1. 某看跌期权执行价格为30元，该期权价格为5元。这里的期权价格是指的什么 是期权费吗
可以理解成是期权费，但一般期权价格更多的是理解成该期权在市场交易中的价格即俗称的市价，原因是对于期权的卖出方或者说是发行者来说，其收取的期权费是把该期权卖出去的时候收取的，而期权在市场上流通买卖也会形成一定的价格波动的，这个价格波动最主要是看标的物的走势表现，而对于备兑权证来说(一般看跌期权都是属于备兑权证，备兑权证是第三方机构发行的)，备兑权证发行者可以通过市场对该权证的需求额外再增加发行该权证，把增加发行的该权证通过流通环节向市场供应，以市价卖出谋求获取收益。
2. 某一涨期权的标的为股票M,执行价格为40美元,如果投资者以3美元的价格购入该股票价格
看涨期权，40美元的执行价格，股票价格为45时，收益为45-40-3=2；价格为35时，放弃行权，收益为-3.不知道咋换算成收益率
3. 某股票的看跌期权的执行价为65元,该股票的现价为60元,则该看跌期权的内在价值是多
期权的内在价值是指期权立即履约（即假定是一种美式期权）时的价值。
执行价65，现价60低于65，内在价值为65-60=5
4. 你拥有一个股票的看涨期权，执行价格为40美元。期权将在三个月后到期。
由题可知，是期权的卖方，出售一份看跌期权，获得2美元期权费，这是获得最多的收益。
假设，3个月后价格为35美元，价格比止盈价格低，买方行使期权权利，以40美元出售标的物，差价为5美元，减去期权费，最后收益3美元。对应的，亏损3美元。同理，到期价格越低，对你越不利。最多亏损38美金(价格为0)。
假设到期日标的物价格45元，买方不会执行权力，则买方亏损(2美金)期权费，而你只能赚取2美金。综述，作为期权卖方，最多盈利2美元，最大亏损38美金。
假定到时候股票的市场价格是T；T<95 ，3份期权都不会行权。
组合收益是：20+10-15=15
95<=T<100 第一份期权（K=95）行权，由此亏损，但是亏损小于5。组合收益大于10，依次类推，发现这个组合式套利组合。
(4)某股票的看跌期权的执行价格为40元扩展阅读：
看涨期权是指在协议规定的有效期内，协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利。期权购买者购进这种买进期权，是因为他对股票价格看涨，将来可获利。购进期权后，当股票市价高于协议价格加期权费用之和时(未含佣金)，期权购买者可按协议规定的价格和数量购买股票，然后按市价出售，或转让买进期权，获取利润；
当股票市价在协议价格加期权费用之和之间波动时，期权购买者将受一定损失；当股票市价低于协议价格时，期权购买者的期权费用将全部消失，并将放弃买进期权。因此，期权购买者的最大损失不过是期权费用加佣金。
5. 某交易员买入一看涨期权及看跌期权，看涨期权的执行价格为45美元，看
先画出买入看涨的图再画出看跌的图，进行中和。
6. 某股票的看涨期权的执行价格为65元，该股票的现价为60元，则该看涨期权的内在价值为多少
看涨期权的内在价值为： 现价-执行价-期权价格
你的题里没有给期权的价格，假设看涨期权的价格为5元，则：60-65-5=-10元
但是，在现价低于65元时，执行该期权肯定是亏损的，不去执行则只亏一个期权费5元。
假设现在股票涨到100元，用上面公式，内在价值=100-65-5=30元
7. 急急急！ 投资者买入执行价格为42元的Y股票的看涨期权，期权费1.5元；同时，买入相同到期，执行价格为45
题少条件，这样只能算一股的利润，
45-40-权利金2元=3
Y股票的看涨期权不执行，所以只损失权利金1.5元
最终就是3-1.5元
8. 某投资者以每股4美元的价格买入欧式看跌期权。股票价格为43美元，执行价格为40美元。在什么情况下
以上两张图对你的问题进行了详细分析。
1、从图中可以看到，投资者要盈利（也就是Y轴大于0）的分界线是损益平衡点（曲线与X轴的焦点），图中用红圈标出。损益平衡点=执行价格K-权利金P=40-4=36。因此，当股票价格<36，投资者盈利。股票价格=36，投资者达到损益平衡，收益为0。36<股票价格<40，行权，损失为执行价格K-股票价格S，损失为0至4之间。。股票价格>40，放弃行权，损失为付出的权利金4。
2、如表，当S<K，即股票价格<执行价格（40）时，投资者将行权。
3、见图表。
9. 某股票的看跌期权的执行价为38元，期权费为3元，则当到期日股票价格为_______ 时，该期权会被执行。
某股票的看跌期权的执行价为38元，期权费为3元，则当到期日股票价格为_低于38元______ 时，该期权会被执行。
股票价格低于38元时，该期权的价值是38元-当前价，执行期权会有价值，但不一定赚钱，只有股票价格低于（38-3）=35元时，此次投资才有赚头。
具体可看：http://ke..com/view/10620.html?wtp=tt