在价值和时间价值的公式是正确的。但您可能对期权的内在价值的概念理解有误。
期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。内在价值只能为正数或者为零。只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。
公式：实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价
内在价值= 30 - 33 = -3，由于当前股票价格（30元）小于行权价格（33元），是虚值期权，所以不具有内在价值，该看涨期权的内在价值为零。
期权的权利金是指期权合约的市场价格。权利金是由内在价值和时间价值组成。
所以，时间价值= 权利金-内在价值。
时间价值= 2 - 0 = 2
㈧ 深度实值看涨期权为什么紧跟着标的资产变动
因为深度实值看涨期权的时间价值很小，所以可以忽略，则其期权价值约等于其内在价值S-Xe^-(rT-t),则深度实值看涨期权与标的资产价格几乎同涨同跌。
㈨ 对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个
这是一个错误定价产生的套利机会，可以简单的用Put Call Parity来检验（C + PV(x) = P + S）。只要等式不成立，就说明存在定价错误。（现实中当然是不可能存在的，）
具体的套利方法如下：
期初以无风险利率借19美元，买入一只股票。同时卖出一个看涨期权（收到3美元），买入一个看跌期权（支付3美元），期权总成本为0。这种期权的组合被称作Synthetic Forward Contract（合成远期合约），无论到期日标的股票价格是多少，都会以20美元卖出，相当于一个远期合约。
持有股票一个月以后收到1元股息。
持有股票三个月后，无论股价是多少，都以20元卖出，收到20美元。（高于20，卖出的看涨期权被对方行使，需要以20美元卖给对方；低于20，则行驶买入的看跌期权，以20美元卖给看跌期权的卖方）
归还本息（三个月利息大约19*10%*3/12=0.475），大约19.5左右，剩余0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。这期间无论股票价格如何变动，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。