① 什么是标的股票价格
您选择的股票就是标的股票 ，标的股票的价格就是您目标股票的价格。
② 求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为2
根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
③ 如果用matlab验证股票的收盘价符合对数正态分布
先导入数据，然后取收盘价的对数值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %标准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
画出概率分布图
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估计
④ 期权nd1怎么算
实际上b-s模型中的n(d1)和n(d2 )实际上指的是正态分布下的置信值
d1={ln(s/x)+[r+(σ^2)/2]*(t-t)}/[σ*(t-t)^0.5]，d2=d1-σ*(t-t)^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值，然后利用正态分布表，找出对应的d1和d2所对应的置信值。
1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和Ito公式，你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂。
2.你要是只是要得到那个形式，看一下二叉树模型，二叉树模型简单易懂，自己就可以推导，且二叉树模型取极限（时间划分无限细）即为bs公式.
3.你要是真心要理解bs模型公式，我可以推荐一本书，姜礼尚的《期权定价的数学模型和方法》，老老实实从第一章看到第五章，只挑欧式期权看就够了。
(4)标的股票价格服从正态分布扩展阅读：
BS模型是由无风险套利的原则推导得来，其含义就是说如果某个权证的价格偏离了BS模型所计算的值，就有无风险套利的机会出现，而无风险套利的过程将使得权证的价格回归至BS模型所计算的理论值。这里有一个理论基础，即权证作为一种金融衍生产品，其完全可以通过持有一定标的证券和债券的形式复制出来，同时也完全可以通过相反的过程来对冲风险。
BS模型假设
（1）在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；
（2）股票或期权的买卖没有交易成本；
（3）短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变；
（4）任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；
（5）允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；
（6）看涨期权只能在到期日执行；
（7）所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。
成立条件
任何一个模型都是基于一定的市场假设的，Black-Scholes模型的基本假设有以下几点：
（1）无风险利率r是已知的，为一个常数，不随时间的变化而改变
（2）标的证券为股票，正股价格S的变化符合随机漫步，但这种随机漫步能够使股票的回报率成正态分布。
（3）标的股票不分红
（4）期权为欧式期权，即到期日才能行权
（5）整个交易过程中，不存在交易费用，没有印花税
（6）对卖空没有如保证金等任何限制，投资者可自由使用卖空所得资金
在我国，当标的证券分红除息时，权证的行权价格也做相应的除息调整，因此不需要标的证券不分红的假设。
⑤ 为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的
股票价格多半不是自然形成，而是人为操纵的成份比较大，尤其受政策影响非常明显 。
⑥ 服从正态分布的条件
请问你是要定性判断还是定量判断？ 一般正态分布判断方法都是用统计软件实现的。 我这里不是意思让你很牛的会操作sas和Eviews等这种统计软件，就是它们可以算出数据偏度峰度，同时为零是正态分布定义吧。 不过这种正态分布挺严格的，现实中没人会就看偏度峰度来判断的。 至于那些w检验t检验方差分析非参数检验，网上都有，自己看吧，那些才是主流判断正态分布的工具。 你如果说就看看而不用数据说明问题，那就是胡扯，统计的精髓就是各种检验各种算，买本书自己看看吧。 以上个人见解，如要探讨学术问题可以再问。
⑦ 股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗
其实也有点道理，里大盘越近，追踪大盘越紧的收益率越高！希望能够认可。
⑧ 为什么股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。
⑨ 已知某股票的一年以后价格X服从对数正态分布,当前价格为十元，且期望为15，方差为4，。求其连续复合年收益
鉴于以上3个楼层的搞笑，我算了下看图
