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使用lstm预测股票价格

发布时间: 2021-09-09 01:47:59

『壹』 LSTM timestep设为1是不是就和普通BP神经网络做时间序列预测没有区别

可以先根据经验设置一个目标维度 降维后 计算降维后的相关系数矩阵 并绘制heatmap 将相关系数在指定阈值以上的特征丢掉 再次降维 反复进行
也可以降到目标维度后 向三维或者二维做投影 借助人类视觉 选择合适的

『贰』 如何在python中用lstm网络进行时间序列预测

时间序列建模器 图表那个选项卡 左下勾选 拟合值 就可以了。我的为什么不出现预测值啊啊啊啊~~

『叁』 如何调用训练好的lstm网络去预测新的输入

LSTM效果很好,不过很多时候我们更愿意用GRU来替换之。很多论文都比较过两者的学习效果,是不相上下的。但是GRU的构造更简单:比LSTM少一个gate,这样就少几个矩阵乘法。在训练数据很大的情况下GRU能节省很多时间。

『肆』 arima模型python 怎么看平稳性

时间序列分析(一) 如何判断序列是否平稳
序列平稳不平稳,一般采用两种方法:
第一种:看图法
图是指时序图,例如(eviews画滴):

分析:什么样的图不平稳,先说下什么是平稳,平稳就是围绕着一个常数上下波动。
看看上面这个图,很明显的增长趋势,不平稳。

第二种:自相关系数和偏相关系数
还以上面的序列为例:用eviews得到自相关和偏相关图,Q统计量和伴随概率。

分析:判断平稳与否的话,用自相关图和偏相关图就可以了。
平稳的序列的自相关图和偏相关图不是拖尾就是截尾。截尾就是在某阶之后,系数都为 0 ,怎么理解呢,看上面偏相关的图,当阶数为 1 的时候,系数值还是很大, 0.914. 二阶长的时候突然就变成了 0.050. 后面的值都很小,认为是趋于 0 ,这种状况就是截尾。再就是拖尾,拖尾就是有一个衰减的趋势,但是不都为 0 。
自相关图既不是拖尾也不是截尾。以上的图的自相关是一个三角对称的形式,这种趋势是单调趋势的典型图形。

下面是通过自相关的其他功能
如果自相关是拖尾,偏相关截尾,则用 AR 算法
如果自相关截尾,偏相关拖尾,则用 MA 算法
如果自相关和偏相关都是拖尾,则用 ARMA 算法, ARIMA 是 ARMA 算法的扩展版,用法类似 。
不平稳,怎么办?
答案是差分
还是上面那个序列,两种方法都证明他是不靠谱的,不平稳的。确定不平稳后,依次进行1阶、2阶、3阶...差分,直到平稳位置。先来个一阶差分,上图。

从图上看,一阶差分的效果不错,看着是平稳的。

『伍』 lstm预测多输入多输出

网络“6 种用 LSTM 做时间序列预测的模型结构” 有方案
不过也要看是什么框架,每种框架写法未必一样

『陆』 lstm回归和分类可否一起做

当然可以,用LSTM做预测也是很常见的。你就用网络搜一下呗,相关介绍很多的。

『柒』 lstm做交通预测的输入输出是什么样的

间序列预测分析就是利用过去一段时间内某事件时间的特征来预测未来一段时间内该事件的特征。这是一类相对比较复杂的预测建模问题,和回归分析模型的预测不同,时间序列模型是依赖于事件发生的先后顺序的,同样大小的值改变顺序后输入模型产生的结果是不同的。
举个栗子:根据过去两年某股票的每天的股价数据推测之后一周的股价变化;根据过去2年某店铺每周想消费人数预测下周来店消费的人数等等
RNN 和 LSTM 模型
时间序列模型最常用最强大的的工具就是递归神经网络(recurrent neural network, RNN)。相比与普通神经网络的各计算结果之间相互独立的特点,RNN的每一次隐含层的计算结果都与当前输入以及上一次的隐含层结果相关。通过这种方法,RNN的计算结果便具备了记忆之前几次结果的特点。
典型的RNN网路结构如下:

『捌』 ARIMA时间序列建模过程——原理及python实现

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20742

时间序列被定义为一系列按时间顺序索引的数据点。时间顺序可以是每天,每月或每年。

以下是一个时间序列示例,该示例说明了从1949年到1960年每月航空公司的乘客数量。

最受欢迎的见解

1.在python中使用lstm和pytorch进行时间序列预测

2.python中利用长短期记忆模型lstm进行时间序列预测分析

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7.r语言时间序列tar阈值自回归模型

8.r语言k-shape时间序列聚类方法对股票价格时间序列聚类

9.python3用arima模型进行时间序列预测

『玖』 请教用人工神经网络进行股票预测在weka

预测股票可不是有以往股票数据就能的,要考虑因果性,现实事件与股票波动有因果性,也就是时序性。在这情况下有LSTM单元组成循环神经网络可以做到,但训练集的强度跟体积可是很大的,这需要注意。